分类: 主成分分析代写

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Rayleigh Quotient and Its Characteristics

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主成分分析(PCA)是计算主成分并使用它们对数据进行基础改变的过程,有时只使用前几个主成分,而忽略其余部分。

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Differential calculus - Wikipedia
机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Rayleigh Quotient and Its Characteristics

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Gradient and Conjugate Gradient Algorithm for RQ

If the negative direction of RQ gradient is regarded as the gradient flow of vector $\boldsymbol{x}$, e.g.’,
$$
\dot{\boldsymbol{x}}=-[\boldsymbol{C}-r(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{I}] \boldsymbol{x}
$$
then vector $x$ can be computed iteratively by the following gradient algorithm:
$$
\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{x}(k)+\mu \dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}(k)-\mu[\boldsymbol{C}-r(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{I}] \boldsymbol{x} .
$$
It is worth noting that the gradient algorithm of RQ has faster convergence speed than the iterative algorithm of standard RQ.

In the following, the conjugate gradient algorithm for RQ will be introduced, where $\boldsymbol{A}$ in the RQ is a real symmetric matrix.

Starting from some initial vector, the conjugate gradient algorithm uses the iterative equation, e.g.,
$$
\boldsymbol{x}{k+1}=\boldsymbol{x}{k}+\alpha_{k} \boldsymbol{P}{k} $$ to update and approach the eigenvector, associated with the minimal or maximal eigenvalue of a symmetric matrix. The real coefficient $\alpha{k}$ is
$$
\alpha_{k}=\pm \frac{1}{2 D}\left(-B+\sqrt{B^{2}-4 C D}\right),
$$
where ” $+$ ” is used in the updating of the eigenvector associated with the minimal eigenvalue, and “-” is used in the updating of the eigenvector associated with the maximal eigenvalue. The formulae for parameters D, B, C in the above equations are

$$
\left{\begin{array}{c}
D=P_{b}(k) P_{c}(k)-P_{a}(k) P_{d}(k) \
B=P_{b}(k)-\lambda_{k} P_{d}(k) \
C=P_{a}(k)-\lambda_{k} P_{c}(k) \
P_{a}(k)=\boldsymbol{P}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}{k} /\left(\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k}\right) \
P_{b}(k)=\boldsymbol{p}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{p}{k} /\left(\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k}\right) \
P_{c}(k)=\boldsymbol{p}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k} /\left(\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k}\right) \
P_{d}(k)=\boldsymbol{p}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{p}{k} /\left(\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k}\right) \
\lambda_{k}=r\left(\boldsymbol{x}{k}\right)=\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}{k} /\left(\boldsymbol{x}{k}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k}\right) . \end{array}\right. $$ At the $k+1$ th iteration, the search direction can be selected as $$ \boldsymbol{p}{k+1}=\boldsymbol{r}{k+1}+b(k) \boldsymbol{p}{k}
$$
where $b(-1)=0$ and $\boldsymbol{r}{k+1}$ is the residual vector at the $k+1$ th iteration. $\boldsymbol{r}{k+1}$ and $b(k)$ can be computed, respectively, as
$$
\boldsymbol{r}{k+1}=-\frac{1}{2} \nabla{x} r\left(\boldsymbol{x}{k+1}\right)=\left(\lambda{k+1} \boldsymbol{x}{k+1}-\boldsymbol{A} \boldsymbol{x}{k+1}\right) /\left(\boldsymbol{x}{k=1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}{k+1}\right)
$$
and
$$
b(k)=-\frac{\boldsymbol{r}{k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{p}{k}+\left(\boldsymbol{r}{k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r}{k+1}\right)\left(\boldsymbol{x}{k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{p}{k}\right)}{\boldsymbol{p}{k}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A} \boldsymbol{p}{k}-\lambda_{k+1} \boldsymbol{I}\right) \boldsymbol{p}{k}} $$ Equations (2.5)-(2.9) constitute the conjugate gradient algorithm for RQ, which was proposed in [11]. If the updated $x{k}$ is normalized to one and “t” (or “-“) is selected in Eq. (2.6), the above algorithm will obtain the minimal (or maximal) eigenvalue of matrix $A$ and its associated eigenvectors.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Generalized Rayleigh Quotient

Definition $2.3$ Assume that $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \mathbf{B} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ are both Hermitian matrices, and $\boldsymbol{B}$ is positive definite. The generalized RQ or generalized Rayleigh-Ritz of the matrix pencil $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ is a scalar function, e.g.,
$$
r(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}^{H} \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{H} \boldsymbol{B} \boldsymbol{x}},
$$
where $x$ is a quantity to be selected, and the objective is to maximize or minimize the generalized RQ.

In order to solve for the generalized RQ, define a new vector $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{B}^{1 / 2} \boldsymbol{x}$, where $\boldsymbol{B}^{1 / 2}$ is the square root of the positive definite $\boldsymbol{B}$. Replace $\boldsymbol{x}$ by $\boldsymbol{B}^{-1 / 2} \tilde{\boldsymbol{x}}$ in (2.43). Then it holds that
$$
r(\tilde{\boldsymbol{x}})=\frac{\tilde{\boldsymbol{x}}^{H}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \tilde{\boldsymbol{x}}}{\tilde{\boldsymbol{x}}^{H} \tilde{\boldsymbol{x}}},
$$
which shows that the generalized RQ of matrix pencil $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ is equivalent to the RQ of matrix product $\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H}$. From the Rayleigh-Ritz theorem, it is clear that when vector $\tilde{x}$ is the eigenvector associated with the smallest eigenvalue $\lambda_{\min }$ of matrix product $\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H}$, the generalized RQ obtains $\lambda_{\min }$. And if vector $\tilde{\boldsymbol{x}}$ is the eigenvector associated with the largest eigenvalue $\lambda_{\max }$ of matrix product $\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H}$, the generalized RQ obtains $\lambda_{\max }$.

In the following, we review the eigen decomposition of matrix product $\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H}$, e.g.,
$$
\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H} \tilde{\boldsymbol{x}}=i \tilde{\boldsymbol{x}} .
$$
If $\mathbf{B}=\sum_{i=1}^{n} \beta_{i} v_{i} v_{i}^{H}$ is an eigen decomposition of matrix $\boldsymbol{B}$, then
$$
\mathbf{B}^{1 / 2}=\sum_{i=1}^{n} \sqrt{\beta_{i}} v_{i} v_{i}^{H}
$$
and $\boldsymbol{B}^{1 / 2} \boldsymbol{B}^{1 / 2}=\boldsymbol{B}$. Since matrix $\boldsymbol{B}^{1 / 2}$ and $\boldsymbol{B}^{-1 / 2}$ have the same eigenvectors and their eigenvalues are reciprocals to each other, then it follows that
$$
\mathbf{B}^{-1 / 2}=\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{\beta_{i}}} v_{i} v_{i}^{H},
$$
which shows that $\boldsymbol{B}^{-1 / 2}$ is also an Hermitian matrix, e.g., $\left(\boldsymbol{B}^{-1 / 2}\right)^{H}=\boldsymbol{B}^{-1 / 2}$.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Differential and Integral of Matrix with Respect to Scalar

If $\boldsymbol{A}(t)=\left{a_{i j}(t)\right}_{m \times n}$ is a real matrix function of scalar $t$, then its differential and integral are, respectively, defined as
$$
\left{\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t} \boldsymbol{A}(t) &=\left{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}{t}} a{i j}(t)\right}_{m \times n} \
\int A(t) \mathrm{d} t &=\left{\int a_{i j}(t) \mathrm{d} t\right}_{m \times n}
\end{aligned}\right.
$$
If $\boldsymbol{A}(\mathrm{t})$ and $\boldsymbol{B}(\mathrm{t})$ are, respectively, $m \times n$ and $n \times r$ matrices, then
$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t}[\boldsymbol{A}(t) \boldsymbol{B}(t)]=\left[\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A}(t)}{\mathrm{d} t}\right] \boldsymbol{B}(t)+\boldsymbol{A}(t)\left[\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{B}(t)}{\mathrm{d} t}\right] .
$$
If $\boldsymbol{A}(\mathrm{t})$ and $\boldsymbol{B}(\mathrm{t})$ are both $m \times n$ matrices, then
$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t}[\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{B}(t)]=\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A}(t)}{\mathrm{d} t}+\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{B}(t)}{\mathrm{d} t}
$$
If $A(\mathrm{t})$ is a rank- $n$ invertible square matrix, then
$$
\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A}^{-1}(t)}{\mathrm{d} t}=-\boldsymbol{A}^{-1}(t) \frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A}(t)}{\mathrm{d} t} \boldsymbol{A}^{-1}(t) .
$$

scipy.integrate.solve_ivp — SciPy v1.8.0 Manual
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主成分分析代写

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Gradient and Conjugate Gradient Algorithm for RQ

如果把RQ梯度的负方向看成向量的梯度流X,例如’,
X˙=−[C−r(X)一世]X
然后向量X可以通过以下梯度算法迭代计算:
X(ķ+1)=X(ķ)+μX˙=X(ķ)−μ[C−r(X)一世]X.
值得注意的是,RQ的梯度算法比标准RQ的迭代算法具有更快的收敛速度。

下面介绍RQ的共轭梯度算法,其中一种RQ 中是一个实对称矩阵。

从某个初始向量开始,共轭梯度算法使用迭代方程,例如,
Xķ+1=Xķ+一种ķ磷ķ更新和逼近与对称矩阵的最小或最大特征值相关的特征向量。实际系数一种ķ是
一种ķ=±12D(−乙+乙2−4CD),
在哪里 ”+”用于更新与最小特征值关联的特征向量,“-”用于更新与最大特征值关联的特征向量。上述方程中参数 D、B、C 的公式为

$$
\左{D=磷b(ķ)磷C(ķ)−磷一种(ķ)磷d(ķ) 乙=磷b(ķ)−λķ磷d(ķ) C=磷一种(ķ)−λķ磷C(ķ) 磷一种(ķ)=磷ķ吨一种Xķ/(Xķ吨Xķ) 磷b(ķ)=pķ吨一种pķ/(Xķ吨Xķ) 磷C(ķ)=pķ吨Xķ/(Xķ吨Xķ) 磷d(ķ)=pķ吨pķ/(Xķ吨Xķ) λķ=r(Xķ)=Xķ吨一种Xķ/(Xķ吨Xķ).\对。一种吨吨H和$ķ+1$吨H一世吨和r一种吨一世这n,吨H和s和一种rCHd一世r和C吨一世这nC一种nb和s和l和C吨和d一种s\boldsymbol{p}{k+1}=\boldsymbol{r}{k+1}+b(k) \boldsymbol{p}{k}
在H和r和$b(−1)=0$一种nd$rķ+1$一世s吨H和r和s一世d在一种l在和C吨这r一种吨吨H和$ķ+1$吨H一世吨和r一种吨一世这n.$rķ+1$一种nd$b(ķ)$C一种nb和C这米p在吨和d,r和sp和C吨一世在和l是,一种s
\boldsymbol{r}{k+1}=-\frac{1}{2} \nabla{x} r\left(\boldsymbol{x}{k+1}\right)=\left(\lambda{k +1} \boldsymbol{x}{k+1}-\boldsymbol{A} \boldsymbol{x}{k+1}\right) /\left(\boldsymbol{x}{k=1}^{\mathrm {T}} \boldsymbol{x}{k+1}\right)
一种nd
b(k)=-\frac{\boldsymbol{r}{k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{p}{k}+\left(\boldsymbol{r}{ k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r}{k+1}\right)\left(\boldsymbol{x}{k+1}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{p }{k}\right)}{\boldsymbol{p}{k}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A} \boldsymbol{p}{k}-\lambda_{k+1} \ boldsymbol{I}\right) \boldsymbol{p}{k}} $$ 方程 (2.5)-(2.9) 构成了 RQ 的共轭梯度算法,该算法在 [11] 中提出。如果更新Xķ被归一化为 1 并且在方程式中选择“t”(或“-”)。(2.6),上述算法将得到矩阵的最小(或最大)特征值一种及其相关的特征向量。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Generalized Rayleigh Quotient

定义2.3假使,假设一种∈Cn×n,乙∈Cn×n都是 Hermitian 矩阵,并且乙是肯定的。矩阵铅笔的广义 RQ 或广义 Rayleigh-Ritz(一种,乙)是一个标量函数,例如,
r(X)=XH一种XXH乙X,
在哪里X是要选择的量,目标是最大化或最小化广义 RQ。

为了求解广义 RQ,定义一个新向量X~=乙1/2X, 在哪里乙1/2是正定的平方根乙. 代替X经过乙−1/2X~在(2.43)中。然后它认为
r(X~)=X~H(乙−1/2)H一种(乙−1/2)HX~X~HX~,
这表明矩阵铅笔的广义 RQ(一种,乙)相当于矩阵乘积的 RQ(乙−1/2)H一种(乙−1/2)H. 根据 Rayleigh-Ritz 定理,很明显,当向量X~是与最小特征值相关的特征向量λ分钟矩阵乘积(乙−1/2)H一种(乙−1/2)H, 广义 RQ 得到λ分钟. 如果向量X~是与最大特征值相关的特征向量λ最大限度矩阵乘积(乙−1/2)H一种(乙−1/2)H, 广义 RQ 得到λ最大限度.

下面,我们回顾一下矩阵乘积的特征分解(乙−1/2)H一种(乙−1/2)H,例如,
(乙−1/2)H一种(乙−1/2)HX~=一世X~.
如果乙=∑一世=1nb一世在一世在一世H是矩阵的特征分解乙, 然后
乙1/2=∑一世=1nb一世在一世在一世H
和乙1/2乙1/2=乙. 由于矩阵乙1/2和乙−1/2具有相同的特征向量并且它们的特征值互为倒数,则可以得出
乙−1/2=∑一世=1n1b一世在一世在一世H,
这表明乙−1/2也是 Hermitian 矩阵,例如,(乙−1/2)H=乙−1/2.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Differential and Integral of Matrix with Respect to Scalar

如果\boldsymbol{A}(t)=\left{a_{i j}(t)\right}_{m \times n}\boldsymbol{A}(t)=\left{a_{i j}(t)\right}_{m \times n}是标量的实矩阵函数吨, 那么它的微分和积分分别定义为
$$
\left{\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t} \boldsymbol{A}(t) &=\左{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} {t}} a {ij}(t)\right}_{m \times n} \
\int A(t) \mathrm{d} t &=\left{\int a_{ij}(t) \mathrm{d} t\right}_{m \times n}
\end{aligned}\right.
一世F$一种(吨)$一种nd$乙(吨)$一种r和,r和sp和C吨一世在和l是,$米×n$一种nd$n×r$米一种吨r一世C和s,吨H和n
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t}[\boldsymbol{A}(t) \boldsymbol{B}(t)]=\left[\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{ A}(t)}{\mathrm{d} t}\right] \boldsymbol{B}(t)+\boldsymbol{A}(t)\left[\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{B} (t)}{\mathrm{d} t}\right] 。
一世F$一种(吨)$一种nd$乙(吨)$一种r和b这吨H$米×n$米一种吨r一世C和s,吨H和n
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t}[\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{B}(t)]=\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A} (t)}{\mathrm{d} t}+\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{B}(t)}{\mathrm{d} t}
一世F$一种(吨)$一世s一种r一种nķ−$n$一世n在和r吨一世bl和sq在一种r和米一种吨r一世X,吨H和n
\frac{\mathrm{d} \boldsymbol{A}^{-1}(t)}{\mathrm{d} t}=-\boldsymbol{A}^{-1}(t) \frac{\mathrm {d} \boldsymbol{A}(t)}{\mathrm{d} t} \boldsymbol{A}^{-1}(t) 。
$$

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Eigenvalue Decomposition

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Rayleigh quotient and its eigenvectors: for system (1) left and (2) right |  Download Scientific Diagram
机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Eigenvalue Decomposition

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue Decomposition of Hermitian Matrix

All the discussions on eigenvalues and eigenvectors in the above hold for general matrices, and they do not require the matrices to be real symmetric or complex conjugate symmetric. However, in the statistical and information science, one usually encounter real symmetric or Hermitian (complex conjugate symmetric) matrices. For example, the autocorrelation matrix of a real measurement data vector $\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{T}(t)\right}$ is real symmetric, while the autocorrelation matrix of a complex measurement data vector $\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{H}(t)\right}$ is Hermitian. On the other hand, since a real symmetric matrix is a special case of Hermitian matrix and the eigenvalues and eigenvectors of a Hermitian matrix have a series of important properties, and it is necessary to discuss individually the eigen analysis of Hermitian matrix.

  1. Eigenvalue and Eigenvector of Hermitian matrix.
    Some important properties of eigenvalues and eigenvectors of Hermitian matrices can be summarized as follows:
    (1) The eigenvalues of an Hermitian matrix $A$ must be a real number.
    (2) Let $(\lambda, \boldsymbol{u})$ be an eigen pair of an Hermitian matrix $\boldsymbol{A}$. If $\boldsymbol{A}$ is invertible, then $(1 / \lambda, u)$ is an eigen pair of matrix $A^{-1}$.
    (3) If $\lambda_{k}$ is a multiple eigenvalue of Hermitian matrix $A^{H}=A$, and its multiplicity is $m_{k}$, then $\operatorname{rank}\left(\boldsymbol{A}-\lambda_{k} \boldsymbol{I}\right)=n-m_{k}$.
    (4) Any Hermitian matrix $A$ is diagonalizable, namely $U^{-1} \boldsymbol{A} U=\Sigma$.
    (5) All the eigenvectors of an Hermitian matrix are linearly independent, and they are mutual orthogonal, namely the eigen matrix $\boldsymbol{U}=\left[\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{n}\right]$ is a unitary matrix and it meets $\boldsymbol{U}^{-1}=\boldsymbol{U}^{H}$. (6) From property (5), it holds that $\boldsymbol{U}^{H} \boldsymbol{A} \boldsymbol{U}=\Sigma=\operatorname{diag}\left(\lambda{1}, \lambda_{2}, \ldots, \lambda_{n}\right)$ or $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U} \Sigma \boldsymbol{U}^{H}$, which can be rewritten as: $\boldsymbol{A}=\sum_{i=1}^{n} \lambda_{i} \boldsymbol{u}{i} \boldsymbol{u}{i}^{H}$. This is called the spectral decomposition of a Hermitian matrix.
    (7) The spread formula of the inverse of an Hermitian matrix $A$ is
    $$
    \boldsymbol{A}^{-1}=\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{I}}{\lambda_{i}} \boldsymbol{u}{i} \boldsymbol{u}{i}^{H}
    $$
    Thus, if one know the eigen decomposition of an Hermitian matrix $\boldsymbol{A}$, then one can directly obtain the inverse matrix $A^{-1}$ using the above formula.
    (8) For two $n \times n$ Hermitian matrices $\boldsymbol{A}$ and $\boldsymbol{B}$, there exists a unitary matrix so that $\boldsymbol{P}^{H} \boldsymbol{A} \boldsymbol{P}$ and $\boldsymbol{P}^{H} \boldsymbol{B P}$ are both diagonal if and only if $\boldsymbol{A B}=\boldsymbol{B A}$.
    (9) For two $n \times n$ non-negative definite Hermitian matrices $\boldsymbol{A}$ and $\boldsymbol{B}$, there exists a nonsingular matrix $P$ so that $P^{H} A P$ and $P^{H} B P$ are both diagonal.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Generalized Eigenvalue Decomposition

Let $A$ and $B$ both be $n \times n$ square matrices, and they constitute a matrix pencil or matrix pair, written as $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$. Now we consider the following generalized eigenvalue problem. That is, to compute all scalar $\lambda$ such that
$$
A u=\lambda B u
$$
has nonzero solution $\boldsymbol{u} \neq 0$, where the scalar $\lambda$ and the nonzero vector $\boldsymbol{u}$ are called the generalized eigenvalue and the generalized eigenvector of matrix pencil $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$, respectively. A generalized eigenvalue and its associated generalized eigenvector are called generalized eigen pair, written as $(\lambda, \boldsymbol{u})$. Equation (2.35) is also called the generalized eigen equation. It is obvious that the eigenvalue problem is a special case when the matrix pencil is chosen as $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{I})$.

Theorem 2.6 $\lambda \in \mathbb{C}$ and $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^{n}$ are respectively the generalized eigenvalue and the associated generalized eigenvector of matrix pencil $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})_{n \times n}$ if and only if:
(1) $\operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{B})=0$.
(2) $\boldsymbol{u} \in \operatorname{Null}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{B})$, and $\boldsymbol{u} \neq 0$.
In the natural science, sometimes it is necessary to discuss the eigenvalue problem of the generalized matrix pencil.

Suppose that $n \times n$ square matrices $\boldsymbol{A}$ and $\boldsymbol{B}$ are both Hermitian, and $B$ is positive definite. Then $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ is called the regularized matrix pencil.

The eigenvalue problem of regularized matrix pencil is similar to the one of Hermitian matrix.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Rayleigh Quotient

Definition 2.1 The Rayleigh quotient (RQ) of an Hermitian matrix $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ is a scalar, defined as
$$
r(\boldsymbol{u})=r(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C})=\frac{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{C} \boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{u}},
$$
where $u$ is a quantity to be selected. The objective is to maximize or minimize the Rayleigh quotient.
The most relevant properties of the $R Q$ are can be summarized as follows:
(1) Homogeneity: $r(\alpha \boldsymbol{u}, \beta \boldsymbol{u})=\beta r(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C}) \quad \forall \alpha, \beta \neq 0$.
(2) Translation invariance: $\boldsymbol{r}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C}-\alpha \boldsymbol{I})=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C})-\alpha$.
(3) Boundedness: Since $\boldsymbol{u}$ ranges over all nonzero vectors, $r(\boldsymbol{u})$ fills a region in the complex plane which is called the field of values of $\boldsymbol{C}$. This region is closed, bounded, and convex. If $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{*}$ (selfadjoint matrix), the field of values is the real interval bounded by the extreme eigenvalues.
(4) Orthogonality: $\boldsymbol{u} \perp(\boldsymbol{C}-r(\boldsymbol{u}) \boldsymbol{I}) \boldsymbol{u}$.
(5) Minimal residual: $\forall \boldsymbol{u} \neq 0 \wedge \forall$ scalar $\mu,|(\boldsymbol{C}-r(\boldsymbol{u}) \boldsymbol{I}) \boldsymbol{u}| \leq|(\boldsymbol{C}-\mu \boldsymbol{I}) \boldsymbol{u}|$.
Proposition $2.1$ (Stationarity) Let $C$ be a real symmetric n-dimensional matrix with eigenvalues $\lambda_{n} \leq \lambda_{n-1} \leq \cdots \lambda_{1}$ and associated unit eigenvectors $z_{1}, z_{2}, \ldots, z_{n}$. Then it holds that $\lambda_{1}=\max r(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C}), \lambda_{n}=\min r(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C})$. More generally, the critical points and critical values of $r(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{C})$ are the eigenvectors and eigenvalues of $\boldsymbol{C}$.

Proposition $2.2$ (Degeneracy): The $R Q$ critical points are degenerate because at these points the Hessian matrix is not invertible. Then the RQ is not a Morse function in every open subspace of the domain containing a critical point.

Furthermore, the following important theorems also holds for RQ.
Courant-Fischer Theorem: Let $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ be an Hermitian matrix, and its eigenvalues are $\lambda_{1} \geq \lambda_{2} \geq \cdots \leq \lambda_{n}$, then it holds that for $\lambda_{k}(1 \leq k \leq u)$ :
$$
\lambda_{k}=\min {S, \operatorname{dim}(S)=\boldsymbol{n}-k+1} \max {\boldsymbol{u} \in S, \boldsymbol{u} \neq 0}\left(\frac{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{C} \boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{u}}\right)
$$
The Courant-Fischer Theorem can also written as
$$
\lambda_{k}=\min {S, \operatorname{dim}(S)=k} \max {\boldsymbol{u} \in S, \boldsymbol{u} \neq 0}\left(\frac{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{C} \boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{u}}\right)
$$

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Eigenvalue Decomposition

主成分分析代写

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue Decomposition of Hermitian Matrix

上面所有关于特征值和特征向量的讨论都适用于一般矩阵,它们并不要求矩阵是实对称或复共轭对称。然而,在统计和信息科学中,通常会遇到实对称或厄米特(复共轭对称)矩阵。例如,真实测量数据向量的自相关矩阵\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{T}(t)\right}\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{T}(t)\right}是实对称的,而复测量数据向量的自相关矩阵\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{H}(t)\right}\boldsymbol{R}=E\left{\boldsymbol{x}(t) \boldsymbol{x}^{H}(t)\right}是厄米特。另一方面,由于实对称矩阵是Hermitian矩阵的特例,Hermitian矩阵的特征值和特征向量具有一系列重要性质,因此有必要单独讨论Hermitian矩阵的特征分析。

  1. Hermitian 矩阵的特征值和特征向量。
    Hermitian 矩阵的特征值和特征向量的一些重要性质可以概括如下:
    (1) Hermitian 矩阵的特征值一种必须是实数。
    (2) 让(λ,在)是 Hermitian 矩阵的特征对一种. 如果一种是可逆的,那么(1/λ,在)是矩阵的特征对一种−1.
    (3) 如果λķ是 Hermitian 矩阵的多重特征值一种H=一种,其多重性为米ķ, 然后秩⁡(一种−λķ一世)=n−米ķ.
    (4) 任何 Hermitian 矩阵一种是可对角化的,即在−1一种在=Σ.
    (5) Hermitian矩阵的所有特征向量都是线性独立的,并且相互正交,即特征矩阵在=[在1,在2,…,在n]是酉矩阵并且满足在−1=在H. (6) 根据性质 (5),它认为在H一种在=Σ=诊断⁡(λ1,λ2,…,λn)或者一种=在Σ在H,可以改写为:一种=∑一世=1nλ一世在一世在一世H. 这称为 Hermitian 矩阵的谱分解。
    (7) Hermitian 矩阵的逆矩阵的展开公式一种是
    $$
    \boldsymbol{A}^{-1}=\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{I}}{\lambda_{i}} \boldsymbol{u} {i} \ boldsymbol{u} {i}^{H}
    $$
    因此,如果知道 Hermitian 矩阵的特征分解一种,则可以直接得到逆矩阵一种−1使用上面的公式。
    (8) 两人份n×n厄米矩阵一种和乙,存在一个酉矩阵,使得磷H一种磷和磷H乙磷都是对角线当且仅当一种乙=乙一种.
    (9) 两人份n×n非负定 Hermitian 矩阵一种和乙, 存在一个非奇异矩阵磷以便磷H一种磷和磷H乙磷都是对角线。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Generalized Eigenvalue Decomposition

让一种和乙两者都是n×n方阵,它们构成一个矩阵铅笔或矩阵对,写为(一种,乙). 现在我们考虑以下广义特征值问题。也就是说,计算所有标量λ这样
一种在=λ乙在
有非零解在≠0, 其中标量λ和非零向量在称为矩阵铅笔的广义特征值和广义特征向量(一种,乙), 分别。一个广义特征值及其相关的广义特征向量称为广义特征对,写为(λ,在). 方程(2.35)也称为广义特征方程。It is obvious that the eigenvalue problem is a special case when the matrix pencil is chosen as(一种,一世).

定理 2.6λ∈C和在∈Cn分别是矩阵铅笔的广义特征值和相关的广义特征向量(一种,乙)n×n当且仅当:
(1)这⁡(一种−λ乙)=0.
(2) 在∈空值⁡(一种−λ乙), 和在≠0.
在自然科学中,有时需要讨论广义矩阵铅笔的特征值问题。

假设n×n方阵一种和乙都是厄米特式的,并且乙是肯定的。然后(一种,乙)称为正则化矩阵铅笔。

正则化矩阵铅笔的特征值问题类似于 Hermitian 矩阵的特征值问题。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Rayleigh Quotient

定义 2.1 Hermitian 矩阵的瑞利商 (RQ)C∈Cn×n是一个标量,定义为
r(在)=r(在,C)=在HC在在H在,
在哪里在是要选择的数量。目标是最大化或最小化瑞利商。
最相关的属性R问可归纳如下:
(1) 同质性:r(一种在,b在)=br(在,C)∀一种,b≠0.
(2)平移不变性:r(在,C−一种一世)=r(在,C)−一种.
(3) 有界性:自在范围在所有非零向量上,r(在)填充复平面中的一个区域,该区域称为值域C. 这个区域是封闭的、有界的和凸的。如果C=C∗(自伴随矩阵),值域是由极值特征值界定的实区间。
(4) 正交性:在⊥(C−r(在)一世)在.
(5) 最小残差:∀在≠0∧∀标量μ,|(C−r(在)一世)在|≤|(C−μ一世)在|.
主张2.1(平稳性)让C是具有特征值的实对称 n 维矩阵λn≤λn−1≤⋯λ1和相关的单位特征向量和1,和2,…,和n. 然后它认为λ1=最大限度r(在,C),λn=分钟r(在,C). 更一般地,临界点和临界值r(在,C)是的特征向量和特征值C.

主张2.2(退化):R问临界点是退化的,因为在这些点上,Hessian 矩阵是不可逆的。则 RQ 不是包含临界点的域的每个开放子空间中的莫尔斯函数。

此外,以下重要定理也适用于 RQ。
Courant-Fischer 定理:让C∈Cn×n是 Hermitian 矩阵,其特征值为λ1≥λ2≥⋯≤λn, 那么它认为对于λķ(1≤ķ≤在) :
λķ=分钟小号,暗淡⁡(小号)=n−ķ+1最大限度在∈小号,在≠0(在HC在在H在)
Courant-Fischer 定理也可以写成
λķ=分钟小号,暗淡⁡(小号)=ķ最大限度在∈小号,在≠0(在HC在在H在)

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

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随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

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机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Properties of SVD

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Properties of SVD

Assume $\boldsymbol{A} \in \Re^{m \times n}, \quad \boldsymbol{B} \in \Re^{m \times n}$, and $r_{A}=\operatorname{rank}(A), \quad p=\min {m, n}$. The singular values of matrix $A$ can be arranged as follows: $\sigma_{\max }=\sigma_{1} \geq \sigma_{2} \geq \cdots$ $\geq \sigma_{p-1} \geq \sigma_{p}=\sigma_{\min } \geq 0$, and denote by $\sigma_{i}(\boldsymbol{B})$ the $i$ th largest singular value of matrix B. A few properties of SVD can summarized as follows [6]:
(1) The relationship between the singular values of a matrix and the ones of its submatrix.

Theorem $2.3$ (interlacing theorem for singular values). Assume $A \in \Re^{m \times n}$, and its singular values satisfy $\sigma_{1} \geq \sigma_{2} \geq \cdots \geq \sigma_{r}$, where $r=\min {m, n} .$ If $\boldsymbol{B} \in \mathbb{X}^{p \times q}$ is a submatrix of $\boldsymbol{A}$, and its singular values satisfy $\gamma_{1} \geq \gamma_{2} \geq \cdots \geq \gamma_{\min {p, q}}$, then it holds that
$$
\sigma_{i} \geq \gamma_{i}, \quad i=1,2, \ldots, \min {p, q}
$$
and
$$
\gamma_{i} \geq \sigma_{i+(m-p)+(n-q)}, \quad i \leq \min {p+q-m, p+q-n} .
$$
From Theorem 2.3, it holds that: If $\boldsymbol{B} \in \Re^{m \times(n-1)}$ is a submatrix of $\mathbf{A} \in \Re^{m \times n}$ by deleting any column of matrix $\boldsymbol{A}$, and their singular values are arranged in non-decreasing order, then it holds that
$$
\sigma_{1}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{1}(\boldsymbol{B}) \geq \sigma_{2}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{2}(\boldsymbol{B}) \geq \cdots \geq \sigma_{h}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{h}(\boldsymbol{B}) \geq 0
$$
where $h=\min {m, n-1}$.
If $\boldsymbol{B} \in \Re^{\Re^{(m-1) \times n}}$ is a submatrix of $\boldsymbol{A} \in \Re^{m \times n}$ by deleting any row of matrix $\boldsymbol{A}$, and their singular values are arranged as non-decreasing order, then it holds that
$$
\sigma_{1}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{1}(\boldsymbol{B}) \geq \sigma_{2}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{2}(\boldsymbol{B}) \geq \cdots \sigma_{h}(\boldsymbol{A}) \geq \sigma_{h}(\boldsymbol{B}) \geq 0
$$
(2) The relationship between the singular values of a matrix and its norms. The spectral norm of a matrix $\boldsymbol{A}$ is equal to its largest singular value, namely,

According to the SVD theorem of matrix and the unitary invariability property of Frobenius norm $|\boldsymbol{A}|_{F}$ of matrix $\boldsymbol{A}$, namely $\left|\boldsymbol{U}^{H} \boldsymbol{A} \boldsymbol{V}\right|_{F}=|\boldsymbol{A}|_{F}$, it holds that
$$
|\boldsymbol{A}|_{F}=\left[\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n}\left|a_{i j}\right|^{2}\right]^{1 / 2}=\left|\boldsymbol{U}^{H} \boldsymbol{A} \boldsymbol{V}\right|_{F}=|\Sigma|_{F}=\sqrt{\sigma_{1}^{2}+\sigma_{2}^{2}+\cdots+\sigma_{F}^{2}}
$$
That is to say, the Frobenius norm of any matrix is equal to the square root of the sum of the squares of all nonzero singular values of this matrix. Consider the rank- $k$ approximation of matrix $A$ and denote it as $\boldsymbol{A}{k}$, in which $k{k}$ is defined as follows:
$$
A_{k}=\sum_{i=1}^{k} \sigma_{i} \boldsymbol{u}{i} v{i}^{H}, k<r
$$

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue Problem and Eigen Equation

The basic problem of the eigenvalue can be stated as follows. Given an $n \times n$ matrix $\boldsymbol{A}$, determine a scalar $\lambda$ such that the following algebra equation
$$
A u=\lambda u, \quad u \neq 0
$$
has an $n \times 1$ nonzero solution. The scalar $\lambda$ is called as an eigenvalue of matrix $A$, and the vector $\boldsymbol{u}$ is called as the eigenvector associated with $\lambda$. Since the eigenvalue
$\lambda$ and eigenvector $\boldsymbol{u}$ appear in couples, $(\lambda, \boldsymbol{u})$ is usually called as an eigen pair of matrix $\boldsymbol{A}$. Although the eigenvalues can be zeros, the eigenvectors cannot be zero. In order to determine a nonzero vector $\boldsymbol{u}, \mathrm{Eq} .$ (2.17) can be modified as
$$
(A-\lambda I) u=0
$$
The above equation should come into existence for any vector $\boldsymbol{u}$, so the unique condition under which Eq. $(2.18)$ has a nonzero solution $\boldsymbol{u}=0$ is that the determinant of matrix $\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}$ is equal to zero, namely
$$
\operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=0 .
$$
Thus, the solution of the eigenvalue problem consists of the following two steps:
(1) Solve all scalar $\lambda$ (eigenvalues) which make the matrix $\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}$ singular.
(2) Given an eigenvalue $\lambda$ which makes $\boldsymbol{A}=\lambda \boldsymbol{I}$ singular, and to solve all nonzero vectors which meets $(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}) \boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, i.e., the eigenvectors corresponding to $\lambda$.
According to the relationship between the singular values of a matrix and its determinant, a matrix is singular if and only if $\operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=\boldsymbol{0}{,}$, namely $$ (\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}) x \text { singular } \Leftrightarrow \operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=\boldsymbol{0} $$ The matrix $(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})$ is called as the eigen matrix of $\boldsymbol{A}$. When $\boldsymbol{A}$ is an $n \times n$ matrix, spreading the left side determinant of Eq. (2.20) can obtain a polynomial equation (power- $n$ ), namely $$ \alpha{0}+\alpha_{1} \lambda+\cdots+\alpha_{n-1} \lambda^{n-1}+(-1)^{n} \lambda^{n}=0,
$$
which is called as the eigen equation of matrix $\boldsymbol{A}$. The polynomial $\operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})$ is called as the eigen polynomial.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue and Eigenvector

In the following, we list some major properties about the eigenvalues and eigenvector of a matrix $A$.
Several important terms about the eigenvalues and eigenvectors [6]:
(1) The eigenvalue $\lambda$ of a matrix $A$ is called as having algebraic multiplicity $\mu$, if $\lambda$ is a $\mu$-repeated root of the eigen equation $\operatorname{det}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=\boldsymbol{0}$.
(2) If the algebraic multiplicity of eigenvalue $\lambda$ is equal to one, the eigenvalue is called as single eigenvalue. Non-single eigenvalues are called as multiple eigenvalues.
(3) The eigenvalue $\lambda$ of a matrix $\boldsymbol{A}$ is called as having geometric multiplicity $\gamma$, if the number of linear independent eigenvectors associated with $\lambda$ is equal to $\gamma$.
(4) An eigenvalue is called half-single eigenvalue if its algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity. Not half-single eigenvalues are called as wane eigenvalues.
(5) If matrix $\boldsymbol{A}{n \times n}$ is a general complex matrix and $\lambda$ is its eigenvalue, the vector $v$ which meets $A v=\lambda v$ is called as the right eigenvector associated with the eigenvalue $\lambda$, and the eigenvector $\boldsymbol{u}$ which meets $\boldsymbol{u}^{H} \boldsymbol{A}=\lambda \boldsymbol{u}^{H}$ is called as the left eigenvector associated with the eigenvalue $\lambda$. If $A$ is Hermitian matrix and all its eigenvalues are real number, then it holds that $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}$, that is to say, the left and right eigenvectors of a Hermitian matrix are the same. Some important properties can be summarized as follows: (1) Matrix $A\left(\in \Re^{n \times n}\right)$ has $n$ eigenvalues, of which the multiple eigenvalues are computed according to their multiplicity. (2) If $\boldsymbol{A}$ is a real symmetrical matrix or Hermitian matrix, all its eigenvalues are real numbers. (3) If $\boldsymbol{A}=\operatorname{diag}\left(a{11}, a_{22}, \ldots, a_{\mathrm{nn}}\right)$, its eigenvalues are $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{\mathrm{nn}}$; If $\boldsymbol{A}$ is a trigonal matrix, its diagonal elements are all its eigenvalues.
(4) For $\boldsymbol{A}\left(\in \Re^{n \times n}\right)$, if $\lambda$ is the eigenvalue of matrix $\boldsymbol{A}, \lambda$ is also the eigenvalue of matrix $A^{\mathrm{T}}$. If $\lambda$ is the eigenvalue of matrix $A, \lambda^{*}$ is the eigenvalue of matrix $A^{H}$. If $\lambda$ is the eigenvalue of matrix $A, \lambda+\sigma^{2}$ is the eigenvalue of matrix $\boldsymbol{A}+\sigma^{2} \boldsymbol{I}$. If $\lambda$ is the eigenvalue of matrix $\boldsymbol{A}, 1 / \lambda$ is the eigenvalue of matrix $A^{-1}$.
(5) All eigenvalues of matrix $A^{2}=A$ are either 0 or 1 .
(6) If $A$ is a real orthogonal matrix, all its eigenvalues are on the unit circle.
(7) If a matrix is singular, at least one of its eigenvalues is equal to zero.
(8) The sum of all the eigenvalues is equal to its trace, namely $\sum_{i=1}^{n} \lambda_{i}=\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$.
(9) The nonzero eigenvectors $\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{n}$ associated with different eigenvalues $\lambda{1}, \lambda_{2}, \ldots \lambda_{n}$ are linearly independent.
(10) If matrix $A\left(\in \mathcal{H}^{\mathrm{n} \times n}\right)$ has $r$ nonzero eigenvalues, then it holds that $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \geq r$; If zero is a non-multiple eigenvalue, then $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \geq n-1$; If $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}) \geq n-1$, then $\lambda$ is an eigenvalue of matrix $\boldsymbol{A}$.
(11) The product of all eigenvalues of matrix $A$ is equal to the determinant of matrix $\boldsymbol{A}$, namely $\prod_{i=1}^{n} \lambda_{i}=\operatorname{det}(\boldsymbol{A})=|\boldsymbol{A}|$.
(12) A Hermitian matrix $\boldsymbol{A}$ is positive definite (or positive semi-definite), if and only if all its eigenvalues are positive (or non-negative).

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主成分分析代写

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认为一种∈ℜ米×n,乙∈ℜ米×n, 和r一种=秩⁡(一种),p=分钟米,n. 矩阵的奇异值一种可以安排如下:σ最大限度=σ1≥σ2≥⋯ ≥σp−1≥σp=σ分钟≥0,并表示为σ一世(乙)这一世矩阵B的最大奇异值。SVD的一些性质可以总结如下[6]:
(1)矩阵的奇异值与其子矩阵的奇异值之间的关系。

定理2.3(奇异值的交错定理)。认为一种∈ℜ米×n, 其奇异值满足σ1≥σ2≥⋯≥σr, 在哪里r=分钟米,n.如果乙∈Xp×q是一个子矩阵一种, 其奇异值满足C1≥C2≥⋯≥C分钟p,q,那么它认为
σ一世≥C一世,一世=1,2,…,分钟p,q

C一世≥σ一世+(米−p)+(n−q),一世≤分钟p+q−米,p+q−n.
从定理 2.3,它认为:如果乙∈ℜ米×(n−1)是一个子矩阵一种∈ℜ米×n通过删除矩阵的任何列一种,并且它们的奇异值以非递减的顺序排列,那么它认为
σ1(一种)≥σ1(乙)≥σ2(一种)≥σ2(乙)≥⋯≥σH(一种)≥σH(乙)≥0
在哪里H=分钟米,n−1.
如果乙∈ℜℜ(米−1)×n是一个子矩阵一种∈ℜ米×n通过删除矩阵的任何行一种,并且它们的奇异值按非递减顺序排列,则它认为
σ1(一种)≥σ1(乙)≥σ2(一种)≥σ2(乙)≥⋯σH(一种)≥σH(乙)≥0
(2) 矩阵的奇异值与其范数之间的关系。矩阵的谱范数一种等于它的最大奇异值,即

根据矩阵的SVD定理和Frobenius范数的酉不变性|一种|F矩阵一种,即|在H一种在|F=|一种|F, 它认为
|一种|F=[∑一世=1米∑j=1n|一种一世j|2]1/2=|在H一种在|F=|Σ|F=σ12+σ22+⋯+σF2
也就是说,任何矩阵的 Frobenius 范数都等于该矩阵所有非零奇异值的平方和的平方根。考虑排名-ķ矩阵的近似一种并将其表示为一种ķ, 其中ķķ定义如下:
一种ķ=∑一世=1ķσ一世在一世在一世H,ķ<r

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue Problem and Eigen Equation

特征值的基本问题可以表述如下。给定一个n×n矩阵一种, 确定一个标量λ使得以下代数方程
一种在=λ在,在≠0
有一个n×1非零解。标量λ称为矩阵的特征值一种, 和向量在被称为与相关的特征向量λ. 由于特征值
λ和特征向量在出现在情侣中,(λ,在)通常称为矩阵的特征对一种. 虽然特征值可以为零,但特征向量不能为零。为了确定一个非零向量在,和q.(2.17) 可以修改为
(一种−λ一世)在=0
对于任何向量,上述方程都应该存在在,所以方程的唯一条件。(2.18)有一个非零解在=0是矩阵的行列式吗一种−λ一世等于零,即
这⁡(一种−λ一世)=0.
因此,特征值问题的求解包括以下两个步骤:
(1) 求解所有标量λ(特征值)构成矩阵一种−λ一世单数。
(2) 给定一个特征值λ这使得一种=λ一世奇异的,并求解所有满足的非零向量(一种−λ一世)X=0,即对应的特征向量λ.
根据矩阵的奇异值与其行列式的关系,矩阵是奇异的当且仅当这⁡(一种−λ一世)=0,,即(一种−λ一世)X 单数 ⇔这⁡(一种−λ一世)=0矩阵(一种−λ一世)被称为特征矩阵一种. 什么时候一种是一个n×n矩阵,扩展等式的左侧行列式。(2.20)可以得到一个多项式方程(幂-n),即一种0+一种1λ+⋯+一种n−1λn−1+(−1)nλn=0,
称为矩阵的特征方程一种. 多项式这⁡(一种−λ一世)称为本征多项式。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Eigenvalue and Eigenvector

下面,我们列出关于矩阵的特征值和特征向量的一些主要性质一种.
关于特征值和特征向量的几个重要术语[6]:(
1)特征值λ矩阵的一种被称为具有代数多重性μ, 如果λ是一个μ-特征方程的重复根这⁡(一种−λ一世)=0.
(2) 若特征值的代数重数λ等于一,则该特征值称为单一特征值。非单一特征值称为多重特征值。
(3) 特征值λ矩阵的一种被称为具有几何多重性C,如果与相关的线性独立特征向量的数量λ等于C.
(4) 如果一个特征值的代数重数等于几何重数,则称其为半单特征值。非半单特征值称为衰减特征值。
(5) 如果矩阵一种n×n是一个一般的复矩阵,并且λ是它的特征值,向量在满足一种在=λ在被称为与特征值相关的右特征向量λ, 和特征向量在满足在H一种=λ在H被称为与特征值相关的左特征向量λ. 如果一种是 Hermitian 矩阵并且它的所有特征值都是实数,那么它认为在=在,也就是说,一个厄密矩阵的左右特征向量是相同的。一些重要的性质可以概括如下: (1) 矩阵一种(∈ℜn×n)拥有n特征值,其中的多个特征值是根据它们的多重性计算的。(2) 如果一种是一个实对称矩阵或 Hermitian 矩阵,它的所有特征值都是实数。(3) 如果一种=诊断⁡(一种11,一种22,…,一种nn),其特征值为一种11,一种22,…,一种nn; 如果一种是一个三角矩阵,它的对角元素都是它的特征值。
(4) 为一种(∈ℜn×n), 如果λ是矩阵的特征值一种,λ也是矩阵的特征值一种吨. 如果λ是矩阵的特征值一种,λ∗是矩阵的特征值一种H. 如果λ是矩阵的特征值一种,λ+σ2是矩阵的特征值一种+σ2一世. 如果λ是矩阵的特征值一种,1/λ是矩阵的特征值一种−1.
(5) 矩阵的所有特征值一种2=一种是 0 或 1 。
(6) 如果一种是一个实正交矩阵,它的所有特征值都在单位圆上。
(7) 如果一个矩阵是奇异的,至少它的一个特征值等于 0。
(8) 所有特征值之和等于它的迹,即∑一世=1nλ一世=tr⁡(一种).
(9) 非零特征向量在1,在2,…,在n与不同的特征值相关联λ1,λ2,…λn是线性独立的。
(10) 如果矩阵一种(∈Hn×n)拥有r非零特征值,那么它认为秩⁡(一种)≥r; 如果零是非多重特征值,则秩⁡(一种)≥n−1; 如果秩⁡(一种−λ一世)≥n−1, 然后λ是矩阵的特征值一种.
(11) 矩阵所有特征值的乘积一种等于矩阵的行列式一种,即∏一世=1nλ一世=这⁡(一种)=|一种|.
(12) Hermitian 矩阵一种是正定的(或半正定的),当且仅当它的所有特征值都是正的(或非负的)。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

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MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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主成分分析(PCA)是计算主成分并使用它们对数据进行基础改变的过程,有时只使用前几个主成分,而忽略其余部分。

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Autoencoder, Principal Component Analysis and Support Vector Regression for  Data Imputation
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机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Matrix Analysis Basics

As discussed in Chap. 1, the $\mathrm{PC}$ or $\mathrm{MC}$ can be obtained by the ED of the sample correlation matrix or the SVD of the data matrix, and ED and SVD are also primal analysis tools. The history of SVD can date back to the $1870 \mathrm{~s}$, and Beltrami and Jordan are acknowledged as the founder of SVD. In 1873, Beltrami [1] published the first paper on SVD, and one year later Jordan [2] published his independent reasoning about SVD. Now, SVD has become one of the most useful and most efficient modern numerical analysis tools, and it has been widely used in statistical analysis, signal and image processing, system theory and control, etc. SVD is also a fundamental tool for eigenvector extraction, subspace tracking, and total least squares problem, etc.

On the other hand, ED is important in both mathematical analysis and engineering applications. For example, in matrix algebra, ED is usually related to the spectral analysis, and the spectral of a linear arithmetic operator is defined as the set of eigenvalues of the matrix. In engineering applications, spectral analysis is connected to the Fourier analysis, and the frequency spectral of signals is defined as the Fourier spectral, and then the power spectral of signals is defined as the square of frequency spectral norm or Fourier transform of the autocorrelation functions.
Besides SVD and ED, gradient and matrix differential are also the important concepts of matrix analysis. In view of the use of them in latter chapters, we will provide detailed analysis of SVD, ED, matrix analysis, etc. in the following.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Singular Value Decomposition

As to the inventor history of SVD, see Stewart’s dissertation. Later, Autonne [3] extended SVD to complex square matrix in 1902, and Eckart and Young [4] further extended it to general rectangle matrix in 1939. Now, the theorem of SVD for rectangle matrix is usually called Eckart-Young Theorem.

SVD can be viewed as the extension of ED to the case of nonsquare matrices. It says that any real matrix can be diagonalized by using two orthogonal matrices. ED works only for square matrices and uses only one matrix (and its inverse) to achieve diagonalization. If the matrix is square and symmetric, then the two orthogonal matrices of SVD will be the same, and ED and SVD will also be the same and closely related to the matrix rank and reduced-rank least squares approximations.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Theorem and Uniqueness of SVD

Theorem 2.1 For any $\mathbf{A} \in \Re^{m \times n}$ (or $\mathbb{C}^{m \times n}$ ), there exist two orthonormal (or unitary) matrices $U \in \Re^{m \times n}$ (or $\mathbb{C}^{m \times m}$ ) and $\mathbf{V} \in \mathfrak{R}^{m \times n}$ (or $\mathbb{C}^{n \times n}$ ), such that
$$
\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U} \Sigma V^{\mathrm{T}}\left(\text { or } A=\boldsymbol{U} \Sigma V^{H}\right),
$$
where,
$$
\Sigma=\left[\begin{array}{cc}
\Sigma_{1} & 0 \
0 & 0
\end{array}\right]
$$
and $\boldsymbol{\Sigma}=\operatorname{diag}\left[\sigma_{1}, \sigma_{2}, \ldots \sigma_{r}\right]$, its diagonal elements are arranged in the order:
$$
\sigma_{1} \geq \sigma_{2} \geq \cdots \geq \sigma_{r} \geq 0, \quad t=\operatorname{rank}(A)
$$
The quantity $\sigma_{1}, \sigma_{2}, \ldots, \sigma_{r}$ together with $\sigma_{r+1}=\sigma_{r+2}=\cdots=\sigma_{n}=0$ are called the singular values of matrix $\boldsymbol{A}$. The column vector $\boldsymbol{u}{i}$ of matrix $\boldsymbol{U}$ is called the left singular vector of $\boldsymbol{A}$, and the matrix $\boldsymbol{U}$ is called the left singular matrix. The column vector $v{i}$ of matrix $\boldsymbol{V}$ is called the right singular vector of $\boldsymbol{A}$, and the matrix $V$ is called the right singular matrix. The proof of Theorem $2.1$ can see $[4,5]$. The SVD of matrix $A$ can also be written as:
$$
\boldsymbol{A}=\sum_{i=1}^{r} \sigma_{i} \boldsymbol{u}{i} v{i}^{H}
$$

$$
\boldsymbol{A} \boldsymbol{A}^{H}=\boldsymbol{U} \Sigma^{2} \boldsymbol{U}^{H}
$$
which shows that the singular value $\sigma_{i}$ of the $m \times n$ matrix $\boldsymbol{A}$ is the positive square root of the eigenvalue (these eigenvalues are nonpositive) of the matrix product $A A^{\mathrm{H}}$.
The following theorem strictly narrates the singular property of a matrix $A$.
Theorem 2.2 Define the singular values of matrix $\mathbf{A} \in \AA^{\mathrm{m} \times n}(m>n)$ as $\sigma_{1} \geq \sigma_{2} \geq \cdots \geq \sigma_{r} \geq 0 .$
Then
$$
\sigma_{k}=\min {E \in \mathbb{C}^{m x}}\left{|\boldsymbol{E}|{s p e c}: \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}) \leq(k-1)\right}, \quad k=1,2, \ldots n
$$
and there is an error matrix which meets $\left|\boldsymbol{E}{k}\right|{\text {spec }}=\sigma_{k}$, so that
$$
\operatorname{rank}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}{k}\right)=r-1, \quad k=1,2, \ldots, n . $$ Theorem $2.2$ shows that the singular value of a matrix is equal to the spectral norm of the error matrix $\boldsymbol{E}{k}$ which makes the rank of the original matrix reduce one. If the original $n \times n$ matrix $\boldsymbol{A}$ is square and it has a zero singular value, the spectral norm of error matrix whose rank reduces to one is equal to zero. That is to say, when the original $n \times n$ matrix $\boldsymbol{A}$ has a zero singular value, the rank of the matrix is $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) \leq n-1$ and the original matrix is not full-rank essentially. So, if a matrix has a zero singular value, the matrix must be singular matrix. Generally speaking, if a rectangle matrix has a zero singular value, then it must not be full column rank or full row rank. This case is called rank-deficient matrix, which is a singular phenomenon with regards to the full-rank matrix.

Autoencoder and PCA for Dimensionality reduction on MNIST Dataset…(with  code). | by CHAUDHARI AMOL MOHAMMAD | Medium
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主成分分析代写

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如第 1 章所述。1、磷C或者米C可以通过样本相关矩阵的 ED 或数据矩阵的 SVD 得到,ED 和 SVD 也是主要的分析工具。SVD 的历史可以追溯到1870 s,而贝尔特拉米和乔丹被公认为SVD的创始人。1873 年,Beltrami [1] 发表了第一篇关于 SVD 的论文,一年后 Jordan [2] 发表了他关于 SVD 的独立推理。现在,SVD已成为最有用、最高效的现代数值分析工具之一,并被广泛应用于统计分析、信号与图像处理、系统理论与控制等领域。SVD也是特征向量提取的基础工具,子空间跟踪,总最小二乘问题等。

另一方面,ED 在数学分析和工程应用中都很重要。例如,在矩阵代数中,ED通常与谱分析有关,将线性算子的谱定义为矩阵的特征值集合。在工程应用中,频谱分析与傅里叶分析相联系,将信号的频谱定义为傅里叶谱,然后将信号的功率谱定义为频谱范数的平方或自相关函数的傅里叶变换。
除了 SVD 和 ED,梯度和矩阵微分也是矩阵分析的重要概念。鉴于后面章节对它们的使用,我们将在下文中对SVD、ED、矩阵分析等进行详细分析。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Singular Value Decomposition

至于 SVD 的发明者历史,请参见 Stewart 的论文。后来,1902年Autonne[3]将SVD扩展到复方阵,1939年Eckart和Young[4]进一步将其扩展到一般矩形矩阵。现在,矩形矩阵的SVD定理通常称为Eckart-Young Theorem。

SVD 可以看作是 ED 对非方阵情况的扩展。它说任何实矩阵都可以通过使用两个正交矩阵进行对角化。ED 仅适用于方阵并且仅使用一个矩阵(及其逆矩阵)来实现对角化。如果矩阵是正方形且对称的,那么 SVD 的两个正交矩阵将是相同的,ED 和 SVD 也将是相同的,并且与矩阵秩和降秩最小二乘逼近密切相关。

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定理 2.1 对于任何一种∈ℜ米×n(或者C米×n),存在两个正交(或酉)矩阵在∈ℜ米×n(或者C米×米) 和在∈R米×n(或者Cn×n),这样
一种=在Σ在吨( 或者 一种=在Σ在H),
在哪里,
Σ=[Σ10 00]
和Σ=诊断⁡[σ1,σ2,…σr],其对角元素排列顺序为:
σ1≥σ2≥⋯≥σr≥0,吨=秩⁡(一种)
数量σ1,σ2,…,σr和…一起σr+1=σr+2=⋯=σn=0称为矩阵的奇异值一种. 列向量在一世矩阵在称为左奇异向量一种, 和矩阵在称为左奇异矩阵。列向量在一世矩阵在称为右奇异向量一种, 和矩阵在称为右奇异矩阵。定理的证明2.1可以看到[4,5]. 矩阵的 SVD一种也可以写成:
一种=∑一世=1rσ一世在一世在一世H一种一种H=在Σ2在H
这表明奇异值σ一世的米×n矩阵一种是矩阵乘积的特征值的正平方根(这些特征值是非正的)一种一种H.
以下定理严格叙述了矩阵的奇异性质一种.
定理 2.2 定义矩阵的奇异值一种∈\AA米×n(米>n)作为σ1≥σ2≥⋯≥σr≥0.
然后
\sigma_{k}=\min {E \in \mathbb{C}^{m x}}\left{|\boldsymbol{E}|{s p e c}: \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol {E}) \leq(k-1)\right}, \quad k=1,2, \ldots n\sigma_{k}=\min {E \in \mathbb{C}^{m x}}\left{|\boldsymbol{E}|{s p e c}: \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol {E}) \leq(k-1)\right}, \quad k=1,2, \ldots n
并且有一个误差矩阵满足|和ķ|规格 =σķ, 以便
秩⁡(一种+和ķ)=r−1,ķ=1,2,…,n.定理2.2表明矩阵的奇异值等于误差矩阵的谱范数和ķ这使得原始矩阵的秩减少了一个。如果是原n×n矩阵一种是平方的并且它有一个零奇异值,其秩降为一的误差矩阵的谱范数等于零。也就是说,当原来n×n矩阵一种具有零奇异值,矩阵的秩为秩⁡(一种)≤n−1并且原始矩阵本质上不是满秩的。因此,如果矩阵的奇异值为零,则该矩阵必须是奇异矩阵。一般来说,如果矩形矩阵的奇异值为零,那么它一定不是全列秩或全行秩。这种情况称为缺秩矩阵,是满秩矩阵的奇异现象。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

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有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

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机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Basis for Subspace Tracking

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主成分分析(PCA)是计算主成分并使用它们对数据进行基础改变的过程,有时只使用前几个主成分,而忽略其余部分。

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Figure 3 | Neural Network Implementations for PCA and Its Extensions
机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Basis for Subspace Tracking

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Extension or Generalization of PCA

It can be found that the above-mentioned algorithms only focused on eigenvector extraction or eigen-subspace tracking with noncoupled rules. However, a serious speed stability problem exists in the most noncoupled rules [28]. This problem is that in noncoupled PCA rules the eigen motion in all directions mainly depends on the principal eigenvalue of the covariance matrix; thus, numerical stability and fast convergence can only be achieved by guessing this eigenvalue in advance [28]; in noncoupled MCA rules the speed of convergence does not only depend on the minor eigenvalue, but also depend on all other eigenvalues of the covariance matrix, and if these extend over a large interval, no suitable learning rate may be found for a numerical solution that can still guarantee stability and ensure a sufficient speed of convergence in all eigen directions. Therefore, the problem is even more severe for MCA rules. To solve this common problem, Moller proposed some coupled PCA algorithms and some coupled MCA algorithms based on a special information criteria [28]. In coupled rules, the eigen pair (eigenvector and eigenvalue) is simultaneously estimated in coupled equations, and the speed of convergence only depends on the eigenvalue of its Jacobian. Thus, the dependence of the eigenvalues on the covariance matrix can be eliminated [28]. Recently, some modified coupled rules have been proposed [48].

It is well known that the generalized eigen decomposition (GED) plays very important roles in various signal processing applications, e.g., data compression, feature extraction, denoising, antenna array processing, and classification. Though PCA, which is the special case of GED problem, has been widely studied, the adaptive algorithms for the GED problem are scarce. Fortunately, a few efficient online adaptive algorithms for the GED problem that can be applied in real-time applications have been proposed [49-54]. In [49], Chaterjee et al. present new adaptive algorithms to extract the generalized eigenvectors from two sequences of random vectors or matrices. Most algorithms in literatures including [49] are gradient-based algorithms $[50,51]$. The main problem of this type of algorithms is slow convergence and the difficulty in selecting an appropriate step size which is essential: A too small value will lead to slow convergence and a too large value will lead to overshooting and instability. Rao et al. [51] have developed a fast recursive least squares (RLS)-like, not true RLS, sequential algorithm for GED. In [54], by reinterpreting the GED problem as an unconstrained minimization problem via constructing a novel cost function and applying projection approximation method and RLS technology to the cost function, RLS-based parallel adaptive algorithms for generalized eigen decomposition was proposed. In [55], a power method-based algorithm for tracking generalized eigenvectors was developed when stochastic signals having unknown correlation matrices are observed. Attallah proposed a new adaptive algorithm for the generalized symmetric eigenvalue problem, which can extract the principal and minor generalized eigenvectors, as well as their corresponding subspaces, at a low computational cost [56]. Recently, a fast and
numerically stable adaptive algorithm for the generalized Hermitian eigenvalue problem (GHEP) was proposed and analyzed in [48].

Other extensions of PCA also include dual-purpose algorithm [57-64], the details of which can be found in Chap. 5 , and adaptive or neural networks-based SVD singular vector tracking $[6,65-70]$, the details of which can be found in Chap. $9 .$

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Concept of Subspace

Definition 1 If $\boldsymbol{S}=\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}$ is the vector subset of vector space $\boldsymbol{V}$, then the set $\boldsymbol{W}$ of all linear combinations of $\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}$ is called the subspace spanned by $\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{\boldsymbol{m}}$, namely $$ \boldsymbol{W}=\operatorname{Span}\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}=\left{\boldsymbol{u}: \boldsymbol{u}=\alpha_{1} \boldsymbol{u}{1}+\alpha{2} \boldsymbol{u}{2}+\cdots+\alpha{m} \boldsymbol{u}{m}\right} $$ where each vector in $\boldsymbol{W}$ is called the generator of $\boldsymbol{W}$, and the set $\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}$ which is composed of all the generators is called the spanning set of the subspace. A vector subspace which only comprises zero vector is called a trivial subspace. If the vector set $\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}_{m}\right}$ is linearly irrespective, then it is called a group basis of $W$.

Definition 2 The number of vectors in any group basis of subspace $W$ is called the dimension of $W$, which is denoted by $\operatorname{dim}(W)$. If any group basis of $W$ is not composed of finite linearly irrespective vectors, then $W$ is called an infinite-dimensional vector subspace.

Definition 3 Assume that $\boldsymbol{A}=\left[a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\right] \in \boldsymbol{C}^{\mathrm{m} \times n}$ is a complex matrix and all the linear combinations of its column vectors constitute a subspace, which is called column space of matrix $A$ and is denoted by $\operatorname{Col}(\boldsymbol{A})$, namely
$$
\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Span}\left{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\right}=\left{\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{C}^{m}: \boldsymbol{y}=\sum_{j=1}^{n} \alpha_{j} a_{j}: \alpha_{j} \in \boldsymbol{C}\right}
$$
Row space of matrix $A$ can be defined similarly.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Subspace Tracking Method

The iterative computation of an extreme (maximal or minimum) eigen pair (eigenvalue and eigenvector) can date back to 1966 [72]. In 1980, Thompson proposed a LMS-type adaptive algorithm for estimating eigenvector, which correspond to the smallest eigenvalue of sample covariance matrix, and provided the adaptive tracking algorithm of the angle/frequency combing with Pisarenko’s harmonic estimator [14]. Sarkar et al. [73] used the conjugate gradient algorithm to track the variation of the extreme eigenvector which corresponds to the smallest eigenvalue of the covariance matrix of the slowly changing signal and proved its much faster convergence than Thompson’s LMS-type algorithm. These methods were only used to track single extreme value and eigenvector with limited application, but later they were extended for the eigen-subspace tracking and updating methods. In 1990, Comon and Golub [6] proposed the Lanczos method for tracking the extreme singular value and singular vector, which is a common method designed originally for determining some big and sparse symmetrical eigen problem $A x=\lambda x[74]$.

The earliest eigenvalue and eigenvector updating method was proposed by Golub in 1973 [75]. Later, Golub’s updating idea was extended by Bunch et al. [76, 77 , the basic idea of which is to update the eigenvalue decomposition of the covariance matrix after every rank-one modification, and then go to the matrix’s latent root using the interlacing theorem, and then update the place of the latent root using the iterative resolving root method. Thus, the eigenvector can be updated. Later, Schereiber [78] introduced a transform to change a majority of complex number arithmetic operation into real-number operation and made use of Karasalo’s subspace mean method [79] to further reduce the operation quantity. DeGroat and

Roberts [80] developed a numerically stabilized rank-one eigen structure updating method based on mutual Gram-Schmidt orthogonalization. Yu [81] extended the rank-one eigen structure update to block update and proposed recursive update of the eigenvalue decomposition of a covariance matrix.

The earliest adaptive signal subspace tracking method was proposed by Owsley [7] in 1978. Using the stochastic gradient method, Yang and Kaveh [18] proposed a LMS-type subspace tracking algorithm and extended Owsley’s method and Thompson’s method. This LMS-type algorithm has a high parallel structure and low computational complexity. Karhumen [17] extended Owsley’s idea by developing a stochastic approaching method based on computing subspace. Like Yang and Kaveh’s extension of Thompson’s idea to develop an LMS-type subspace tracking algorithm, Fu and Dowling [45] extended Sarkar’s idea to develop a subspace tracking algorithm based on conjugate gradient. During the recent 20 years, eigen-subspace tracking and update has been an active research field. Since eigen-subspace tracking is mainly applied to real signal processing, these methods should be fast algorithms.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考| Basis for Subspace Tracking

主成分分析代写

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Extension or Generalization of PCA

可以发现,上述算法只关注特征向量提取或非耦合规则的特征子空间跟踪。然而,在大多数非耦合规则中存在严重的速度稳定性问题[28]。这个问题是在非耦合PCA规则中,各个方向的特征运动主要取决于协方差矩阵的主特征值;因此,数值稳定性和快速收敛只能通过提前猜测这个特征值来实现[28];在非耦合 MCA 规则中,收敛速度不仅取决于次要特征值,还取决于协方差矩阵的所有其他特征值,如果这些特征值延伸到很大的区间,对于仍然可以保证稳定性并确保在所有特征方向上具有足够的收敛速度的数值解,可能找不到合适的学习率。因此,对于 MCA 规则来说,问题更加严重。为了解决这个常见问题,Moller 提出了一些耦合 PCA 算法和一些基于特殊信息准则的耦合 MCA 算法[28]。在耦合规则中,特征对(特征向量和特征值)是在耦合方程中同时估计的,收敛速度只取决于其雅可比行列式的特征值。因此,可以消除特征值对协方差矩阵的依赖性[28]。最近,已经提出了一些修改后的耦合规则[48]。Moller 提出了一些基于特殊信息标准的耦合 PCA 算法和一些耦合 MCA 算法[28]。在耦合规则中,特征对(特征向量和特征值)是在耦合方程中同时估计的,收敛速度只取决于其雅可比行列式的特征值。因此,可以消除特征值对协方差矩阵的依赖性[28]。最近,已经提出了一些修改后的耦合规则[48]。Moller 提出了一些基于特殊信息标准的耦合 PCA 算法和一些耦合 MCA 算法[28]。在耦合规则中,特征对(特征向量和特征值)在耦合方程中同时估计,收敛速度只取决于其雅可比行列式的特征值。因此,可以消除特征值对协方差矩阵的依赖性[28]。最近,已经提出了一些修改后的耦合规则[48]。

众所周知,广义特征分解(GED)在各种信号处理应用中起着非常重要的作用,例如数据压缩、特征提取、去噪、天线阵列处理和分类。虽然作为 GED 问题的特例 PCA 已被广泛研究,但 GED 问题的自适应算法却很少。幸运的是,已经提出了一些可以在实时应用中应用的 GED 问题的有效在线自适应算法 [49-54]。在 [49] 中,Chaterjee 等人。提出新的自适应算法来从两个随机向量或矩阵序列中提取广义特征向量。包括[49]在内的文献中的大多数算法都是基于梯度的算法[50,51]. 这类算法的主要问题是收敛速度慢,难以选择合适的步长,这是必不可少的:值太小会导致收敛慢,值太大会导致超调和不稳定。饶等人。[51] 为 GED 开发了一种类似于快速递归最小二乘 (RLS),而不是真正的 RLS,顺序算法。在[54]中,通过构造新的成本函数并将投影逼近方法和RLS技术重新解释为无约束最小化问题,提出了基于RLS的广义特征分解并行自适应算法。在[55]中,当观察到具有未知相关矩阵的随机信号时,开发了一种基于幂法的跟踪广义特征向量的算法。Attallah 为广义对称特征值问题提出了一种新的自适应算法,该算法可以以较低的计算成本提取主要和次要广义特征向量及其对应的子空间[56]。最近,一个快速而
在[48]中提出并分析了广义厄米特特征值问题(GHEP)的数值稳定自适应算法。

PCA 的其他扩展还包括双用途算法 [57-64],其详细信息可在第 1 章中找到。5、自适应或基于神经网络的SVD奇异向量跟踪[6,65−70],其详细信息可以在第 1 章中找到。9.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Concept of Subspace

定义 1 如果\boldsymbol{S}=\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}\boldsymbol{S}=\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}是向量空间的向量子集在,那么集合在的所有线性组合在1,在2,…,在米被称为跨越的子空间在1,在2,…,在米,即\boldsymbol{W}=\operatorname{Span}\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}=\left{ \boldsymbol{u}: \boldsymbol{u}=\alpha_{1} \boldsymbol{u}{1}+\alpha{2} \boldsymbol{u}{2}+\cdots+\alpha{m} \boldsymbol{ u}{m}\右}\boldsymbol{W}=\operatorname{Span}\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}=\left{ \boldsymbol{u}: \boldsymbol{u}=\alpha_{1} \boldsymbol{u}{1}+\alpha{2} \boldsymbol{u}{2}+\cdots+\alpha{m} \boldsymbol{ u}{m}\右}其中每个向量在在被称为生成器在, 和集合\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}{m}\right}由所有生成元组成的称为子空间的生成集。仅包含零向量的向量子空间称为平凡子空间。如果向量集\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}_{m}\right}\left{\boldsymbol{u}{1}, \boldsymbol{u}{2}, \ldots, \boldsymbol{u}_{m}\right}是线性无关的,则称为群基在.

定义 2 子空间任意群基中的向量个数在被称为维度在,表示为暗淡⁡(在). 如果任何组基础在不是由有限的线性无关向量组成,则在称为无限维向量子空间。

定义 3 假设一种=[一种1,一种2,…,一种n]∈C米×n是一个复矩阵,其列向量的所有线性组合构成一个子空间,称为矩阵的列空间一种并表示为科尔⁡(一种),即
\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Span}\left{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\right}=\left{\boldsymbol{y} \in \boldsymbol {C}^{m}: \boldsymbol{y}=\sum_{j=1}^{n} \alpha_{j} a_{j}: \alpha_{j} \in \boldsymbol{C}\right}\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Span}\left{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\right}=\left{\boldsymbol{y} \in \boldsymbol {C}^{m}: \boldsymbol{y}=\sum_{j=1}^{n} \alpha_{j} a_{j}: \alpha_{j} \in \boldsymbol{C}\right}
矩阵的行空间一种可以类似定义。

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一个极端(最大或最小)特征对(特征值和特征向量)的迭代计算可以追溯到 1966 年 [72]。1980 年,Thompson 提出了一种 LMS 型自适应算法来估计特征向量,它对应于样本协方差矩阵的最小特征值,并结合 Pisarenko 的谐波估计器提供了角度/频率的自适应跟踪算法[14]。萨卡尔等人。[73] 使用共轭梯度算法跟踪慢变信号协方差矩阵的最小特征值对应的极值特征向量的变化,证明其收敛速度比 Thompson 的 LMS 型算法快得多。这些方法仅用于跟踪单个极值和特征向量,应用有限,但后来它们被扩展为特征子空间跟踪和更新方法。1990 年,Comon 和 Golub [6] 提出了跟踪极值奇异值和奇异向量的 Lanczos 方法,该方法最初是为确定一些大而稀疏的对称特征问题而设计的常用方法一种X=λX[74].

最早的特征值和特征向量更新方法是由 Golub 在 1973 年提出的[75]。后来,Bunch 等人对 Golub 的更新思想进行了扩展。[76, 77 , 其基本思想是对协方差矩阵的特征值分解在每次秩一修正后更新,然后利用交错定理去矩阵的潜在根,然后利用交错定理更新潜在根的位置迭代求解根法。因此,可以更新特征向量。后来,Schereiber [78] 引入了一种变换,将大多数复数算术运算变为实数运算,并利用 Karasalo 的子空间均值法 [79] 进一步减少了运算量。DeGroat 和

Roberts [80] 开发了一种基于互 Gram-Schmidt 正交化的数值稳定秩一特征结构更新方法。Yu [81]将秩一特征结构更新扩展到块更新,并提出了协方差矩阵的特征值分解的递归更新。

最早的自适应信号子空间跟​​踪方法是由 Owsley [7] 在 1978 年提出的。利用随机梯度法,Yang 和 Kaveh [18] 提出了 LMS 型子空间跟踪算法,并扩展了 Owsley 方法和 Thompson 方法。这种LMS类型的算法具有高并行结构和低计算复杂度。Karhumen [17] 通过开发一种基于计算子空间的随机逼近方法扩展了 Owsley 的想法。就像 Yang 和 Kaveh 扩展 Thompson 的想法以开发 LMS 型子空间跟踪算法一样,Fu 和 Dowling [45] 扩展了 Sarkar 的想法以开发基于共轭梯度的子空间跟踪算法。近 20 年来,特征子空间跟踪和更新一直是一个活跃的研究领域。由于本征子空间跟踪主要应用于真实信号处理,

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金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

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随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

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多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

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主成分分析(PCA)是计算主成分并使用它们对数据进行基础改变的过程,有时只使用前几个主成分,而忽略其余部分。

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机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Feature Extraction

Pattern recognition and data compression are two applications that rely critically on efficient data representation [1]. The task of pattern recognition is to decide to which class of objects an observed pattern belonging to, and the compression of data is motivated by the need to save the number of bits to represent the data while incurring the smallest possible distortion [1]. In these applications, it is desirable to extract measurements that are invariant or insensitive to the variations within each class. The process of extracting such measurements is called feature extraction. It is also to say feature extraction is a data processing which maps a high-dimensional space to a low-dimensional space with minimum information loss.

Principal component analysis (PCA) is a well-known feature extraction method, while minor component analysis (MCA) and independent component analysis (ICA) can be regarded as variants or generalizations of the PCA. MCA is most useful for solving total least squares (TLS) problems, and ICA is usually used for blind signal separation (BSS).

In the following, we briefly review PCA, PCA neural networks, and extensions or generalizations of PCA.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|PCA and Subspace Tracking

The principal components $(\mathrm{PC})$ are the directions in which the data have the largest variances and capture most of the information contents of data. They correspond to the eigenvectors associated with the largest eigenvalues of the autocorrelation matrix of the data vectors. Expressing data vectors in terms of the $\mathrm{PC}$ is called PCA. On the contrary, the eigenvectors that correspond to the smallest eigenvalues of the autocorrelation matrix of the data vectors are defined as the minor components

$(\mathrm{MC})$, and $\mathrm{MC}$ are the directions in which the data have the smallest variances (they represent the noise in the data). Expressing data vectors in terms of the MC is called MCA. Now, PCA has been successfully applied in many data processing problems, such as high-resolution spectral estimation, system identification, image compression, and pattern recognition, and MCA is also applied in total least squares, moving target indication, clutter cancelation, curve and surface fitting, digital beamforming, and frequency estimation.

The PCA or MCA is usually one dimensional. However, in real applications, PCA or MCA is mainly multiple dimensional. The eigenvectors associated with the $r$ largest (or smallest) eigenvalues of the autocorrelation matrix of the data vectors is called principal (or minor) components, and $r$ is referred to as the number of the principal (or minor) components. The eigenvector associated with the largest (smallest) eigenvalue of the autocorrelation matrix of the data vectors is called largest (or smallest) component. The subspace spanned by the principal components is called principal subspace (PS), and the subspace spanned by the minor components is called minor subspace (MS). In some applications, we are only required to find the PS (or MS) spanned by $r$ orthonormal eigenvectors. The PS is sometimes called signal subspace, and the MS is called noise subspace. Principal and minor component analyzers of a symmetric matrix are matrix differential equations that converge on the PCs and MCs, respectively. Similarly, the principal (PSA) and minor (MSA) subspace analyzers of a symmetric matrix are matrix differential equations that converge on a matrix whose columns’ span is the PS and MS, respectively. PCA/PSA and MCA/MSA are powerful techniques in many information processing fields. For example, PCA/PSA is a useful tool in feature extraction, data compression, pattern recognition, and time series prediction [2, 3], and MCA/MSA has been widely applied in total least squares, moving target indication, clutter cancelation, curve and surface fitting, digital beamforming, and frequency estimation [4].

As discussed before, the $\mathrm{PC}$ is the direction which corresponds to the eigenvector associated with the largest eigenvalue of the autocorrelation matrix of the data vectors, and the $\mathrm{MC}$ is the direction which corresponds to the eigenvector associated with the smallest eigenvalue of the autocorrelation matrix of the data vectors. Thus, implementations of these techniques can be based on batch eigenvalue decomposition (ED) of the sample correlation matrix or on singular value decomposition (SVD) of the data matrix. This approach is unsuitable for adaptive processing because it requires repeated ED/SVD, which is a very time-consuming task [5]. Thus, the attempts to propose adaptive algorithms are still continuing even though the field has been active for three decades up to now.

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|PCA Neural Networks

In order to overcome the difficulty faced by ED or SVD, a number of adaptive algorithms for subspace tracking were developed in the past. Most of these
techniques can be grouped into three classes [5]. In the first class, classical batch ED/SVD methods such as QR algorithm, Jacobi rotation, power iteration, and Lanczos method have been modified for the use in adaptive processing [6-10]. In the second class, variations in Bunch’s rank-one updating algorithm [11], such as subspace averaging $[12,13]$, have been proposed. The third class of algorithms considers the ED/SVD as a constrained or unconstrained optimization problem. Gradient-based methods [14-19], Gauss-Newton iterations [20, 21], and conjugate gradient techniques [22] can then be applied to seek the largest or smallest eigenvalues and their corresponding eigenvectors adaptively. Rank revealing URV decomposition [23] and rank revealing QR factorization [24] have been proposed to track the signal or noise subspace.

Neural network approaches on PCA or MCA pursue an effective “online” approach to update the eigen direction after each presentation of a data point, which possess many obvious advantages, such as lower computational complexity, compared with the traditional algebraic approaches such as SVD. Neural network methods are especially suited for high-dimensional data, since the computation of the large covariance matrix can be avoided, and for the tracking of nonstationary data, where the covariance matrix changes slowly over time. The attempts to improve the methods and to suggest new approaches are continuing even though the field has been active for two decades up to now.

In the last decades, many neural network learning algorithms were proposed to extract PS [25-31] or MS $[4,32-40]$. In the class of PS tracking, lots of learning algorithms such as Oja’s subspace algorithm [41], the symmetric error correction algorithm [42], and the symmetric version of the back propagation algorithm [43] were proposed based on some heuristic reasoning [44]. Afterward, some information criterions were proposed and the corresponding algorithms such as LMSER algorithm [31], the projection approximation subspace tracking (PAST) algorithm [5], the conjugate gradient method [45], the Gauss-Newton method [46], and the novel information criterion (NIC) algorithm were developed [44]. These gradient-type algorithms could be claimed to be globally convergent.

In the class of MS tracking, many algorithms [32-40] have been proposed on the basis of the feedforward neural network models. Mathew and Reddy proposed the MS algorithm based on a feedback neural network structure with sigmoid activation function [46]. Using the inflation method, Luo and Unbehauen proposed an MSA algorithm that does not need any normalization operation [36]. Douglas et al. presented a self-stabilizing minor subspace rule that does not need periodically normalization and matrix inverses [40]. Chiang and Chen showed that a learning algorithm can extract multiple MCs in parallel with the appropriate initialization instead of inflation method [47]. On the basis of an information criterion, Ouyang et al. developed an adaptive MC tracker that automatically finds the MS without using the inflation method [37]. Recently, Feng et al. proposed the OJAm algorithm and extended it for tracking multiple MCs or the MS, which makes the corresponding state matrix tend to a column orthonormal basis of the MS [35].

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|Feature Extraction

主成分分析代写

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模式识别和数据压缩是两个严重依赖有效数据表示的应用程序 [1]。模式识别的任务是决定观察到的模式属于哪一类对象,并且数据压缩的动机是需要保存表示数据的位数,同时产生尽可能小的失真[1]。在这些应用程序中,希望提取对每个类别内的变化不变或不敏感的测量值。提取此类测量值的过程称为特征提取。也就是说,特征提取是一种将高维空间映射到低维空间的数据处理,信息损失最小。

主成分分析(PCA)是一种众所周知的特征提取方法,而次要成分分析(MCA)和独立成分分析(ICA)可以被视为PCA的变体或泛化。MCA 最适用于解决总最小二乘 (TLS) 问题,而 ICA 通常用于盲信号分离 (BSS)。

下面,我们简要回顾 PCA、PCA 神经网络以及 PCA 的扩展或概括。

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主要成分(磷C)是数据方差最大的方向,捕获了数据的大部分信息内容。它们对应于与数据向量的自相关矩阵的最大特征值相关联的特征向量。表示数据向量磷C称为 PCA。相反,对应于数据向量的自相关矩阵的最小特征值的特征向量被定义为次要分量

(米C), 和米C是数据具有最小方差的方向(它们代表数据中的噪声)。用 MC 表示数据向量称为 MCA。目前,PCA已成功应用于高分辨率光谱估计、系统识别、图像压缩、模式识别等诸多数据处理问题,MCA还应用于全最小二乘、运动目标指示、杂波消除、曲线和表面拟合、数字波束形成和频率估计。

PCA 或 MCA 通常是一维的。然而,在实际应用中,PCA 或 MCA 主要是多维的。与相关的特征向量r数据向量的自相关矩阵的最大(或最小)特征值称为主(或次要)分量,并且r被称为主要(或次要)组件的数量。与数据向量的自相关矩阵的最大(最小)特征值相关的特征向量称为最大(或最小)分量。由主成分跨越的子空间称为主子空间(PS),由次要成分跨越的子空间称为次要子空间(MS)。在某些应用中,我们只需要找到由r正交特征向量。PS有时被称为信号子空间,而MS被称为噪声子空间。对称矩阵的主成分分析器和次要成分分析器是分别收敛于 PC 和 MC 的矩阵微分方程。类似地,对称矩阵的主要 (PSA) 和次要 (MSA) 子空间分析器是矩阵微分方程,它们收敛于列跨度分别为 PS 和 MS 的矩阵上。PCA/PSA 和 MCA/MSA 是许多信息处理领域的强大技术。例如,PCA/PSA 是特征提取、数据压缩、模式识别和时间序列预测的有用工具 [2, 3],而 MCA/MSA 已广泛应用于全最小二乘法、移动目标指示、杂波消除、曲线和曲面拟合、数字波束形成和频率估计 [4]。

如前所述,磷C是对应于与数据向量的自相关矩阵的最大特征值相关联的特征向量的方向,并且米C是对应于与数据向量的自相关矩阵的最小特征值相关联的特征向量的方向。因此,这些技术的实现可以基于样本相关矩阵的批量特征值分解 (ED) 或数据矩阵的奇异值分解 (SVD)。这种方法不适合自适应处理,因为它需要重复的 ED/SVD,这是一项非常耗时的任务 [5]。因此,提出自适应算法的尝试仍在继续,尽管到目前为止该领域已经活跃了 30 年。

机器学习代写|主成分分析作业代写PCA代考|PCA Neural Networks

为了克服ED或SVD所面临的困难,过去开发了许多用于子空间跟踪的自适应算法。大多数这些
技术可以分为三类[5]。在第一类中,经典的批量 ED/SVD 方法,例如 QR 算法、Jacobi 旋转、幂迭代和 Lanczos 方法已被修改以用于自适应处理 [6-10]。在第二类中,Bunch 的 rank-one 更新算法 [11] 的变化,例如子空间平均[12,13], 已提出。第三类算法将 ED/SVD 视为有约束或无约束的优化问题。然后可以应用基于梯度的方法 [14-19]、高斯-牛顿迭代 [20, 21] 和共轭梯度技术 [22] 来自适应地寻找最大或最小特征值及其对应的特征向量。秩揭示URV分解[23]和秩揭示QR分解[24]已被提出来跟踪信号或噪声子空间。

PCA 或 MCA 上的神经网络方法追求一种有效的“在线”方法,在每次呈现数据点后更新特征方向,与传统的代数方法(如 SVD)相比,具有许多明显的优势,例如计算复杂度较低。神经网络方法特别适用于高维数据,因为可以避免大协方差矩阵的计算,也适用于协方差矩阵随时间缓慢变化的非平稳数据的跟踪。尽管到目前为止该领域已经活跃了二十年,但改进方法和提出新方法的尝试仍在继续。

在过去的几十年中,提出了许多神经网络学习算法来提取 PS [25-31] 或 MS[4,32−40]. 在PS跟踪类中,基于一些启发式推理[44]提出了许多学习算法,如Oja的子空间算法[41]、对称纠错算法[42]和反向传播算法的对称版本[43]。 ]。随后,提出了一些信息准则和相应的算法,如LMSER算法[31]、投影逼近子空间跟踪(PAST)算法[5]、共轭梯度法[45]、高斯-牛顿法[46]和开发了新的信息标准(NIC)算法[44]。这些梯度类型的算法可以说是全局收敛的。

在 MS 跟踪类中,许多算法 [32-40] 已经在前馈神经网络模型的基础上提出。Mathew 和 Reddy 提出了基于具有 sigmoid 激活函数的反馈神经网络结构的 MS 算法 [46]。使用膨胀方法,Luo 和 Unbehauen 提出了一种不需要任何归一化操作的 MSA 算法 [36]。道格拉斯等人。提出了一个自稳定的次要子空间规则,不需要定期归一化和矩阵求逆[40]。蒋和陈表明,学习算法可以通过适当的初始化而不是膨胀方法并行提取多个 MC [47]。基于信息准则,欧阳等人。开发了一种自适应 MC 跟踪器,可以在不使用膨胀方法的情况下自动找到 MS [37]。最近,冯等人。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

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非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

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广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

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多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

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MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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