分类: 信息论作业代写

数学代写|信息论代写information theory代考|FEO3350

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信息论information theory在统计物理学(热力学)、计算机科学(柯尔莫哥洛夫复杂性或算法复杂性)、统计推断(奥卡姆剃刀:“最简单的解释是最好的”)以及概率和统计学(最优假设检验和估计的误差指数)方面都做出了根本性的贡献。

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数学代写|信息论代写information theory代考|FEO3350

数学代写|信息论代写information theory代考|The SMI of a System of Interacting Particles in Pairs Only

In this section we consider a special case of a system of interacting particles. We start with an ideal gas-i.e. system for which we can neglect all intermolecular interactions. Strictly speaking, such a system does not exist. However, if the gas is very dilute such that the average intermolecular distance is very large the system behaves as if there are no interactions among the particle.

Next, we increase the density of the particles. At first we shall find that pairinteractions affect the thermodynamics of the system. Increasing further the density, triplets, quadruplets, and so on interactions, will also affect the behavior of the system. In the following we provide a very brief description of the first order deviation from ideal gas; systems for which one must take into account pair-interactions but neglect triplet and higher order interactions. The reader who is not interested in the details of the derivation can go directly to the result in Eq. (2.51) and the following analysis of the MI.

We start with the general configurational PF of the system, Eq. (2.31) which we rewrite in the form:
$$
Z_N=\int d R^N \prod_{i<j} \exp \left[-\beta U_{i j}\right]
$$
where $U_{i j}$ is the pair potential between particles $i$ and $j$. It is assumed that the total potential energy is pairwise additive.
Define the so-called Mayer $f$-function, by:
$$
f_{i j}=\exp \left(-\beta U_{i j}\right)-1
$$
We can rewrite $Z_N$ as:
$$
Z_N=\int d R^N \prod_{i<j}\left(f_{i j}+1\right)=\int d R^N\left[1+\sum_{i<j} f_{i j}+\sum f_{i j} f_{j k}+\cdots\right]
$$
Neglecting all terms beyond the first sum, we obtain:
$$
Z_N=V^N+\frac{N(N-1)}{2} \int f_{12} d R^N=V^N+\frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f_{12} d R_1 d R_2
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|Entropy-Change in Phase Transition

In this section, we shall discuss the entropy-changes associated with phase transitions. Here, by entropy we mean thermodynamic entropy, the units of which are cal/(deg $\mathrm{mol}$ ). However, as we have seen in Chap. 5 of Ben-Naim [1]. The entropy is up to a multiplicative constant an SMI defined on the distribution of locations and velocities (or momenta) of all particles in the system at equilibrium. To convert from entropy to SMI one has to divide the entropy by the factor $k_B \log _e 2$, where $k_B$ is the Boltzmann constant, and $\log _e 2$ is the natural $\log$ arithm of 2 , which we denote by $\ln 2$. Once we do this conversion from entropy to SMI we obtain the SMI in units of bits. In this section we shall discuss mainly the transitions between gases, liquids and solids. Figure 2.9 shows a typical phase diagram of a one-component system. For more details on phase diagrams, see Ben-Naim and Casadei [8].

It is well-known that solid has a lower entropy than liquid, and liquid has a lower entropy of a gas. These facts are usually interpreted in terms of order-disorder. This interpretation of entropy is invalid; more on this in Ben-Naim [6]. Although, it is true that a solid is viewed as more ordered than liquid, it is difficult to argue that a liquid is more ordered or less ordered than a gas.

In the following we shall interpret entropy as an SMI, and different entropies in terms of different MI due to different intermolecular interactions. We shall discuss changes of phases at constant temperature. Therefore, all changes in SMI (hence, in entropy) will be due to locational distributions; no changes in the momenta distribution.

The line SG in Fig. 2.9 is the line along in which solid and gas coexist. The slope of this curve is given by:
$$
\left(\frac{d P}{d T}\right)_{e q}=\frac{\Delta S_s}{\Delta V_s}
$$
In the process of sublimation ( $s$, the entropy-change and the volume change for both are always positive. We denoted by $\Delta V_s$ the change in the volume of one mole of the substance, when it is transferred from the solid to the gaseous phase. This volume change is always positive. The reason is that a mole of the substance occupies a much larger volume in the gaseous phase than in the liquid phase (at the same temperature and pressure).

The entropy-change $\Delta S_s$ is also positive. This entropy-change is traditionally interpreted in terms of transition from an ordered phase (solid) to a disordered (gaseous) phase. However, the more correct interpretation is that the entropy-change is due to two factors; the huge increase in the accessible volume available to each particle and the decrease in the extent of the intermolecular interaction. Note that the slope of the SG curve is quite small (but positive) due to the large $\Delta V_s$.

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信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|The SMI of a System of Interacting Particles in Pairs Only

在本节中,我们考虑一个相互作用粒子系统的特殊情况。我们从理想气体开始,即。我们可以忽略所有分子间相互作用的系统。严格来说,这样的制度是不存在的。然而,如果气体非常稀,使得平均分子间距离非常大,则系统表现得好像粒子之间没有相互作用。

接下来,我们增加粒子的密度。首先,我们将发现对相互作用影响系统的热力学。进一步增加密度,三联体、四联体等相互作用,也会影响系统的行为。下面我们对理想气体的一阶偏差作一个非常简短的描述;必须考虑成对相互作用而忽略三重态和高阶相互作用的系统。对推导细节不感兴趣的读者可以直接查看公式(2.51)中的结果和下面对MI的分析。

我们从系统的一般构型PF方程(2.31)开始,将其改写为:
$$
Z_N=\int d R^N \prod_{i<j} \exp \left[-\beta U_{i j}\right]
$$
其中$U_{i j}$是粒子$i$和$j$之间的对势。假定总势能是两两相加的。
定义所谓的Mayer $f$ -函数:
$$
f_{i j}=\exp \left(-\beta U_{i j}\right)-1
$$
我们可以把$Z_N$写成:
$$
Z_N=\int d R^N \prod_{i<j}\left(f_{i j}+1\right)=\int d R^N\left[1+\sum_{i<j} f_{i j}+\sum f_{i j} f_{j k}+\cdots\right]
$$
忽略第一个和以外的所有项,我们得到:
$$
Z_N=V^N+\frac{N(N-1)}{2} \int f_{12} d R^N=V^N+\frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f_{12} d R_1 d R_2
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|Entropy-Change in Phase Transition

在本节中,我们将讨论与相变有关的熵变。这里,熵指的是热力学熵,单位是卡/(度$\mathrm{mol}$)。然而,正如我们在Ben-Naim[1]的第五章中所看到的。熵是一个乘法常数和SMI,定义在平衡状态下系统中所有粒子的位置和速度(或动量)的分布。要将熵转换为SMI,必须将熵除以因子$k_B \log _e 2$,其中$k_B$是玻尔兹曼常数,$\log _e 2$是2的自然$\log$算法,我们用$\ln 2$表示。一旦我们完成了从熵到SMI的转换,我们就得到了以比特为单位的SMI。在本节中,我们将主要讨论气体、液体和固体之间的转变。图2.9为单组分系统的典型相图。有关相图的更多细节,请参见Ben-Naim和Casadei[8]。

众所周知,固体的熵比液体小,而液体的熵比气体小。这些事实通常用有序-无序来解释。这种对熵的解释是无效的;Ben-Naim[6]对此有更详细的介绍。虽然固体确实被认为比液体更有序,但很难说液体比气体更有序还是更无序。

在下文中,我们将熵解释为SMI,不同的熵解释为由于不同的分子间相互作用而产生的不同的MI。我们将讨论恒温下相的变化。因此,SMI的所有变化(也就是熵的变化)都是由位置分布引起的;动量分布没有变化。

图2.9中SG线为固气共存线。曲线的斜率为:
$$
\left(\frac{d P}{d T}\right)_{e q}=\frac{\Delta S_s}{\Delta V_s}
$$
在升华过程中($s$),两者的熵变和体积变都是正的。我们用$\Delta V_s$表示一摩尔物质从固相变为气相时体积的变化。体积变化总是正的。原因是一摩尔的物质在气相中比在液相中(在相同的温度和压力下)占有更大的体积。

熵变$\Delta S_s$也是正的。这种熵变传统上被解释为从有序相(固体)到无序相(气体)的转变。然而,更正确的解释是,熵的变化是由于两个因素;每个粒子可用的可接近体积的巨大增加和分子间相互作用程度的减少。请注意,由于$\Delta V_s$较大,SG曲线的斜率相当小(但为正)。

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金融工程代写

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非参数统计代写

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广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

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有限元方法代写

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有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


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时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

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数学代写|信息论代写information theory代考|EE430

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数学代写|信息论代写information theory代考|EE430

数学代写|信息论代写information theory代考|The Forth Step: The SMI of Locations and Momenta
of N Independent Particles in a Box of Volume V.
Adding a Correction Due to Indistinguishability
of the Particles

The final step is to proceed from a single particle in a box, to $N$ independent particles in a box of volume $V$, Fig. 2.4.

We say that we know the microstate of the particle, when we know the location $(x, y, z)$, and the momentum $\left(p_x, p_y, p_z\right)$ of one particle within the box. For a system of $N$ independent particles in a box, we can write the SMI of the system as $N$ times the SMI of one particle, i.e., we write:
$$
\mathrm{SMI}(N \text { independent particles })=N \times \mathrm{SMI} \text { (one particle) }
$$
This is the SMI for $N$ independent particles. In reality, there could be correlation among the microstates of all the particles. We shall mention here correlations due to the indistinguishability of the particles, and correlations is due to intermolecular interactions among all the particles. We shall discuss these two sources of correlation separately. Recall that the microstate of a single particle includes the location and the momentum of that particle. Let us focus on the location of one particle in a box of volume $V$. We write the locational SMI as:
$$
H_{\max }(\text { location })=\log V
$$
For $N$ independent particles, we write the locational SMI as:
$$
H_{\max } \text { (locations of N particles) }=\sum_{i=1}^N H_{\max }(\text { one particle })
$$
Since in reality, the particles are indistinguishable, we must correct Eq. (2.22). We define the mutual information corresponding to the correlation between the particles as:

$$
I(1 ; 2 ; \ldots ; N)=\ln N !
$$
Hence, instead of (2.22), for the SMI of $N$ indistinguishable particles, will write:
$$
H(\text { Nparticles })=\sum_{i=1}^N H(\text { oneparticle })-\ln N !
$$
A detailed justification for introducing $\ln N$ ! as a correction due to indistinguishability of the particle is discussed in Sect. 5.2 of Ben-Naim [1]. Here we write the final result for the SMI of $N$ indistinguishable (but non-interacting) particles as:
$$
H(N \text { indistinguishable particles })=N \log V\left(\frac{2 \pi m e k_B T}{h^2}\right)^{3 / 2}-\log N !
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|The Entropy of a System of Interacting Particles. Correlations Due to Intermolecular Interactions

In this section we derive the most general relationship between the SMI (or the entropy) of a system of interacting particles, and the corresponding mutual information (MI). Later on in this chapter we shall apply this general result to some specific cases. The implication of this result is very important in interpreting the concept of entropy in terms of SMI. In other words, the “informational interpretation” of entropy is effectively extended for all systems of interacting particles at equilibrium.
We start with some basic concepts from classical statistical mechanics [7]. The classical canonical partition function (PF) of a system characterized by the variable $T, V, N$, is:
$$
Q(T, V, N)=\frac{Z_N}{N ! \Lambda^{3 N}}
$$
where $\Lambda^3$ is called the momentum partition function (or the de Broglie wavelength), and $Z_N$ is the configurational PF of the system”
$$
Z_N=\int \cdots \int d R^N \exp \left[-\beta U_N\left(R^N\right)\right]
$$
Here, $U_N\left(R^N\right)$ is the total interaction energy among the $N$ particles at a configuration $R^N=R_1, \cdots, R_N$. Statistical thermodynamics provides the probability density for finding the particles at a specific configuration $R^N=R_1, \cdots, R_N$, which is:
$$
P\left(R^N\right)=\frac{\exp \left[-\beta U_N\left(R^N\right)\right]}{Z_N}
$$
where $\beta=\left(k_B T\right)^{-1}$ and $T$ the absolute temperature. In the following we chose $k_B=1$. This will facilitate the connection between the entropy-change and the change in the SMI. When there are no intermolecular interactions (ideal gas), the configurational $\mathrm{PF}$ is $Z_N=V^N$, and the corresponding partition function is reduced to:
$$
Q^{i g}(T, V, N)=\frac{V^N}{N ! \Lambda^{3 N}}
$$
Next we define the change in the Helmholtz energy $(A)$ due to the interactions as:
$$
\Delta A=A-A^{i g}=-T \ln \frac{Q(T, V, N)}{Q^{i g}(T, V, N)}=-T \ln \frac{Z_N}{V^N}
$$
This change in Helmholtz energy corresponds to the process of “turning-on” the interaction among all the particles at constant $(T, V, N)$, Fig. 2.5.
The corresponding change in the entropy is:
$$
\begin{aligned}
\Delta S & =-\frac{\partial \Delta A}{\partial T}=\ln \frac{Z_N}{V^N}+T \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial T} \
& =\ln Z_N-N \ln \mathrm{V}+\frac{1}{T} \int d R^N P\left(R^N\right) U_N\left(R^N\right)
\end{aligned}
$$
We now substitute $U_N\left(R^N\right)$ from (2.36) into (2.35) to obtain the expression for the change in entropy corresponding to “turning on” the interactions:
$$
\Delta S=-N \ln V-\int P\left(R^N\right) \ln P\left(R^N\right) d R^N
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|EE430

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|The Forth Step: The SMI of Locations and Momenta
of N Independent Particles in a Box of Volume V.
Adding a Correction Due to Indistinguishability
of the Particles

最后一步是从盒子里的单个粒子,到体积$V$盒子里的$N$独立粒子,如图2.4所示。

我们说我们知道粒子的微观状态,当我们知道位置$(x, y, z)$,和盒子里一个粒子的动量$\left(p_x, p_y, p_z\right)$。对于盒子中含有$N$独立粒子的系统,我们可以将系统的SMI写成$N$乘以一个粒子的SMI,即:
$$
\mathrm{SMI}(N \text { independent particles })=N \times \mathrm{SMI} \text { (one particle) }
$$
这是$N$独立粒子的SMI。实际上,所有粒子的微观状态之间可能存在关联。我们将在这里提到由于粒子不可区分而产生的相关性,以及由于所有粒子之间的分子间相互作用而产生的相关性。我们将分别讨论这两种相关性的来源。回想一下,单个粒子的微观状态包括该粒子的位置和动量。让我们关注一个粒子在体积为$V$的盒子中的位置。我们将位置SMI写成:
$$
H_{\max }(\text { location })=\log V
$$
对于$N$独立粒子,我们将位置SMI写成:
$$
H_{\max } \text { (locations of N particles) }=\sum_{i=1}^N H_{\max }(\text { one particle })
$$
因为在现实中,粒子是不可区分的,我们必须修正式(2.22)。我们将粒子间关联所对应的互信息定义为:

$$
I(1 ; 2 ; \ldots ; N)=\ln N !
$$
因此,代替(2.22),对于$N$不可区分粒子的SMI,将写成:
$$
H(\text { Nparticles })=\sum_{i=1}^N H(\text { oneparticle })-\ln N !
$$
介绍$\ln N$的详细理由!由于粒子的不可分辨性,作为一种校正在Ben-Naim的5.2节中讨论[1]。这里我们将$N$不可区分(但不相互作用)粒子的SMI的最终结果写为:
$$
H(N \text { indistinguishable particles })=N \log V\left(\frac{2 \pi m e k_B T}{h^2}\right)^{3 / 2}-\log N !
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|The Entropy of a System of Interacting Particles. Correlations Due to Intermolecular Interactions

在本节中,我们推导出相互作用粒子系统的SMI(或熵)与相应的互信息(MI)之间的最一般关系。在本章的后面,我们将把这个一般结果应用于一些具体的情况。这个结果的含义对于用SMI来解释熵的概念是非常重要的。换句话说,熵的“信息解释”被有效地扩展到所有处于平衡状态的相互作用粒子系统。
我们从经典统计力学的一些基本概念开始[7]。以变量$T, V, N$为特征的系统的经典正则配分函数(PF)为:
$$
Q(T, V, N)=\frac{Z_N}{N ! \Lambda^{3 N}}
$$
其中$\Lambda^3$称为动量配分函数(或德布罗意波长),$Z_N$是系统的构型PF”
$$
Z_N=\int \cdots \int d R^N \exp \left[-\beta U_N\left(R^N\right)\right]
$$
这里,$U_N\left(R^N\right)$是构型$R^N=R_1, \cdots, R_N$中$N$粒子之间的总相互作用能。统计热力学提供了在特定配置$R^N=R_1, \cdots, R_N$下找到粒子的概率密度,即:
$$
P\left(R^N\right)=\frac{\exp \left[-\beta U_N\left(R^N\right)\right]}{Z_N}
$$
其中$\beta=\left(k_B T\right)^{-1}$和$T$是绝对温度。下面我们选择$k_B=1$。这将促进熵变与SMI变化之间的联系。当不存在分子间相互作用(理想气体)时,构型$\mathrm{PF}$为$Z_N=V^N$,对应的配分函数化简为:
$$
Q^{i g}(T, V, N)=\frac{V^N}{N ! \Lambda^{3 N}}
$$
接下来我们将相互作用引起的亥姆霍兹能量$(A)$的变化定义为:
$$
\Delta A=A-A^{i g}=-T \ln \frac{Q(T, V, N)}{Q^{i g}(T, V, N)}=-T \ln \frac{Z_N}{V^N}
$$
亥姆霍兹能量的这种变化对应于在恒定$(T, V, N)$下“开启”所有粒子之间相互作用的过程,如图2.5所示。
对应的熵变为:
$$
\begin{aligned}
\Delta S & =-\frac{\partial \Delta A}{\partial T}=\ln \frac{Z_N}{V^N}+T \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial T} \
& =\ln Z_N-N \ln \mathrm{V}+\frac{1}{T} \int d R^N P\left(R^N\right) U_N\left(R^N\right)
\end{aligned}
$$
现在我们将(2.36)中的$U_N\left(R^N\right)$代入(2.35),得到“开启”相互作用对应的熵变化表达式:
$$
\Delta S=-N \ln V-\int P\left(R^N\right) \ln P\left(R^N\right) d R^N
$$

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非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

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有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|信息论代写information theory代考|COMP2610

如果你也在 怎样代写信息论information theory 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。信息论information theory回答了通信理论中的两个基本问题:什么是最终的数据压缩(答案:熵$H$),什么是通信的最终传输速率(答案:信道容量$C$)。由于这个原因,一些人认为信息论是通信理论的一个子集。我们认为它远不止于此。

信息论information theory在统计物理学(热力学)、计算机科学(柯尔莫哥洛夫复杂性或算法复杂性)、统计推断(奥卡姆剃刀:“最简单的解释是最好的”)以及概率和统计学(最优假设检验和估计的误差指数)方面都做出了根本性的贡献。

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数学代写|信息论代写information theory代考|COMP2610

数学代写|信息论代写information theory代考|Third Step: Combining the SMI for the Location and Momentum of a Particle in a $1 D$ System. Addition of Correction Due to Uncertainty

If the location and the momentum (or velocity) of the particles were independent events, then the joint SMI of location and momentum would be the sum of the two SMIs in Eqs. (2.4) and (2.12). Therefore, for this case we write:
$$
\begin{aligned}
H_{\max }(\text { location and momentum }) & =H_{\max }(\text { location })+H_{\max }(\text { momentum }) \
& =\log \left[\frac{L \sqrt{2 \pi e m k_B T}}{h_x h_p}\right]
\end{aligned}
$$
It should be noted that in the very writing of Eq. (2.14), the assumption is made that the location and the momentum of the particle are independent. However, quantum mechanics imposes restriction on the accuracy in determining both the location $x$ and the corresponding momentum $p_x$. Originally, the two quantities $h_x$ and $h_p$ that we defined above, were introduced because we did not care to determine the location and the momentum with an accuracy better than $h_x$ and $h_p$, respectively. Now, we must acknowledge that quantum mechanics imposes upon us the uncertainty condition, about the accuracy with which we can determine simultaneously both the location and the corresponding momentum of a particle. This means that in Eq. (2.14), $h_x$ and $h_p$ cannot both be arbitrarily small; their product must be of the order of Planck constant $h=6.626 \times 10^{-34} \mathrm{Js}$. Therefore, we introduce a new parameter $h$, which replaces the product:
$$
h_x h_p \approx h
$$
Accordingly, we modify Eq. (2.14) to:
$$
H_{\max }(\text { location and momentum })=\log \left[\frac{L \sqrt{2 \pi e m k_B T}}{h}\right]
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|The SMI of One Particle in a Box of Volume $\mathrm{V}$

Figure 2.3 shows one simple particle in a cubic box of volume $V$.
To proceed from the 1D to the 3D system, we assume that the locations of the particle along the three axes $x, y$ and $z$ are independent. With this assumption, we can write the SMI of the location of the particle in a cube of edges $L$, as a sum of the SMI along $x, y$, and $z$, i.e.
$$
H(\text { location in } 3 \mathrm{D})=3 H_{\max } \text { (location in 1D) }
$$
We can do the same for the momentum of the particle if we assume that the momentum (or the velocity) along the three axes $x, y$ and $z$ are independent. Hence, we can write the SMI of the momentum as:
$$
H_{\max }(\text { momentum in } 3 \mathrm{D})=3 H_{\max }(\text { momentum in 1D) }
$$
We can now combine the SMI of the locations and momenta of one particle in a box of volume $V$, taking into account the uncertainty principle, to obtain the result:
$$
H_{\max }(\text { location and momentum in } 3 \mathrm{D})=3 \log \left[\frac{L \sqrt{2 \pi e m k_B T}}{h}\right]
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|CSYS5030

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|Third Step: Combining the SMI for the Location and Momentum of a Particle in a $1 D$ System. Addition of Correction Due to Uncertainty

图2.1 a显示了一个局限于一维(1D)的粒子。长度为$L$的“盒子”。对应的连续SMI为:
$$
H[f(x)]=-\int f(x) \log f(x) d x
$$
注意,在Eq.(2.1)中,SMI(表示$H$)被视为函数$f(x)$的函数,其中$f(x) d x$是在$x$和$x+d x$之间的区间内找到粒子的概率。

接下来,计算使位置SMI最大化的比密度分布,见(2.1)。结果很容易证明(参见文献[1]):
$$
f_{e q}(x)=\frac{1}{L}
$$
由于我们知道在任何间隔找到粒子的概率为$1 / \mathrm{L}$,我们可以将SMI最大化的分布确定为平衡(eq.)分布。对此,Ben-Naim[1,4]中有详细的解释。由式(2.2)和式(2.1)可以得到SMI在所有可能的位置分布上的最大值:
$$
H(\text { locations in } 1 D)=\log L
$$
其次,我们承认不能绝对精确地确定粒子的位置;存在一个小的区间$h_x$在这个区间内我们不关心粒子在哪里。因此,我们必须通过减去$\log h_x$来修正Eq.(2.3)。因此,我们将修改后的$H$ (locations in 1D)写成(2.3):
$$
H\left(\text { locations in 1D) }=\log L-\log h_x\right.
$$
在上一个方程中,我们有效地为有限数量的区间$n=L / h$定义了$H$ (1D中的位置)。从无限到有限的过渡如图2.1b所示。注意,当$h_x \rightarrow 0, H$ (1D中的位置)发散到无穷大时。这里,我们不取严格的数学极限,但我们停在$h_x$,它足够小,但不是零。还要注意$L$和$h_x$的比率是一个纯数字。因此,我们不需要指定$L$或$h_x$的单位。

数学代写|信息论代写information theory代考|The SMI of One Particle in a Box of Volume $\mathrm{V}$

图2.3显示了体积为$V$的立方盒子中的一个简单粒子。
为了从1D进入3D系统,我们假设粒子沿三个轴$x, y$和$z$的位置是独立的。有了这个假设,我们可以将粒子在边立方$L$中位置的SMI写成沿$x, y$和$z$的SMI之和,即。
$$
H(\text { location in } 3 \mathrm{D})=3 H_{\max } \text { (location in 1D) }
$$
我们可以对粒子的动量做同样的事情,如果我们假设沿三个轴$x, y$和$z$的动量(或速度)是独立的。因此,我们可以将动量的SMI写成:
$$
H_{\max }(\text { momentum in } 3 \mathrm{D})=3 H_{\max }(\text { momentum in 1D) }
$$
我们现在可以将体积为$V$的盒子中一个粒子的位置和动量的SMI结合起来,考虑到不确定性原理,得到结果:
$$
H_{\max }(\text { location and momentum in } 3 \mathrm{D})=3 \log \left[\frac{L \sqrt{2 \pi e m k_B T}}{h}\right]
$$

数学代写|信息论作业代写information theory代考 请认准statistics-lab™

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


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数学代写|信息论代写information theory代考|ELEN90030

数学代写|信息论代写information theory代考|A coin hidden in one of eight boxes

Bob placed a coin in one of eight boxes, Fig. 1.41. Bob tells Linda that the box, in which the coin is, was chosen at random, i.e. with equal probability of $1 / 8$. To eliminate any traces of subjectivity, a random integer between one and eight was chosen and then placed the coin in the box with that number. Linda was also told that there are exactly eight boxes, and that the coin is in one of the boxes. Linda does not know where the coin is, and she has to ask binary questions in order to find out where the coin is.
I tell you, the reader, that the SMI for this game is:
$$
\text { SMI(coin in eight boxes) }=\log _2 8
$$
I also tell you that this number may be interpreted as a measure of information associated with the distribution $\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \cdots, \frac{1}{8}\right)$ in the following sense: If you know only the distribution, you can find out the missing information on where the coin is, by asking binary questions, and if you are smart enough you are guaranteed to obtain this information with just three questions.
Now, pause and answer the following questions:
(i) Is the SMI for this game a subjective quantity?
(ii) Does the SMI for this game depend on who plays the game?
(iii) Does Bob calculate a different SMI for this game than Linda?

The answer to each of these three questions is No! This seems strange to someone who does not read carefully the description and rules of the game. In this description, we used the word “information” that Bob knows, but Linda doesn’t. We also used the word “smart,” which might suggest to some that if the person who plays the game is not smart, he or she might calculate a different SMI for this game. All these “words” do not change the fact that the number: $\log _2 8=3$ is not a subjective number. In the description of the game I told you that Bob placed the coin in one of the boxes, so he must know the information on the location of the coin, while Linda doesn’t. However, when I ask you about the SMI that Bob will calculate for this game, the answer is $\log _2 8=3$, independently of what Bob knows or doesn’t. When Bob plays the game, it means that all he knows is that there are eight equally probable possibilities. With that information he still has to ask three questions.

数学代写|信息论代写information theory代考|A dart hit a board divided into eight regions of unequal areas

This game is a little more difficult since it involves a non-uniform distribution.
It is known that a dart was thrown on a board with a unit area. The board is divided into eight regions with areas $p_1, p_2, \cdots, p_8$. It is also known that the dart is in one of those areas and the probabilities of being in one of those regions is proportional to the ratio of the area of that region and the total area of the board (which was chosen as unity). Thus, we know that:
$$
\sum p_i=1
$$
And we define the SMI for this distribution as:
$$
\text { SMI(dart on eight regions })=-\sum p_i \log p_i
$$
The sum is over al $i=1,2, \ldots, 8$. Now, we play the same game as before. Bob threw the dart and Linda has to ask binary questions in order to find out where the dart is.

Read questions (i) to (iii) asked in connection with the previous game and answer them. Again, the answers to all those questions is No! Clearly, if the distribution is not uniform the average number of questions one needs to ask in order to obtain the missing information is smaller than $\log _2 8$. This was proven in Chap. 2 of BenNaim [1]. However, whatever the distribution is, it determines the value of the SMI as defined in Eq. (1.49), and this value is independent of who plays the game, who knows or does not know where the dart is, and whether or not the game is played at all. The value of the SMI is determined once you are given the distribution, and this number has no element of subjectivity. The game we built upon this distribution, and the identification of specific persons involved in this game are parts of the interpretation of the SMI; they do not affect the value of the SMI.

数学代写|信息论代写information theory代考|CSYS5030

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|A coin hidden in one of eight boxes

鲍勃在8个盒子里放了一枚硬币,如图1.41。鲍勃告诉琳达,硬币所在的盒子是随机选择的,也就是说,概率为$1 / 8$。为了消除任何主观性的痕迹,在1到8之间随机选择一个整数,然后把硬币放在这个数字的盒子里。琳达还被告知一共有8个盒子,硬币在其中一个盒子里。琳达不知道硬币在哪里,她必须问二元问题才能找到硬币在哪里。
我告诉你,读者,这个游戏的SMI是:
$$
\text { SMI(coin in eight boxes) }=\log _2 8
$$
我还告诉你,这个数字可以从以下意义上解释为与分布$\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \cdots, \frac{1}{8}\right)$相关的信息度量:如果你只知道分布,你可以通过问二进制问题找到硬币在哪里的缺失信息,如果你足够聪明,你保证只用三个问题就能获得这些信息。
现在,暂停并回答以下问题:
(i)这款游戏的SMI是否属于主观数量?
(ii)这个游戏的SMI是否取决于谁玩这个游戏?
(iii) Bob在这个游戏中计算的SMI是否与Linda不同?

这三个问题的答案都是否定的!对于不仔细阅读游戏描述和规则的人来说,这似乎很奇怪。在这个描述中,我们使用了Bob知道的“information”这个词,而Linda不知道。我们还使用了“聪明”这个词,这可能意味着如果玩游戏的人不聪明,他或她可能会为这个游戏计算不同的SMI。所有这些“话”都不能改变这个事实:$\log _2 8=3$不是一个主观的数字。在游戏的描述中,我告诉你Bob把硬币放在其中一个盒子里,所以他一定知道硬币的位置信息,而Linda不知道。然而,当我问你Bob将为这个游戏计算的SMI时,答案是$\log _2 8=3$,与Bob知道或不知道的无关。当鲍勃玩这个游戏时,这意味着他只知道有八种等概率的可能性。有了这些信息,他还得问三个问题。

数学代写|信息论代写information theory代考|A dart hit a board divided into eight regions of unequal areas

这个游戏有点难,因为它涉及到一个非均匀分布。
众所周知,飞镖被扔在一个单位面积的板上。董事会分为八个区域,区域为$p_1, p_2, \cdots, p_8$。已知飞镖位于其中一个区域,并且位于其中一个区域的概率与该区域的面积与棋盘总面积(被选为统一)的比例成正比。因此,我们知道:
$$
\sum p_i=1
$$
我们将这个分布的SMI定义为:
$$
\text { SMI(dart on eight regions })=-\sum p_i \log p_i
$$
和等于所有$i=1,2, \ldots, 8$。现在,我们玩和以前一样的游戏。鲍勃扔了飞镖,琳达为了找出飞镖在哪里,必须问二进制问题。

阅读与前一个游戏有关的问题(i)至(iii)并回答。同样,所有这些问题的答案都是否定的!显然,如果分布不均匀,则为了获得缺失信息而需要提出的问题的平均数量小于$\log _2 8$。这在BenNaim[1]的第二章中得到了证明。然而,无论分布是什么,它都决定了公式(1.49)中定义的SMI的值,并且该值与谁玩游戏,谁知道或不知道飞镖在哪里以及是否玩游戏无关。SMI的值是在给定分布后确定的,这个数字没有主观因素。我们基于这种分布构建的游戏,以及对游戏中特定人物的识别是解释重度精神障碍的一部分;它们不会影响SMI的值。

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有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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数学代写|信息论代写information theory代考|Three Coins with Magnets

The first example is an extension of the example discussed in Sect. 1.4.1. Instead of two coins, we have three coins each having a magnet, or a spin, at its center so there are interactions between the magnets. The centers of the three coins form a perfect triangle with edge $R$. We assume that the interaction energy between the three magnets has the form:
$$
U\left(x_1, x_2, x_3\right)=\left(x_1 x_2+x_1 x_3+x_2 x_3\right) / R
$$
where $x_1$ and $x_2$ can have the values of 1 and -1 corresponding to the states of the magnet: “up” and “down,” respectively. Clearly, whenever both $x_1$ and $x_2$ have the same sign, we have a positive interaction energy, and when they have different signs we have negative interaction energy. All the probabilities in this system are derived from the equation:

$$
P\left(x_1, x_2, x_3\right)=\frac{\exp \left[-U\left(x_1, x_2, x_3\right)\right]}{\sum_{x_1, x_2, x_3} \exp \left[-U\left(x_1, x_2, x_3\right)\right]}
$$
Note that we use here the Boltzmann distribution, with $\left(k_B T\right)=1$. This is very similar to the three spin system we have discussed in Chap. 4 of Ben-Naim [1], and also in Chap. 3 of this book. The only difference is that here we are not interested in the temperature dependence of the various quantities, but only to the extent of interaction, hence extent of dependence between the spins- which varies with the distance R.

There are altogether eight possible configurations of the three spins as shown in Fig. 1.11. For any distance R, we have two high-probability configurations (either all “up-up” or all “down-down”) and six configurations with lower probability (one “up” and two “down,” or one “down” and two “up”).

In Fig. 1.12b, we show the pair-probabilities for this system as a function of the distance $\mathrm{R}$. One should compare this figure with Fig. 1.5, which is reproduced in Fig. 1.12a, for two coins. Note that $P(1,1)$ in Fig. $1.12 \mathrm{~b}$ is the probability of finding the pair of two coins in a state “up-up” in the presence of the third coin (we sometimes denote this probability by $P\left(1,1, _\right)$which means “up-up-unspecified”).

数学代写|信息论代写information theory代考|Three Regions on a Board

In the example of Sect. 1.5.1 we had three coins, or two spins, each of which could be in one of two states, “up” or “down.” We saw that there is no way of representing either the SMI or the MI in a Venn diagram.

In the next example we replace the three coins by three regions on a board. We throw a dart on the board of unit area. We know that the dart hit the board. The events are: “the dart is in region A” (or B, or C). We shall treat this system in two languages. First, as events having probabilities and represented in a Venn diagram. Second, as random variables, having SMIs and MIs which cannot be represented by a Venn diagram.
The system discussed in this section is shown in Fig. 1.17.
It is an extension of the system discussed in Sect. 1.4.2. Instead of two overlapping regions, we have here three overlapping regions, only in pairs, not in triplets. We assume that a dart was thrown on a board of unit area. Each of the regions A, B, and $\mathrm{C}$ have the same area chosen as $q=0.1$, hence, the probability of finding the dart in any of these areas is 0.1 .

We denote by $d$ the area of overlapping between A and B, and between A and C. We denote by $x$ the overlapping area between B and C. We start by listing the triplet probabilities which can be read from Fig. 1.17, These are:
$$
\begin{aligned}
& P(1,1,1)=0 \text { (no triple overlapping) } \
& P(0,0,0)=1-3 q+2 d+x
\end{aligned}
$$
(this is the area of the whole board minus the area of $A \cup B \cup C$ )
$$
\begin{aligned}
& P(1,0,0)=q-2 d \
& P(0,1,0)=q-d-x \
& P(0,0,1)=q-d-x \
& P(1,1,0)=d \
& P(1,0,1)=d \
& P(0,1,1)=x
\end{aligned}
$$
Clearly, the sum of all these is one:
$$
\sum_{x_1, x_2, x_3} P\left(x_1, x_{2,}, x_3\right)=1
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|CSYS5030

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|Three Coins with Magnets

第一个例子是第1.4.1节讨论的例子的扩展。不是两枚硬币,而是三枚硬币,每枚硬币的中心都有一个磁铁,或者一个自旋,所以磁铁之间有相互作用。三枚硬币的中心形成一个边缘为$R$的完美三角形。我们假设三个磁体之间的相互作用能为:
$$
U\left(x_1, x_2, x_3\right)=\left(x_1 x_2+x_1 x_3+x_2 x_3\right) / R
$$
其中$x_1$和$x_2$的值分别为1和-1,对应于磁体的“上”和“下”状态。很明显,当$x_1$和$x_2$符号相同时,我们有正的相互作用能,当它们符号不同时,我们有负的相互作用能。该系统的所有概率均由等式导出:

$$
P\left(x_1, x_2, x_3\right)=\frac{\exp \left[-U\left(x_1, x_2, x_3\right)\right]}{\sum_{x_1, x_2, x_3} \exp \left[-U\left(x_1, x_2, x_3\right)\right]}
$$
注意我们在这里使用玻尔兹曼分布,带$\left(k_B T\right)=1$。这与我们在Ben-Naim[1]的第4章和本书的第3章中讨论的三自旋系统非常相似。唯一的区别是,这里我们对不同量的温度依赖不感兴趣,而只对相互作用的程度感兴趣,因此自旋之间的依赖程度随距离R变化。

如图1.11所示,这三个自旋总共有八种可能的构型。对于任何距离R,我们有两个高概率的配置(要么都是“上”或“下”)和六个低概率的配置(一个“上”和两个“下”,或者一个“下”和两个“上”)。

在图1.12b中,我们显示了该系统的配对概率作为距离$\mathrm{R}$的函数。人们应该将这个数字与图1.12a中再现的图1.5进行比较。请注意,图$1.12 \mathrm{~b}$中的$P(1,1)$是在第三枚硬币存在的情况下,找到两枚硬币处于“上向上”状态的概率(我们有时用$P\left(1,1, _\right)$表示这个概率,意思是“上向上未指定”)。

数学代写|信息论代写information theory代考|Three Regions on a Board

在第1.5.1节的例子中,我们有三枚硬币,或两次旋转,每一次都可能处于两种状态中的一种,“上”或“下”。我们看到,在维恩图中没有办法表示SMI或MI。

在下一个例子中,我们用棋盘上的三个区域代替三个硬币。我们在单位面积的黑板上掷飞镖。我们知道飞镖击中了木板。事件是:“飞镖在A区”(或B区,或C区)。我们将用两种语言来处理这个系统。首先,作为具有概率的事件,用维恩图表示。第二,作为随机变量,具有不能用维恩图表示的smi和mi。
本节讨论的系统如图1.17所示。
它是第1.4.2节中讨论的系统的扩展。不是两个重叠的区域,而是三个重叠的区域,只是成对的,不是三联体的。我们假设一个飞镖被扔在一个单位面积的板上。每个区域A、B和$\mathrm{C}$都与$q=0.1$选择了相同的区域,因此,在这些区域中找到省道的概率为0.1。

我们用$d$表示A与B、A与c之间的重叠面积,用$x$表示B与c之间的重叠面积。我们首先列出三联体概率,可以从图1.17中读取,它们是:
$$
\begin{aligned}
& P(1,1,1)=0 \text { (no triple overlapping) } \
& P(0,0,0)=1-3 q+2 d+x
\end{aligned}
$$
(这是整块黑板的面积减去$A \cup B \cup C$的面积)
$$
\begin{aligned}
& P(1,0,0)=q-2 d \
& P(0,1,0)=q-d-x \
& P(0,0,1)=q-d-x \
& P(1,1,0)=d \
& P(1,0,1)=d \
& P(0,1,1)=x
\end{aligned}
$$
显然,所有这些的总和是1:
$$
\sum_{x_1, x_2, x_3} P\left(x_1, x_{2,}, x_3\right)=1
$$

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信息论information theory在统计物理学(热力学)、计算机科学(柯尔莫哥洛夫复杂性或算法复杂性)、统计推断(奥卡姆剃刀:“最简单的解释是最好的”)以及概率和统计学(最优假设检验和估计的误差指数)方面都做出了根本性的贡献。

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数学代写|信息论代写information theory代考|TELE9754

数学代写|信息论代写information theory代考|$p_i$ is not a measure of information, and $-\log p_i$ is not measured in bits

In numerous textbooks on IT, as well as in popular science books one can find a description of $-\log p_i$ as a measure of information associated with the event $i$, hence, the SMI $=-\sum p_i \log p_i$ is interpreted as an average information. This erroneous misinterpretation of SMI is discussed further in Ben-Naim [1]. Here, we focus only on the single term $-\log p_i$, which is sometimes referred to as “self-information,” or the amount of information you get when you know that the event $i$ occurs. Some even assign to this the term a value in units of bits.
Here is how “self-information” is introduced in Wikipedia:
Definition: Claude Shannon’s definition of self-information was chosen to meet several axioms:

If two independent events are measured separately, the total amount of information is the sum of the self-information of the individual events…given an event $\mathrm{x}$ with probability $\mathrm{P}$, the information content is defined as follows:
$$
I_X(x)=-\log \left(P_X(x)\right)
$$
This whole quotation is not only untrue; it is misleading as well. First of all, Shannon never defined self-information, (neither in the original article, Shannon [2], nor in Shannon and Weaver [4], and, of course, this was never chosen to meet “several axioms.”

Shannon searched for a measure of information based on the whole distribution and not for a single event. His conditions (as in Shannon [2]: “it is reasonable to require of it the following properties”), were entirely different from the conditions or requirements stated in abovementioned quotation.

If an event with a probability 1 occurs, it is not surprising, it is very much expected, but it is not true that it yields no information. When I hear that an event $x$ with probability $100 \%$ occurred, I obtained the information that ” $x$ occurred”.

If an event with lower probability occurred, I am more surprised. This it is true. But it is not true that I obtained more information!
Suppose that we have four dice with different probability distributions, say
$$
\begin{aligned}
& \text { die } \mathrm{A}: p_1=1, p_2=p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{B}: p_1=0.9, p_2=0.1, p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{C}: p_1=0.8, p_2=0.2, p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{D}: p_1=0.7, p_2=0.3, p_3=p_4=p_5=p_6=0
\end{aligned}
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|SMI is not a probability

In the beginning of this section we claimed that probability in general, may not be interpreted as SMI. It is true that in a special case when all $p_i=p_0=\frac{1}{n}$, then $-\log p_0$ may be interpreted as SMI. However, in general $-\log p_i$ is not SMI. From this particular example, one cannot conclude that SMI is, in general, probability.
The association of SMI with probability is probably due to Brillouin [6]. On page 120 of his book “Science and Information Theory,” we find:
The probability has a natural tendency to increase, and so does entropy. The exact relation is given by the famous Boltzmann-Planck formula:
$$
S=k \ln P
$$
It is difficult to overestimate the amount of misinformation that is packed in these two sentences. Probability has no natural tendency to increase! Probability does not behave as entropy! There is no exact relationship between entropy and probability! The quoted formula is not the Boltzmann-Planck formula.

The correct Boltzmann-Planck relationship for the entropy is $S=k \ln W$, where $W$ is the total number of accessible microstates in the system. This relationship is a special case SMI for the case when all the events have equal probabilities. As we showed above, in general, probability is not SMI (except when $p_i=p_0=\frac{1}{n}$ ).

Here, we claim that entropy (being a special case of SMI) is never related to probability by an equation $S=k \ln P$.

The simplest reason for my claim is that probability is a positive number between 0 to 1 . Therefore, $\ln P$ varies between minus infinity to 0 . Entropy, as well as SMI is always a positive number greater or equal to 0. More on this in Ben-Naim [7].

数学代写|信息论代写information theory代考|TELE9754

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|$p_i$ is not a measure of information, and $-\log p_i$ is not measured in bits

在许多关于IT的教科书以及通俗科学书籍中,人们可以找到$-\log p_i$作为与事件$i$相关的信息度量的描述,因此,SMI $=-\sum p_i \log p_i$被解释为平均信息。Ben-Naim[1]进一步讨论了这种对重度精神分裂症的错误误解。在这里,我们只关注单个术语$-\log p_i$,它有时被称为“自我信息”,或者当您知道事件$i$发生时所获得的信息量。有些人甚至给这个术语赋以比特为单位的值。
维基百科是这样介绍“自我信息”的:
定义:选择克劳德·香农对自我信息的定义来满足几个公理:

如果分别测量两个独立事件,则信息总量为单个事件的自信息之和,给定一个概率为$\mathrm{P}$的事件$\mathrm{x}$,则信息内容定义如下:
$$
I_X(x)=-\log \left(P_X(x)\right)
$$
这整句话不仅不真实;这也具有误导性。首先,香农从未定义过自我信息,(无论是在原文香农[2]中,还是在香农和韦弗[4]中),当然,这也从未被选择来满足“几个公理”。

香农寻找的是一种基于整个分布而不是单一事件的信息度量。他的条件(如香农[2]:“合理地要求它具有下列性质”)与上述引文中所述的条件或要求完全不同。

如果一个概率为1的事件发生了,这并不奇怪,它是非常值得期待的,但它不产生任何信息并不是真的。当我听到发生了一个概率为$100 \%$的事件$x$时,我得到的信息是“$x$发生了”。

如果发生概率较低的事件,我会更惊讶。这是真的。但我获得更多的信息是不真实的!
假设我们有四个概率分布不同的骰子
$$
\begin{aligned}
& \text { die } \mathrm{A}: p_1=1, p_2=p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{B}: p_1=0.9, p_2=0.1, p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{C}: p_1=0.8, p_2=0.2, p_3=p_4=p_5=p_6=0 \
& \text { die } \mathrm{D}: p_1=0.7, p_2=0.3, p_3=p_4=p_5=p_6=0
\end{aligned}
$$

数学代写|信息论代写information theory代考|SMI is not a probability

在本节的开始,我们声称概率一般不能被解释为SMI。的确,在特殊情况下,当所有$p_i=p_0=\frac{1}{n}$,那么$-\log p_0$都可以被解释为SMI。然而,一般来说$-\log p_i$不是重度精神分裂症。从这个特殊的例子中,我们不能得出SMI通常是概率性的结论。
SMI与概率的关联可能是由于布里渊[6]。在他的书《科学与信息论》的第120页,我们发现:
概率有增加的自然趋势,熵也是如此。精确的关系由著名的玻尔兹曼-普朗克公式给出:
$$
S=k \ln P
$$
很难高估这两句话中包含的错误信息的数量。概率没有自然增加的趋势!概率不代表熵!熵和概率之间没有确切的关系!引用的公式不是玻尔兹曼-普朗克公式。

正确的玻尔兹曼-普朗克熵的关系是$S=k \ln W$,其中$W$是系统中可达到的微观状态的总数。当所有事件的概率相等时,这种关系是一种特殊情况SMI。如上所示,一般来说,概率不是SMI(除非$p_i=p_0=\frac{1}{n}$)。

在这里,我们声称熵(作为SMI的一个特例)永远不会通过一个方程$S=k \ln P$与概率相关。

我的说法最简单的原因是概率是0到1之间的正数。因此,$\ln P$在负无穷到0之间变化。熵和SMI总是一个大于或等于0的正数。Ben-Naim[7]对此有更详细的介绍。

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有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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数学代写|信息论代写information theory代考|ECET602

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数学代写|信息论代写information theory代考|KOLMOGOROV SUFFICIENT STATISTIC

Suppose that we are given a sample sequence from a $\operatorname{Bernoulli}(\theta)$ process. What are the regularities or deviations from randomness in this sequence? One way to address the question is to find the Kolmogorov complexity $K\left(x^n \mid n\right)$, which we discover to be roughly $n H_0(\theta)+\log n+c$. Since, for $\theta \neq \frac{1}{2}$, this is much less than $n$, we conclude that $x^n$ has structure and is not randomly drawn Bernoulli $\left(\frac{1}{2}\right)$. But what is the structure? The first attempt to find the structure is to investigate the shortest program $p^$ for $x^n$. But the shortest description of $p^$ is about as long as $p^$ itself; otherwise, we could further compress the description of $x^n$, contradicting the minimality of $p^$. So this attempt is fruitless.

A hint at a good approach comes from an examination of the way in which $p^*$ describes $x^n$. The program “The sequence has $k 1$ ‘s; of such sequences, it is the $i$ th” is optimal to first order for $\operatorname{Bernoulli}(\theta)$ sequences. We note that it is a two-stage description, and all of the structure of the sequence is captured in the first stage. Moreover, $x^n$ is maximally complex given the first stage of the description. The first stage, the description of $k$, requires $\log (n+1)$ bits and defines a set $S=\left{x \in{0,1}^n: \sum x_i=k\right}$. The second stage requires $\log |S|=\log \left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right) \approx n H_0\left(\bar{x}_n\right) \approx n H_0(\theta)$ bits and reveals nothing extraordinary about $x^n$.

We mimic this process for general sequences by looking for a simple set $S$ that contains $x^n$. We then follow it with a brute-force description of $x^n$ in $S$ using $\log |S|$ bits. We begin with a definition of the smallest set containing $x^n$ that is describable in no more than $k$ bits.

Definition The Kolmogorov structure function $K_k\left(x^n \mid n\right)$ of a binary string $x \in{0,1}^n$ is defined as
$$
K_k\left(x^n \mid n\right)=\min _{p: l(p) \leq k} \log |S| .
$$

The set $S$ is the smallest set that can be described with no more than $k$ bits and which includes $x^n$. By $\mathcal{U}(p, n)=S$, we mean that running the program $p$ with data $n$ on the universal computer $\mathcal{U}$ will print out the indicator function of the set $S$.

数学代写|信息论代写information theory代考|MINIMUM DESCRIPTION LENGTH PRINCIPLE

A natural extension of Occam’s razor occurs when we need to describe data drawn from an unknown distribution. Let $X_1, X_2, \ldots, X_n$ be drawn i.i.d. according to probability mass function $p(x)$. We assume that we do not know $p(x)$, but know that $p(x) \in \mathcal{P}$, a class of probability mass functions. Given the data, we can estimate the probability mass function in $\mathcal{P}$ that best fits the data. For simple classes $\mathcal{P}$ (e.g., if $\mathcal{P}$ has only finitely many distributions), the problem is straightforward, and the maximum likelihood procedure [i.e., find $\hat{p} \in \mathcal{P}$ that maximizes $\hat{p}\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)$ ] works well. However, if the class $\mathcal{P}$ is rich enough, there is a problem of overfitting the data. For example, if $X_1, X_2, \ldots, X_n$ are continuous random variables, and if $\mathcal{P}$ is the set of all probability distributions, the maximum likelihood estimator given $X_1, X_2, \ldots, X_n$ is a distribution that places a single mass point of weight $\frac{1}{n}$ at each observed value. Clearly, this estimate is too closely tied to actual observed data and does not capture any of the structure of the underlying distribution.

To get around this problem, various methods have been applied. In the simplest case, the data are assumed to come from some parametric distribution (e.g., the normal distribution), and the parameters of the distribution are estimated from the data. To validate this method, the data should be tested to check whether the distribution “looks” normal, and if the data pass the test, we could use this description of the data. A more general procedure is to take the maximum likelihood estimate and smooth it out to obtain a smooth density. With enough data, and appropriate smoothness conditions, it is possible to make good estimates of the original density. This process is called kernel density estimation.

However, the theory of Kolmogorov complexity (or the Kolmogorov sufficient statistic) suggests a different procedure: Find the $p \in \mathcal{P}$ that minimizes
$$
L_p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)=K(p)+\log \frac{1}{p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)} .
$$
This is the length of a two-stage description of the data, where we first describe the distribution $p$ and then, given the distribution, construct the Shannon code and describe the data using $\log \frac{1}{p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)}$ bits. This procedure is a special case of what is termed the minimum description length (MDL) principle: Given data and a choice of models, choose the model such that the description of the model plus the conditional description of the data is as short as possible.

数学代写|信息论代写information theory代考|ECET602

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|KOLMOGOROV SUFFICIENT STATISTIC

假设我们得到一个来自$\operatorname{Bernoulli}(\theta)$过程的样本序列。在这个序列中有什么规律或偏离随机性?解决这个问题的一种方法是找到柯尔莫哥洛夫复杂度$K\left(x^n \mid n\right)$,我们发现它大致为$n H_0(\theta)+\log n+c$。因为,对于$\theta \neq \frac{1}{2}$,这比$n$小得多,我们得出结论,$x^n$具有结构,不是随机绘制的伯努利$\left(\frac{1}{2}\right)$。但是它的结构是什么呢?要找到这个结构,首先要研究$x^n$的最短程序$p^$。但对$p^$的最短描述大约和$p^$本身一样长;否则,我们可以进一步压缩$x^n$的描述,与$p^$的最小化相矛盾。所以这种尝试是徒劳的。

从对$p^*$描述$x^n$的方式的考察中可以看出这是一种好的方法。程序“序列有$k 1$’s;在这些序列中,对于$\operatorname{Bernoulli}(\theta)$序列,最优的是$i$ th”。我们注意到这是一个两阶段的描述,序列的所有结构都在第一个阶段被捕获。此外,在描述的第一阶段,$x^n$是最复杂的。第一阶段,描述$k$,需要$\log (n+1)$位,并定义一个集$S=\left{x \in{0,1}^n: \sum x_i=k\right}$。第二阶段需要$\log |S|=\log \left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right) \approx n H_0\left(\bar{x}_n\right) \approx n H_0(\theta)$位,并没有显示出$x^n$的特别之处。

我们通过查找包含$x^n$的简单集合$S$来模拟一般序列的此过程。然后,我们使用$\log |S|$位对$S$中的$x^n$进行强力描述。我们从包含$x^n$的最小集合的定义开始,该集合可以用不超过$k$位来描述。

定义二进制字符串$x \in{0,1}^n$的Kolmogorov结构函数$K_k\left(x^n \mid n\right)$定义为
$$
K_k\left(x^n \mid n\right)=\min _{p: l(p) \leq k} \log |S| .
$$

集合$S$是可以用不超过$k$位描述的最小集合,其中包括$x^n$。通过$\mathcal{U}(p, n)=S$,我们的意思是在通用计算机$\mathcal{U}$上运行带有数据$n$的程序$p$,将打印出集合$S$的指示函数。

数学代写|信息论代写information theory代考|MINIMUM DESCRIPTION LENGTH PRINCIPLE

当我们需要描述从未知分布中提取的数据时,奥卡姆剃刀的自然扩展就出现了。设$X_1, X_2, \ldots, X_n$根据概率质量函数$p(x)$绘制i.i.d。我们假设不知道$p(x)$,但知道$p(x) \in \mathcal{P}$,一类概率质量函数。给定数据,我们可以估计$\mathcal{P}$中最适合数据的概率质量函数。对于简单的类$\mathcal{P}$(例如,如果$\mathcal{P}$只有有限多个分布),问题很简单,最大似然过程[即,找到使$\hat{p}\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)$最大化的$\hat{p} \in \mathcal{P}$]工作得很好。但是,如果类$\mathcal{P}$足够丰富,就会出现数据过拟合的问题。例如,如果$X_1, X_2, \ldots, X_n$是连续随机变量,如果$\mathcal{P}$是所有概率分布的集合,则给定$X_1, X_2, \ldots, X_n$的最大似然估计量是在每个观测值处放置单个质量点$\frac{1}{n}$的分布。显然,这一估计与实际观察到的数据过于紧密地联系在一起,并没有捕捉到潜在分布的任何结构。

为了解决这个问题,人们采用了各种方法。在最简单的情况下,假设数据来自某些参数分布(例如,正态分布),并且从数据中估计分布的参数。为了验证这种方法,应该对数据进行测试,以检查分布是否“看起来”正态,如果数据通过了测试,我们可以使用数据的这种描述。更一般的方法是取最大似然估计并将其平滑以获得平滑密度。有了足够的数据和适当的平滑条件,就可以很好地估计原始密度。这个过程称为核密度估计。

然而,Kolmogorov复杂性理论(或Kolmogorov充分统计量)提出了一个不同的过程:找到最小化的$p \in \mathcal{P}$
$$
L_p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)=K(p)+\log \frac{1}{p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)} .
$$
这是数据的两阶段描述的长度,其中我们首先描述分布$p$,然后在给定分布的情况下,构造香农代码并使用$\log \frac{1}{p\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)}$位描述数据。这个过程是所谓最小描述长度(MDL)原则的一种特殊情况:给定数据和模型的选择,选择模型,使模型的描述加上数据的条件描述尽可能短。

数学代写|信息论作业代写information theory代考 请认准statistics-lab™

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|信息论代写information theory代考|ELEN90030

如果你也在 怎样代写信息论information theory 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。信息论information theory回答了通信理论中的两个基本问题:什么是最终的数据压缩(答案:熵$H$),什么是通信的最终传输速率(答案:信道容量$C$)。由于这个原因,一些人认为信息论是通信理论的一个子集。我们认为它远不止于此。

信息论information theory在统计物理学(热力学)、计算机科学(柯尔莫哥洛夫复杂性或算法复杂性)、统计推断(奥卡姆剃刀:“最简单的解释是最好的”)以及概率和统计学(最优假设检验和估计的误差指数)方面都做出了根本性的贡献。

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数学代写|信息论代写information theory代考|ELEN90030

数学代写|信息论代写information theory代考|THE HALTING PROBLEM AND THE NONCOMPUTABILITY OF KOLMOGOROV COMPLEXITY

Consider the following paradoxical statement:
This statement is false.
This paradox is sometimes stated in a two-statement form:

These paradoxes are versions of what is called the Epimenides liar para$d o x$, and it illustrates the pitfalls involved in self-reference. In 1931, Gödel used this idea of self-reference to show that any interesting system of mathematics is not complete; there are statements in the system that are true but that cannot be proved within the system. To accomplish this, he translated theorems and proofs into integers and constructed a statement of the above form, which can therefore not be proved true or false.

The halting problem in computer science is very closely connected with Gödel’s incompleteness theorem. In essence, it states that for any computational model, there is no general algorithm to decide whether a program will halt or not (go on forever). Note that it is not a statement about any specific program. Quite clearly, there are many programs that can easily be shown to halt or go on forever. The halting problem says that we cannot answer this question for all programs. The reason for this is again the idea of self-reference.

To a practical person, the halting problem may not be of any immediate significance, but it has great theoretical importance as the dividing line between things that can be done on a computer (given unbounded memory and time) and things that cannot be done at all (such as proving all true statements in number theory). Gödel’s incompleteness theorem is one of the most important mathematical results of the twentieth century, and its consequences are still being explored. The halting problem is an essential example of Gödel’s incompleteness theorem.

One of the consequences of the nonexistence of an algorithm for the halting problem is the noncomputability of Kolmogorov complexity. The only way to find the shortest program in general is to try all short programs and see which of them can do the job. However, at any time some of the short programs may not have halted and there is no effective (finite mechanical) way to tell whether or not they will halt and what they will print out. Hence, there is no effective way to find the shortest program to print a given string.

数学代写|信息论代写information theory代考|UNIVERSAL GAMBLING

Suppose that a gambler is asked to gamble sequentially on sequences $x \in{0,1}^*$. He has no idea of the origin of the sequence. He is given fair odds (2-for-1) on each bit. How should he gamble? If he knew the distribution of the elements of the string, he might use proportional betting because of its optimal growth-rate properties, as shown in Chapter 6. If he believes that the string occurred naturally, it seems intuitive that simpler strings are more likely than complex ones. Hence, if he were to extend the idea of proportional betting, he might bet according to the universal probability of the string. For reference, note that if the gambler knows the string $x$ in advance, he can increase his wealth by a factor of $2^{l(x)}$ simply by betting all his wealth each time on the next symbol of $x$. Let the wealth $S(x)$ associated with betting scheme $b(x), \sum b(x)=1$, be given by
$$
S(x)=2^{l(x)} b(x) .
$$
Suppose that the gambler bets $b(x)=2^{-K(x)}$ on a string $x$. This betting strategy can be called universal gambling. We note that the sum of the bets
$$
\sum_x b(x)=\sum_x 2^{-K(x)} \leq \sum_{p: p \text { halts }} 2^{-l(p)}=\Omega \leq 1,
$$
and he will not have used all his money. For simplicity, let us assume that he throws the rest away. For example, the amount of wealth resulting from a bet $b(0110)$ on a sequence $x=0110$ is $2^{l(x)} b(x)=2^4 b(0110)$ plus the amount won on all bets $b(0110 \ldots)$ on sequences that extend $x$.

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信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|THE HALTING PROBLEM AND THE NONCOMPUTABILITY OF KOLMOGOROV COMPLEXITY

考虑下面这个矛盾的陈述:
这种说法是错误的。
这个悖论有时以两句话的形式来陈述:

这些悖论是所谓的埃庇米尼德说谎者段落$d o x$的版本,它说明了自我指涉的陷阱。1931年,Gödel用这个自我参照的概念来说明任何有趣的数学系统都是不完整的;系统中有些陈述是正确的,但不能在系统内证明。为了做到这一点,他将定理和证明转换成整数,并构造了上述形式的陈述,因此它不能被证明为真或假。

计算机科学中的停止问题与Gödel的不完备性定理密切相关。本质上,它指出,对于任何计算模型,都没有通用的算法来决定程序是否会停止(永远继续)。请注意,它不是关于任何特定程序的声明。很明显,有许多程序可以很容易地被显示为停止或永远继续。暂停问题说明我们不能对所有程序都回答这个问题。原因还是在于自我参照的概念。

对于一个实际的人来说,暂停问题可能没有任何直接的意义,但它具有重要的理论意义,因为它区分了在计算机上可以做的事情(给定无限的内存和时间)和根本不能做的事情(例如证明数论中的所有正确命题)。Gödel的不完备性定理是20世纪最重要的数学结果之一,其结果仍在探索中。停止问题是Gödel不完备定理的一个重要例子。

停止问题的算法不存在的结果之一是柯尔莫哥洛夫复杂度的不可计算性。一般来说,找到最短程序的唯一方法是尝试所有的短程序,看看哪一个能完成任务。然而,在任何时候,一些短程序都可能没有停止,并且没有有效的(有限的机械)方法来判断它们是否会停止以及它们将打印什么。因此,没有有效的方法来找到最短的程序来打印给定的字符串。

数学代写|信息论代写information theory代考|UNIVERSAL GAMBLING

假设一个赌徒被要求在顺序$x \in{0,1}^*$上进行赌博。他不知道序列的起源。他在每个比特上都有公平的赔率(2比1)。他该如何赌博?如果他知道字符串元素的分布,他可能会使用比例投注,因为它的最佳增长率属性,如第6章所示。如果他相信字符串是自然产生的,那么简单的字符串比复杂的字符串更有可能出现,这似乎是直觉。因此,如果他要扩展比例投注的概念,他可能会根据该串的普遍概率下注。作为参考,请注意,如果赌徒事先知道字符串$x$,他可以通过每次将所有财富押在$x$的下一个符号上,从而使他的财富增加$2^{l(x)}$倍。让财富$S(x)$与投注计划相关$b(x), \sum b(x)=1$,由
$$
S(x)=2^{l(x)} b(x) .
$$
假设赌徒在字符串$x$上下注$b(x)=2^{-K(x)}$。这种投注策略可以称为普遍赌博。我们注意到赌注的总和
$$
\sum_x b(x)=\sum_x 2^{-K(x)} \leq \sum_{p: p \text { halts }} 2^{-l(p)}=\Omega \leq 1,
$$
而且他不会花光所有的钱。为简单起见,让我们假设他把其余的都扔掉了。例如,在序列$x=0110$上投注$b(0110)$所产生的财富量等于$2^{l(x)} b(x)=2^4 b(0110)$加上在延伸$x$的序列上所有投注$b(0110 \ldots)$所赢得的金额。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|信息论代写information theory代考|CPSC530

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数学代写|信息论代写information theory代考|MODELS OF COMPUTATION

To formalize the notions of algorithmic complexity, we first discuss acceptable models for computers. All but the most trivial computers are universal, in the sense that they can mimic the actions of other computers.

We touch briefly on a certain canonical universal computer, the universal Turing machine, the conceptually simplest universal computer.

In 1936, Turing was obsessed with the question of whether the thoughts in a living brain could be held equally well by a collection of inanimate parts. In short, could a machine think? By analyzing the human computational process, he posited some constraints on such a computer. Apparently, a human thinks, writes, thinks some more, writes, and so on. Consider a computer as a finite-state machine operating on a finite symbol set. (The symbols in an infinite symbol set cannot be distinguished in finite space.) A program tape, on which a binary program is written, is fed left to right into this finite-state machine. At each unit of time, the machine inspects the program tape, writes some symbols on a work tape, changes its state according to its transition table, and calls for more program. The operations of such a machine can be described by a finite list of transitions. Turing argued that this machine could mimic the computational ability of a human being.

After Turing’s work, it turned out that every new computational system could be reduced to a Turing machine, and conversely. In particular, the familiar digital computer with its CPU, memory, and input output devices could be simulated by and could simulate a Turing machine. This led Church to state what is now known as Church’s thesis, which states that all (sufficiently complex) computational models are equivalent in the sense that they can compute the same family of functions. The class of functions they can compute agrees with our intuitive notion of effectively computable functions, that is, functions for which there is a finite prescription or program that will lead in a finite number of mechanically specified computational steps to the desired computational result.

We shall have in mind throughout this chapter the computer illustrated in Figure 14.1. At each step of the computation, the computer reads a symbol from the input tape, changes state according to its state transition table, possibly writes something on the work tape or output tape, and moves the program read head to the next cell of the program read tape. This machine reads the program from right to left only, never going back, and therefore the programs form a prefix-free set. No program leading to a halting computation can be the prefix of another such program. The restriction to prefix-free programs leads immediately to a theory of Kolmogorov complexity which is formally analogous to information theory.

We can view the Turing machine as a map from a set of finite-length binary strings to the set of finite- or infinite-length binary strings. In some cases, the computation does not halt, and in such cases the value of the function is said to be undefined. The set of functions $f:{0,1}^* \rightarrow$ ${0,1}^* \cup{0,1}^{\infty}$ computable by Turing machines is called the set of partial recursive functions.

数学代写|信息论代写information theory代考|KOLMOGOROV COMPLEXITY: DEFINITIONS AND EXAMPLES

Let $x$ be a finite-length binary string and let $\mathcal{U}$ be a universal computer. Let $l(x)$ denote the length of the string $x$. Let $\mathcal{U}(p)$ denote the output of the computer $\mathcal{U}$ when presented with a program $p$.

We define the Kolmogorov (or algorithmic) complexity of a string $x$ as the minimal description length of $x$.

Definition The Kolmogorov complexity $K_{\mathcal{U}}(x)$ of a string $x$ with respect to a universal computer $\mathcal{U}$ is defined as
$$
K_{\mathcal{U}}(x)=\min {p: \mathcal{U}(p)=x} l(p), $$ the minimum length over all programs that print $x$ and halt. Thus, $K{\mathcal{U}}(x)$ is the shortest description length of $x$ over all descriptions interpreted by computer $\mathcal{U}$.

A useful technique for thinking about Kolmogorov complexity is the following – if one person can describe a sequence to another person in such a manner as to lead unambiguously to a computation of that sequence in a finite amount of time, the number of bits in that communication is an upper bound on the Kolmogorov complexity. For example, one can say “Print out the first 1,239,875,981,825,931 bits of the square root of $e . “$ Allowing 8 bits per character (ASCII), we see that the unambiguous 73symbol program above demonstrates that the Kolmogorov complexity of this huge number is no greater than $(8)(73)=584$ bits. Most numbers of this length (more than a quadrillion bits) have a Kolmogorov complexity of nearly $1,239,875,981,825,931$ bits. The fact that there is a simple algorithm to calculate the square root of $e$ provides the saving in descriptive complexity.

In the definition above, we have not mentioned anything about the length of $x$. If we assume that the computer already knows the length of $x$, we can define the conditional Kolmogorov complexity knowing $l(x)$ as
$$
K_{\mathcal{U}}(x \mid l(x))=\min _{p: \mathcal{U}(p, l(x))=x} l(p) .
$$

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信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|MODELS OF COMPUTATION

为了形式化算法复杂性的概念,我们首先讨论计算机可接受的模型。从某种意义上说,除了最普通的计算机之外,所有计算机都是通用的,它们可以模仿其他计算机的动作。

我们简单地谈到了一个典型的通用计算机,通用图灵机,概念上最简单的通用计算机。

1936年,图灵痴迷于一个问题,那就是一个生命大脑中的思想能否同样被一组无生命的部分所保存。简而言之,机器会思考吗?通过分析人类的计算过程,他为这种计算机设定了一些约束条件。显然,人类思考,写作,再思考,写作,等等。把计算机看作是在有限符号集上运行的有限状态机。(无限符号集中的符号不能在有限空间中区分。)写入二进制程序的程序磁带从左向右输入到这台有限状态机中。在每个单位时间,机器检查程序磁带,在工作磁带上写一些符号,根据其过渡表改变其状态,并调用更多的程序。这种机器的操作可以用一个有限的过渡列表来描述。图灵认为这台机器可以模仿人类的计算能力。

在图灵的工作之后,事实证明,每个新的计算系统都可以简化为图灵机,反之亦然。特别是我们所熟悉的数字计算机,它有CPU、内存和输入输出设备,可以用图灵机来模拟,也可以模拟图灵机。这导致丘奇提出了现在被称为丘奇的论点,即所有(足够复杂的)计算模型都是等效的,因为它们可以计算相同的函数族。它们可以计算的函数类与我们对有效可计算函数的直觉概念一致,也就是说,对于这些函数,有一个有限的处方或程序,将导致有限数量的机械指定的计算步骤,以达到期望的计算结果。

在本章中,我们将牢记图14.1所示的计算机。在计算的每一步中,计算机从输入磁带中读取一个符号,根据其状态转换表改变状态,可能在工作磁带或输出磁带上写些东西,并将程序读头移动到程序读磁带的下一个单元。这台机器只从右到左读取程序,从不返回,因此程序形成一个无前缀集。任何导致停止计算的程序都不能作为另一个这样的程序的前缀。对无前缀程序的限制直接导致了一种形式上类似于信息论的Kolmogorov复杂性理论。

我们可以把图灵机看作是从一组有限长度二进制字符串到有限或无限长度二进制字符串集合的映射。在某些情况下,计算不会停止,在这种情况下,函数的值被称为未定义。图灵机可计算的函数集$f:{0,1}^* \rightarrow$${0,1}^* \cup{0,1}^{\infty}$称为部分递归函数集。

数学代写|信息论代写information theory代考|KOLMOGOROV COMPLEXITY: DEFINITIONS AND EXAMPLES

假设$x$是一个有限长度的二进制字符串,假设$\mathcal{U}$是一台通用计算机。设$l(x)$表示字符串$x$的长度。设$\mathcal{U}(p)$表示计算机$\mathcal{U}$在提供一个程序$p$时的输出。

我们将字符串$x$的Kolmogorov(或算法)复杂度定义为$x$的最小描述长度。

字符串$x$相对于通用计算机$\mathcal{U}$的Kolmogorov复杂度$K_{\mathcal{U}}(x)$定义为
$$
K_{\mathcal{U}}(x)=\min {p: \mathcal{U}(p)=x} l(p), $$打印$x$和halt的所有程序的最小长度。因此,$K{\mathcal{U}}(x)$是由计算机$\mathcal{U}$解释的所有描述中$x$的最短描述长度。

考虑柯尔莫哥洛夫复杂度的一个有用的方法是——如果一个人能够以这样一种方式向另一个人描述一个序列,从而在有限的时间内明确地导致该序列的计算,那么该通信中的比特数就是柯尔莫哥洛夫复杂度的上界。例如,可以说“打印出$e . “$平方根的前1,239,875,981,825,931位”,允许每个字符8位(ASCII),我们看到上面的73个符号的明确程序表明,这个巨大数字的Kolmogorov复杂度不大于$(8)(73)=584$位。这个长度的大多数数字(超过一千万亿比特)的柯尔莫哥洛夫复杂度接近$1,239,875,981,825,931$位。有一个简单的算法来计算$e$的平方根,这一事实节省了描述复杂性。

在上面的定义中,我们没有提到$x$的长度。如果我们假设计算机已经知道$x$的长度,我们可以定义已知$l(x)$的条件Kolmogorov复杂度
$$
K_{\mathcal{U}}(x \mid l(x))=\min _{p: \mathcal{U}(p, l(x))=x} l(p) .
$$

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金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

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随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

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多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

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信息论information theory在统计物理学(热力学)、计算机科学(柯尔莫哥洛夫复杂性或算法复杂性)、统计推断(奥卡姆剃刀:“最简单的解释是最好的”)以及概率和统计学(最优假设检验和估计的误差指数)方面都做出了根本性的贡献。

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数学代写|信息论代写information theory代考|CPSC530

数学代写|信息论代写information theory代考|UNIVERSAL CODES AND CHANNEL CAPACITY

Assume that we have a random variable $X$ drawn according to a distribution from the family $\left{p_\theta\right}$, where the parameter $\theta \in{1,2, \ldots, m}$ is unknown. We wish to find an efficient code for this source.

From the results of Chapter 5, if we know $\theta$, we can construct a code with codeword lengths $l(x)=\log \frac{1}{p_\theta(x)}$, achieving an average codeword length equal to the entropy $H_\theta(x)=-\sum_x p_\theta(x) \log p_\theta(x)$, and this is the best that we can do. For the purposes of this section, we will ignore the integer constraints on $l(x)$, knowing that applying the integer constraint will cost at most one bit in expected length. Thus,
$$
\min {l(x)} E{p_\theta}[l(X)]=E_{p_\theta}\left[\log \frac{1}{p_\theta(X)}\right]=H\left(p_\theta\right) .
$$
What happens if we do not know the true distribution $p_\theta$, yet wish to code as efficiently as possible? In this case, using a code with codeword lengths $l(x)$ and implied probability $q(x)=2^{-l(x)}$, we define the redundancy of the code as the difference between the expected length of the code and the lower limit for the expected length:
$$
\begin{aligned}
R\left(p_\theta, q\right) & =E_{p_\theta}[l(X)]-E_{p_\theta}\left[\log \frac{1}{p_\theta(X)}\right] \
& =\sum_x p_\theta(x)\left(l(x)-\log \frac{1}{p(x)}\right) \
& =\sum_x p_\theta(x)\left(\log \frac{1}{q(x)}-\log \frac{1}{p(x)}\right) \
& =\sum_x p_\theta(x) \log \frac{p_\theta(x)}{q(x)} \
& =D\left(p_\theta | q\right),
\end{aligned}
$$
where $q(x)=2^{-l(x)}$ is the distribution that corresponds to the codeword lengths $l(x)$.

数学代写|信息论代写information theory代考|UNIVERSAL CODING FOR BINARY SEQUENCES

Now we consider an important special case of encoding a binary sequence $x^n \in{0,1}^n$. We do not make any assumptions about the probability distribution for $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

We begin with bounds on the size of $\left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right)$, taken from Wozencraft and Reiffen [567] proved in Lemma 17.5.1: For $k \neq 0$ or $n$,
$$
\sqrt{\frac{n}{8 k(n-k)}} \leq\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) 2^{-n H(k / n)} \leq \sqrt{\frac{n}{\pi k(n-k)}} .
$$
We first describe an offline algorithm to describe the sequence; we count the number of 1’s in the sequence, and after we have seen the entire sequence, we send a two-stage description of the sequence. The first stage is a count of the number of 1 ‘s in the sequence [i.e., $k=\sum_i x_i$ (using $\lceil\log (n+1)\rceil$ bits) $]$, and the second stage is the index of this sequence among all sequences that have $k 1$ ‘s (using $\left\lceil\log \left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right)\right\rceil$ bits). This two-stage description requires total length
$$
\begin{aligned}
l\left(x^n\right) & \leq \log (n+1)+\log \left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right)+2 \
& \leq \log n+n H\left(\frac{k}{n}\right)-\frac{1}{2} \log n-\frac{1}{2} \log \left(\pi \frac{k}{n} \frac{(n-k)}{n}\right)+3
\end{aligned}
$$

$$
=n H\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{2} \log n-\frac{1}{2} \log \left(\pi \frac{k}{n} \frac{n-k}{n}\right)+3 .
$$
Thus, the cost of describing the sequence is approximately $\frac{1}{2} \log n$ bits above the optimal cost with the Shannon code for a Bernoulli distribution corresponding to $k / n$. The last term is unbounded at $k=0$ or $k=n$, so the bound is not useful for these cases (the actual description length is $\log (n+1)$ bits, whereas the entropy $H(k / n)=0$ when $k=0$ or $k=n)$.

数学代写|信息论代写information theory代考|CPSC530

信息论代写

数学代写|信息论代写information theory代考|UNIVERSAL CODES AND CHANNEL CAPACITY

假设我们有一个随机变量$X$,根据族$\left{p_\theta\right}$的分布绘制,其中参数$\theta \in{1,2, \ldots, m}$是未知的。我们希望为这个源代码找到一个有效的代码。

从第5章的结果来看,如果我们知道$\theta$,我们可以构造一个码字长度$l(x)=\log \frac{1}{p_\theta(x)}$的代码,实现平均码字长度等于熵$H_\theta(x)=-\sum_x p_\theta(x) \log p_\theta(x)$,这是我们能做的最好的。出于本节的目的,我们将忽略$l(x)$上的整数约束,因为我们知道应用整数约束最多只会占用预期长度的1位。因此,
$$
\min {l(x)} E{p_\theta}[l(X)]=E_{p_\theta}\left[\log \frac{1}{p_\theta(X)}\right]=H\left(p_\theta\right) .
$$
如果我们不知道真实的分布$p_\theta$,但又希望尽可能高效地编码,会发生什么?在这种情况下,使用具有码字长度$l(x)$和隐含概率$q(x)=2^{-l(x)}$的代码,我们将代码的冗余定义为代码的期望长度与期望长度的下限之间的差异:
$$
\begin{aligned}
R\left(p_\theta, q\right) & =E_{p_\theta}[l(X)]-E_{p_\theta}\left[\log \frac{1}{p_\theta(X)}\right] \
& =\sum_x p_\theta(x)\left(l(x)-\log \frac{1}{p(x)}\right) \
& =\sum_x p_\theta(x)\left(\log \frac{1}{q(x)}-\log \frac{1}{p(x)}\right) \
& =\sum_x p_\theta(x) \log \frac{p_\theta(x)}{q(x)} \
& =D\left(p_\theta | q\right),
\end{aligned}
$$
其中$q(x)=2^{-l(x)}$是对应于码字长度$l(x)$的分布。

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现在我们考虑编码二进制序列$x^n \in{0,1}^n$的一个重要特例。我们不对$x_1, x_2, \ldots, x_n$的概率分布做任何假设。

我们从$\left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right)$大小的界限开始,它取自Wozencraft和Reiffen[567],在引理17.5.1中证明:对于$k \neq 0$或$n$,
$$
\sqrt{\frac{n}{8 k(n-k)}} \leq\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) 2^{-n H(k / n)} \leq \sqrt{\frac{n}{\pi k(n-k)}} .
$$
我们首先描述了一种离线算法来描述序列;我们计算序列中1的个数,在看到整个序列之后,我们发送该序列的两阶段描述。第一阶段是序列中1的个数[即$k=\sum_i x_i$(使用$\lceil\log (n+1)\rceil$位)$]$]的计数,第二阶段是该序列在所有具有$k 1$位的序列中的索引(使用$\left\lceil\log \left(\begin{array}{l}n \ k\end{array}\right)\right\rceil$位)。这两个阶段的描述需要总长度
$$
\begin{aligned}
l\left(x^n\right) & \leq \log (n+1)+\log \left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right)+2 \
& \leq \log n+n H\left(\frac{k}{n}\right)-\frac{1}{2} \log n-\frac{1}{2} \log \left(\pi \frac{k}{n} \frac{(n-k)}{n}\right)+3
\end{aligned}
$$

$$
=n H\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{2} \log n-\frac{1}{2} \log \left(\pi \frac{k}{n} \frac{n-k}{n}\right)+3 .
$$
因此,描述序列的成本大约比对应于$k / n$的伯努利分布的香农代码的最优成本高出$\frac{1}{2} \log n$位。最后一项在$k=0$或$k=n$处是无界的,因此对于这些情况,边界是没有用的(实际描述长度是$\log (n+1)$位,而在$k=0$或$k=n)$时熵是$H(k / n)=0$位)。

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金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

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广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

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有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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