金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|CORPFIN 3501

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现代投资组合理论(MPT)指的是一种投资理论,它允许投资者组建一个资产组合,在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的;在给定的预期收益水平下,投资者总是喜欢风险较小的投资组合。

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  • Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
  • Foundations of Data Science 数据科学基础
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|CORPFIN 3501

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|TYPES OF MARKETABLE FINANCIAL SECURITIES

There are many ways to categorize financial securities. We have found it useful to use the scheme shown in the following diagram.

An investor can choose to purchase directly any one of a number of different securities, many of which represent a type of claim on a private or government entity. Alternatively, an investor can invest in an intermediary (mutual fund), which bundles a set of direct investments and then sells shares in the portfolio of financial instruments it holds. Because indirect investing involves purchasing shares of bundled direct investments, we discuss indirect investing at the end of this section. Direct investment can be classified by the time horizon of the investment. Investments in debt that have a life of less than one year are usually called money market instruments. These can be further divided according to whether the money market instrument is issued by a government entity or a private entity. Investments with maturities of more than one year are generally called capital market instruments. The latter can be divided according to whether they are debt or equity instruments, and debt instruments can be further divided according to whether they are issued by a government entity or a private entity. The final category of financial assets we discuss is derivative instruments, so called because their payoff depends on (is derived from) the price of one of the primary assets already discussed. We now discuss each of these categories of financial assets in turn.

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Derivative Instruments

Derivative instruments are securities whose value derives from the value of an underlying security or basket of securities. The instruments are also known as contingent claims because their values are contingent on the performance of underlying assets. The most common contingent claims are options and futures. An option on a security gives the holder the right to either buy (a call option) or sell (a put option) a particular asset or bundle of assets at a future date or during a particular period of time for a specified price. The buyer pays a price for this option but is free not to exercise this option if prices move in the wrong direction. A future is the obligation to buy a particular security or bundle of securities at a particular time for a stated price. A future is simply a delayed purchase of a security. Futures and options are securities that represent side bets on the performance of individual or bundles of securities. There is always a buyer and a seller of an option or a future, and the profit (or loss) to the seller is exactly equal to the loss (or profit) of the buyer. The action of the buyer or seller of options or futures does not affect the cash flows to the corporation, nor does it result in a change in the number or type of securities the corporation has outstanding. Another kind of side bet is referred to as a credit default swap (CDS). These are insurance contracts to protect lenders against credit defaults. Essentially, the lender pays an insurance premium to the issuer of the CDS, who will purchase the asset in the event of a default.

The corporation can issue contingent claims, however, and in this case the value of the corporation is often impacted by the action of holders of its contingent claims. Corporate-issued contingent claims include rights and warrants, which allow the holder to purchase common stocks from the corporation at a set price for a particular period of time, and convertible securities (bonds and preferred stocks), which allow the holder to convert an instrument into common stock under specified conditions. Although these corporate contingent claims have many features in common with other derivative instruments, they differ in that if the holders execute them, it results in a change in the attributes of the corporation (e.g., the receipt of cash and/or change in the nature and size of capital). This means that these contingent claims are more difficult to analyze than those not issued by the corporation.

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利率理论代考

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|TYPES OF MARKETABLE FINANCIAL SECURITIES

有许多方法可以对金融证券进行分类。我们发现使用下图所示的方案很有用。

投资者可以选择直接购买多种不同证券中的任何一种,其中许多代表对私人或政府实体的一种债权。或者,投资者可以投资于中介(共同基金),该中介将一组直接投资捆绑在一起,然后出售其持有的金融工具组合中的股份。由于间接投资涉及购买捆绑直接投资的股份,我们将在本节末尾讨论间接投资。直接投资可以按投资的时间范围分类。期限不到一年的债务投资通常被称为货币市场工具。这些可以根据货币市场工具是由政府实体还是私人实体发行而进一步划分。期限超过一年的投资通常被称为资本市场工具。后者可以根据是债务工具还是权益工具来划分,而债务工具又可以根据是政府实体还是私人实体发行来进一步划分。我们讨论的最后一类金融资产是衍生工具,之所以这么称呼是因为它们的收益取决于(源自)已经讨论过的主要资产之一的价格。我们现在依次讨论这些金融资产类别中的每一个。我们讨论的最后一类金融资产是衍生工具,之所以这么称呼是因为它们的收益取决于(源自)已经讨论过的主要资产之一的价格。我们现在依次讨论这些金融资产类别中的每一个。我们讨论的最后一类金融资产是衍生工具,之所以这么称呼是因为它们的收益取决于(源自)已经讨论过的主要资产之一的价格。我们现在依次讨论这些金融资产类别中的每一个。

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Derivative Instruments

衍生工具是其价值来源于基础证券或一揽子证券的价值的证券。这些工具也被称为或有债权,因为它们的价值取决于相关资产的表现。最常见的或有债权是期权和期货。证券期权赋予持有人在未来日期或特定时间段内以特定价格购买(看涨期权)或出售(看跌期权)特定资产或资产组合的权利。买方为此选项支付价格,但如果价格朝着错误的方向移动,则可以自由地不行使此选项。期货是在特定时间以规定价格购买特定证券或证券组合的义务。未来只是延迟购买证券。期货和期权是代表对单个或一组证券表现的边注的证券。期权或期货总是存在买方和卖方,卖方的利润(或损失)正好等于买方的损失(或利润)。期权或期货的买方或卖方的行为不会影响公司的现金流,也不会导致公司已发行证券的数量或类型发生变化。另一种边注被称为信用违约掉期(CDS)。这些是保护贷方免受信用违约的保险合同。本质上,贷方向 CDS 的发行人支付保险费,CDS 发行人将在发生违约时购买资产。期权或期货总是存在买方和卖方,卖方的利润(或损失)正好等于买方的损失(或利润)。期权或期货的买方或卖方的行为不会影响公司的现金流,也不会导致公司已发行证券的数量或类型发生变化。另一种边注被称为信用违约掉期(CDS)。这些是保护贷方免受信用违约的保险合同。本质上,贷方向 CDS 的发行人支付保险费,CDS 发行人将在发生违约时购买资产。期权或期货总是存在买方和卖方,卖方的利润(或损失)正好等于买方的损失(或利润)。期权或期货的买方或卖方的行为不会影响公司的现金流,也不会导致公司已发行证券的数量或类型发生变化。另一种边注被称为信用违约掉期(CDS)。这些是保护贷方免受信用违约的保险合同。本质上,贷方向 CDS 的发行人支付保险费,CDS 发行人将在发生违约时购买资产。期权或期货的买方或卖方的行为不会影响公司的现金流,也不会导致公司已发行证券的数量或类型发生变化。另一种边注被称为信用违约掉期(CDS)。这些是保护贷方免受信用违约的保险合同。本质上,贷方向 CDS 的发行人支付保险费,CDS 发行人将在发生违约时购买资产。期权或期货的买方或卖方的行为不会影响公司的现金流,也不会导致公司已发行证券的数量或类型发生变化。另一种边注被称为信用违约掉期(CDS)。这些是保护贷方免受信用违约的保险合同。本质上,贷方向 CDS 的发行人支付保险费,CDS 发行人将在发生违约时购买资产。

然而,公司可以发行或有债权,在这种情况下,公司的价值通常会受到其或有债权持有人的行为的影响。公司发行的或有债权包括权利和认股权证,允许持有人在特定时期以固定价格从公司购买普通股,以及可转换证券(债券和优先股),允许持有人转换工具在特定条件下进入普通股。尽管这些公司或有债权与其他衍生工具有许多共同点,但它们的不同之处在于,如果持有人执行它们,则会导致公司属性发生变化(例如,收到现金和/或性质发生变化)和资本规模)。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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