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金融代写|金融衍生品代写Financial derivatives代考|PRODUCTS: AN OVERVIEW
Energy derivatives are traded on a variety of energy products. The largest single category consists of derivatives on petroleum and petroleum derivatives. Petroleum derivatives include contracts on crude oil, with sweet crudes (West Texas Intermediate and Brent) being by far the dominant products; middle distillates, including heating oil, gasoil, and jet fuel; and gasoline. In addition, derivatives are traded on natural gas and various gas liquids (such as propane) and electricity. Although not properly an energy product, derivatives on emissions (such as sulfur dioxide and carbon dioxide) are also traded; since these emissions are often the result of energy production or consumption (e.g., the generation of electricity produces $\mathrm{SO}_2$ and $\mathrm{CO}_2$ ), emissions derivatives are often bought and sold by energy trading desks.
All types of standard derivatives are traded on energy products. Standardized futures contracts are traded on exchanges, most notably the New York Mercantile Exchange and ICE Futures, a division of the Intercontinental Exchange (ICE). Energy futures contracts have been introduced by the Shanghai Futures Exchange and the Dubai Mercantile Exchange, and the Hong Kong Futures Exchange and the Singapore Mercantile Exchange have announced efforts to introduce energy futures contracts.
In addition, options on futures contracts are traded on these exchanges. Furthermore, there is extensive trading in OTC energy derivatives instruments. These include vanilla forward contracts and swaps, basis and differential swaps, and options and swaptions. These are primarily cash settled instruments, with final settlement prices based on exchange settlement prices or prices reported in industry publications.
Some energy products, such as natural gas, are costly to transport relative to value, and hence for these products there are often numerous local markets. Socalled basis contracts have developed to facilitate hedging and price discovery for these local markets. These contracts have payoffs that are equal to the difference between prices in two different markets. The most common example of such contracts have payoffs equal to the difference between the price of natural gas at the Henry Hub (the delivery point for New York Mercantile Exchange [NYMEX] natural gas futures) and the price in another market (such as the Chicago City Gate). Settlement prices in these contracts are typically based on indices reported in trade publications such as Inside FERC or Natural Gas Daily. These publications collect and average prices for cash transactions; Inside FERC reports prices on contracts for delivery of gas ratably over a contract month entered into by buyers and sellers during the “bid week” prior to the delivery month, whereas Natural Gas Daily reports cash prices on transactions for delivery the following day.
金融代写|金融衍生品代写Financial derivatives代考|HISTORY
Futures contracts were traded on oil in the United States during the nineteenth century, especially in the aftermath of the first Pennsylvania oil boom. Numerous oil futures exchanges came and went during this period (Wiener 1992). The development of the Standard Oil monopoly and the pervasive move to vertical integration in the industry undermined the need for futures trading. Energy derivatives trading largely disappeared in the late nineteenth century and remained largely moribund until the 1970s (although there were attempts to trade oil futures in the 1930s).
The New York Cotton Exchange (NYCE) introduced first modern exchange traded energy contract, on propane, in 1971. The NYMEX introduced the first widely traded energy futures contract (on heating oil) in 1974.
Developments during the 1970s, notably the decade’s oil shocks and the abrogation of long-term “equity” oil contracts between producing nations and major oil companies, disrupted traditional oil marketing methods and encouraged the development of an oil spot market. This, in turn, created a need for energy derivatives contracts to facilitate risk management and price discovery. In short order, exchanges introduced a variety of futures contracts on petroleum products. NYCE introduced a crude oil contract in 1974, and the Chicago Board of Trade and the NYMEX launched crude contracts in 1983. NYMEX soon gained the lead in this market. Although other exchanges launched oil contracts in the 1980s, NYMEX maintained its dominance, and extended it with the introduction of gasoline futures in 1984.Outside the United States, the United Kingdom’s International Petroleum Exchange (IPE, since acquired by ICE and now operating as ICE Futures) began trading gasoil futures in 1980 and introduced its Brent crude oil futures contract in 1988.
Deregulation of transportation and prices in the United States during the 1980s laid the foundation for natural gas futures trading. NYMEX launched the successful Henry Hub natural gas futures contract in 1990. IPE launched a natural gas futures contract for delivery into the U.K. grid in 1997.
Deregulation was also the impetus for the introduction of futures contracts on electricity. NYMEX began trading California-based electricity futures contracts in 1996 (when the state was in the process of a major regulatory restructuring) and added contracts for midwestern and eastern markets two years later. IPE introduced UK electricity futures in 2004, and on the continent, the European Electricity Exchange commenced trading futures in 2001. Nordpool began trading futures on Scandinavian electricity in the 1990s, and the Amsterdam Power Exchange was created in 1999.
Development of OTC trading in the energy complex paralleled that of exchange trading, with crude oil and refined products trading developing first, followed by natural gas and then electricity.
金融衍生品代写
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能源衍生品是在各种能源产品上进行交易的。最大的一类是石油衍生品和石油衍生品。石油衍生品包括原油合约，低硫原油(西德克萨斯中质原油和布伦特原油)是迄今为止的主导产品;中间馏分油，包括取暖油、汽油和喷气燃料;和汽油。此外，衍生品交易的天然气和各种气体液体(如丙烷)和电力。虽然不是一种合适的能源产品，但排放的衍生品(如二氧化硫和二氧化碳)也可以交易;由于这些排放通常是能源生产或消费的结果(例如，发电产生$\mathrm{SO}_2$和$\mathrm{CO}_2$)，排放衍生品经常在能源交易柜台买卖。
所有类型的标准衍生品都是在能源产品上交易的。标准化期货合约在交易所交易，最著名的是纽约商品交易所和洲际交易所(ICE)的一个部门ICE期货。上海期货交易所(Shanghai futures Exchange)和迪拜商品交易所(Dubai Mercantile Exchange)已推出能源期货合约，香港期货交易所(Hong Kong futures Exchange)和新加坡商品交易所(Singapore Mercantile Exchange)也已宣布推出能源期货合约。
此外，期货合约的期权也在这些交易所进行交易。此外，场外能源衍生工具的交易也很广泛。这些包括普通远期合约和掉期、基差掉期、期权和掉期。这些主要是现金结算工具，最终结算价格基于外汇结算价格或行业出版物中报告的价格。
一些能源产品，例如天然气，相对于价值来说运输成本很高，因此这些产品往往有许多当地市场。所谓的基差合约的发展是为了促进这些本地市场的对冲和价格发现。这些合约的收益等于两个不同市场的价格之差。此类合约最常见的例子是，其收益等于亨利枢纽(纽约商品交易所[NYMEX]天然气期货的交割点)的天然气价格与另一个市场(如芝加哥城门)的价格之差。这些合约的结算价格通常基于《联邦能源监管委员会内幕》(Inside FERC)或《天然气日报》(Natural Gas Daily)等贸易刊物上公布的指数。这些出版物收集现金交易的平均价格;《联邦能源监管委员会内部》报告的天然气交付合同价格是在买方和卖方在交付月之前的“投标周”签订的合同月内按比例计算的，而《天然气日报》报告的是第二天交付交易的现金价格。
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石油期货合约在19世纪的美国进行交易，特别是在宾夕法尼亚州第一次石油繁荣之后。在此期间，许多石油期货交易所来来往往(Wiener 1992)。标准石油垄断的发展和行业内普遍的垂直整合削弱了对期货交易的需求。能源衍生品交易在19世纪末基本上消失了，直到20世纪70年代基本处于停滞状态(尽管20世纪30年代曾有人尝试交易石油期货)。
纽约棉花交易所(NYCE)于1971年推出了首个现代能源交易合约——丙烷。纽约商品交易所于1974年推出了第一个广泛交易的能源期货合约(取暖油)。
20世纪70年代的发展，特别是十年的石油冲击和产油国与主要石油公司之间长期“股权”石油合同的废除，打破了传统的石油销售方法，鼓励了石油现货市场的发展。这反过来又催生了对能源衍生品合约的需求，以促进风险管理和价格发现。在短时间内，交易所推出了各种石油产品期货合约。纽约商品交易所于1974年推出了原油合约，芝加哥期货交易所和纽约商品交易所于1983年推出了原油合约。纽约商品交易所很快在这个市场上占据了领先地位。虽然其他交易所在20世纪80年代推出了石油合约，但纽约商品交易所保持了其主导地位，并在1984年推出了汽油期货。在美国以外，英国的国际石油交易所(IPE，后来被ICE收购，现更名为ICE期货)于1980年开始交易汽油期货，并于1988年推出布伦特原油期货合约。
20世纪80年代，美国对运输和价格的放松管制为天然气期货交易奠定了基础。纽约商品交易所于1990年成功推出了Henry Hub天然气期货合约。1997年，IPE推出了向英国输电网输送天然气的期货合约。
放松管制也是引入电力期货合约的推动力。纽约商品交易所于1996年开始交易加州的电力期货合约(当时该州正在进行重大的监管重组)，并在两年后增加了中西部和东部市场的合约。IPE于2004年推出了英国电力期货，而在欧洲大陆，欧洲电力交易所(European electricity Exchange)于2001年开始交易期货。上世纪90年代，Nordpool开始交易斯堪的纳维亚电力期货，1999年，阿姆斯特丹电力交易所(Amsterdam Power Exchange)成立。
能源综合体的场外交易发展与交易所交易并行，原油和成品油交易首先发展，其次是天然气，然后是电力。
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。
有限元方法代写
有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
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