标签: MAST20005

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|STAT5160

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference领域,有两种主要的思想流派。每一种方法都有其支持者,但人们普遍认为,在入门课程中涵盖的所有问题上,这两种方法都是有效的,并且在应用于实际问题时得到相同的数值。传统课程只涉及其中一种方法,这使得学生无法接触到统计推断的整个领域。传统的方法,也被称为频率论或正统观点,几乎直接导致了上面的问题。另一种方法,也称为概率论作为逻辑${}^1$,直接从概率论导出所有统计推断。

统计推断Statistical Inference指的是一个研究领域,我们在面对不确定性的情况下,根据我们观察到的数据,试图推断世界的未知特性。它是一个数学框架,在许多情况下量化我们的常识所说的话,但在常识不够的情况下,它允许我们超越常识。对正确的统计推断的无知会导致错误的决策和浪费金钱。就像对其他领域的无知一样,对统计推断的无知也会让别人操纵你,让你相信一些错误的事情是正确的。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|STAT5160

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|L088 Function Optimality

A decision theoretic analysis, as in Section 7.3.4, may be used to compare hypothesis tests, rather than just comparing them via their power functions. To carry out this kind of analysis, we must specify the action space and loss function for our hypothesis testing problem.

In a hypothesis testing problem, only two actions are allowable, “accept $H_0$ ” or “reject $H_0$.” These two actions might be denoted $a_0$ and $a_1$, respectively. The action space in hypothesis testing is the two-point set $\mathcal{A}=\left{a_0, a_1\right}$. A decision rule $\delta(\mathbf{x})$ (a hypothesis test) is a function on $\mathcal{X}$ that takes on only two values, $a_0$ and $a_1$. The set $\left{\mathbf{x}: \delta(\mathbf{x})=a_0\right}$ is the acceptance region for the test, and the set $\left{\mathbf{x}: \delta(\mathbf{x})=a_1\right}$ is the rejection region, just as in Definition 8.1.3.

The loss function in a hypothesis testing problem should reflect the fact that, if $\theta \in \Theta_0$ and decision $a_1$ is made, or if $\theta \in \Theta_0^c$ and decision $a_0$ is made, a mistake has been made. But in the other two possible cases, the correct decision has been made. Since there are only two possible actions, the loss function $L(\theta, a)$ in a hypothesis testing problem is composed of only two parts. The function $L\left(\theta, a_0\right)$ is the loss incurred for various values of $\theta$ if the decision to accept $H_0$ is made, and $L\left(\theta, a_1\right)$ is the loss incurred for various values of $\theta$ if the decision to reject $H_0$ is made.

The simplest kind of loss in a testing problem is called $0-1$ loss and is defined by
$$
L\left(\theta, a_0\right)=\left{\begin{array}{ll}
0 & \theta \in \Theta_0 \
1 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array} \quad \text { and } \quad L\left(\theta, a_1\right)= \begin{cases}1 & \theta \in \Theta_0 \
0 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}} .\end{cases}\right.
$$
With $0-1$ loss, the value 0 is lost if a correct decision is made and the value 1 is lost if an incorrect decision is made. This is a particularly simple situation in which both types of error have the same consequence. A slightly more realistic loss, one that gives different costs to the two types of error, is generalized 0-1 loss,
$$
L\left(\theta, a_0\right)=\left{\begin{array}{cc}
0 & \theta \in \Theta_0 \
c_{\mathrm{II}} & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array} \quad \text { and } \quad L\left(\theta, a_1\right)=\left{\begin{array}{cc}
c_{\mathrm{I}} & \theta \in \Theta_0 \
0 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array}\right.\right.
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Monotonic Power FUnction

In this chapter we used the property of MLR quite extensively, particularly in relation to properties of power functions of tests. The concept of stochastic ordering can also be used to obtain properties of power functions. (Recall that stochastic ordering has already been encountered in previous chapters, for example, in Exercises $1.49,3.41-3.43$, and 5.19 . A cdf $F$ is stochastically greater than a cdf $G$ if $F(x) \leq G(x)$ for all $x$, with strict inequality for some $x$, which implies that if $X \sim F, Y \sim G$, then $P(X>x) \geq P(Y>x)$ for all $x$, with strict inequality for some $x$. In other words, $F$ gives more probability to greater values.)

In terms of hypothesis testing, it is of ten the case that the distribution under the alternative is stochastically greater than under the null distribution. For example, if we have a random sample from a $\mathrm{n}\left(\theta, \sigma^2\right)$ population and are interested in testing $H_0: \theta \leq \theta_0$ versus $H_1: \theta>\theta_0$, it is true that all the distributions in the alternative are stochastically greater than all those in the null. Gilat (1977) uses the property of stochastic ordering, rather than MLR, to prove monotonicity of power functions under general conditions.

The likelihood ratio $L\left(\theta_1 \mid \mathbf{x}\right) / L\left(\theta_0 \mid \mathbf{x}\right)=f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right) / f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right)$ plays an important role in the testing of $H_0: \theta=\theta_0$ versus $H_1: \theta=\theta_1$. This ratio is equal to the LRT statistic $\lambda(\mathbf{x})$ for values of $\mathbf{x}$ that yield small values of $\lambda$. Also, the Neyman-Pearson Lemma says that the UMP level $\alpha$ test of $H_0$ versus $H_1$ can be defined in terms of this ratio. This likelihood ratio also has an important Bayesian interpretation. Suppose $\pi_0$ and $\pi_1$ are our prior probabilities for $\theta_0$ and $\theta_1$. Then, the posterior odds in favor of $\theta_1$ are
$$
\frac{P\left(\theta=\theta_1 \mid \mathbf{x}\right)}{P\left(\theta=\theta_0 \mid \mathbf{x}\right)}=\frac{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right) \pi_1 / m(\mathbf{x})}{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right) \pi_0 / m(\mathbf{x})}=\frac{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right)}{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right)} \cdot \frac{\pi_1}{\pi_0}
$$
$\pi_1 / \pi_0$ are the prior odds in favor of $\theta_1$. The likelihood ratio is the amount these prior odds should be adjusted, having observed the data $\mathbf{X}=\mathbf{x}$, to obtain the posterior odds. If the likelihood ratio equals 2 , then the prior odds are doubled. The likelihood ratio does not depend on the prior probabilities. Thus, it is interpreted as the evidence in the data favoring $H_1$ over $H_0$. This kind of interpretation is discussed by Royall (1997).

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|STAT5160

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|L088 Function Optimality

如第7.3.4节所述,决策理论分析可以用于比较假设检验,而不仅仅是通过它们的幂函数进行比较。为了进行这种分析,我们必须为假设检验问题指定动作空间和损失函数。

在假设检验问题中,只允许两个动作,“接受$H_0$”或“拒绝$H_0$”,这两个动作可以分别表示为$a_0$和$a_1$。假设检验中的动作空间是两点集$\mathcal{A}=\left{a_0, a_1\right}$。决策规则$\delta(\mathbf{x})$(假设检验)是$\mathcal{X}$上的一个函数,它只接受两个值$a_0$和$a_1$。集合$\left{\mathbf{x}: \delta(\mathbf{x})=a_0\right}$为测试的接受区域,集合$\left{\mathbf{x}: \delta(\mathbf{x})=a_1\right}$为拒绝区域,定义8.1.3。

假设检验问题中的损失函数应该反映这样一个事实:如果做出了$\theta \in \Theta_0$和$a_1$决策,或者如果做出了$\theta \in \Theta_0^c$和$a_0$决策,那么就犯了一个错误。但在另外两种可能的情况下,已经做出了正确的决定。由于只有两种可能的行为,假设检验问题中的损失函数$L(\theta, a)$仅由两部分组成。如果决定接受$H_0$,则函数$L\left(\theta, a_0\right)$是对$\theta$的各种值造成的损失,如果决定拒绝$H_0$,则函数$L\left(\theta, a_1\right)$是对$\theta$的各种值造成的损失。

测试问题中最简单的一种损耗称为$0-1$损耗,定义为
$$
L\left(\theta, a_0\right)=\left{\begin{array}{ll}
0 & \theta \in \Theta_0 \
1 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array} \quad \text { and } \quad L\left(\theta, a_1\right)= \begin{cases}1 & \theta \in \Theta_0 \
0 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}} .\end{cases}\right.
$$
对于$0-1$ loss,如果做出正确的决策,则丢失值0,如果做出错误的决策,则丢失值1。这是一种特别简单的情况,其中两种类型的错误具有相同的结果。一种更现实的损失是广义的0-1损失,它会给两种错误带来不同的代价,
$$
L\left(\theta, a_0\right)=\left{\begin{array}{cc}
0 & \theta \in \Theta_0 \
c_{\mathrm{II}} & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array} \quad \text { and } \quad L\left(\theta, a_1\right)=\left{\begin{array}{cc}
c_{\mathrm{I}} & \theta \in \Theta_0 \
0 & \theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}}
\end{array}\right.\right.
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Monotonic Power FUnction

这一章中,我们相当广泛地使用了MLR的性质,特别是与幂函数的性质有关的测试。随机排序的概念也可以用来得到幂函数的性质。(回想一下,随机排序已经在前面的章节中遇到过,例如,在练习中 $1.49,3.41-3.43$5.19。A cdf $F$ 随机大于CDF $G$ 如果 $F(x) \leq G(x)$ 对所有人 $x$,对一些人来说是严格的不平等 $x$,这意味着如果 $X \sim F, Y \sim G$那么, $P(X>x) \geq P(Y>x)$ 对所有人 $x$,对一些人来说是严格的不平等 $x$. 换句话说, $F$ 给更大的值更多的概率。)

在假设检验方面,备选分布下的分布随机地大于零分布下的分布。例如,如果我们有一个来自$\mathrm{n}\left(\theta, \sigma^2\right)$总体的随机样本,并且对$H_0: \theta \leq \theta_0$和$H_1: \theta>\theta_0$的测试感兴趣,那么替代中的所有分布都随机地大于null中的所有分布。Gilat(1977)利用随机排序的性质,而不是MLR,证明了一般条件下幂函数的单调性。

似然比$L\left(\theta_1 \mid \mathbf{x}\right) / L\left(\theta_0 \mid \mathbf{x}\right)=f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right) / f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right)$在$H_0: \theta=\theta_0$对$H_1: \theta=\theta_1$的检验中起着重要作用。对于产生较小的$\lambda$值的$\mathbf{x}$,该比率等于LRT统计值$\lambda(\mathbf{x})$。此外,内曼-皮尔逊引理表明,$H_0$与$H_1$的UMP水平$\alpha$测试可以根据该比率来定义。这个似然比也有一个重要的贝叶斯解释。假设$\pi_0$和$\pi_1$是$\theta_0$和$\theta_1$的先验概率。那么,支持$\theta_1$的后验概率为
$$
\frac{P\left(\theta=\theta_1 \mid \mathbf{x}\right)}{P\left(\theta=\theta_0 \mid \mathbf{x}\right)}=\frac{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right) \pi_1 / m(\mathbf{x})}{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right) \pi_0 / m(\mathbf{x})}=\frac{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_1\right)}{f\left(\mathbf{x} \mid \theta_0\right)} \cdot \frac{\pi_1}{\pi_0}
$$
$\pi_1 / \pi_0$是支持$\theta_1$的优先赔率。似然比是观察数据$\mathbf{X}=\mathbf{x}$后,调整这些先验几率以获得后验几率的数量。如果似然比等于2,则先前的概率加倍。似然比不依赖于先验概率。因此,它被解释为数据中的证据有利于$H_1$而不是$H_0$。Royall(1997)讨论了这种解释。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ECON3130

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference领域,有两种主要的思想流派。每一种方法都有其支持者,但人们普遍认为,在入门课程中涵盖的所有问题上,这两种方法都是有效的,并且在应用于实际问题时得到相同的数值。传统课程只涉及其中一种方法,这使得学生无法接触到统计推断的整个领域。传统的方法,也被称为频率论或正统观点,几乎直接导致了上面的问题。另一种方法,也称为概率论作为逻辑${}^1$,直接从概率论导出所有统计推断。

统计推断Statistical Inference指的是一个研究领域,我们在面对不确定性的情况下,根据我们观察到的数据,试图推断世界的未知特性。它是一个数学框架,在许多情况下量化我们的常识所说的话,但在常识不够的情况下,它允许我们超越常识。对正确的统计推断的无知会导致错误的决策和浪费金钱。就像对其他领域的无知一样,对统计推断的无知也会让别人操纵你,让你相信一些错误的事情是正确的。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ECON3130

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Likelihood Ratio Tests

The likelihood ratio method of hypothesis testing is related to the maximum likelihood estimators discussed in Section 7.2.2, and likelihood ratio tests are as widely applicable as maximum likelihood estimation. Recall that if $X_1, \ldots, X_n$ is a random sample from a population with pdf or $\operatorname{pmf} f(x \mid \theta)(\theta$ may be a vector), the likelihood function is defined as
$$
L\left(\theta \mid x_1, \ldots, x_n\right)=L(\theta \mid \mathbf{x})=f(\mathbf{x} \mid \theta)=\prod_{i=1}^n f\left(x_i \mid \theta\right) .
$$
Let $\Theta$ denote the entire parameter space. Likelihood ratio tests are defined as follows.
Definition 8.2.1 The likelihood ratio test statistic for testing $H_0: \theta \in \Theta_0$ versus $H_1: \theta \in \Theta_0^c$ is
$$
\lambda(\mathbf{x})=\frac{\sup {\Theta_0} L(\theta \mid \mathbf{x})}{\sup {\Theta} L(\theta \mid \mathbf{x})} .
$$
A likelihood ratio test (LRT) is any test that has a rejection region of the form ${\mathbf{x}: \lambda(\mathbf{x})$ $\leq c}$, where $c$ is any number satisfying $0 \leq c \leq 1$.

The rationale behind LRTs may best be understood in the situation in which $f(x \mid \theta)$ is the pmf of a discrete random variable. In this case, the numerator of $\lambda(\mathbf{x})$ is the maximum probability of the observed sample, the maximum being computed over parameters in the null hypothesis. (See Exercise 8.4.) The denominator of $\lambda(\mathbf{x})$ is the maximum probability of the observed sample over all possible parameters. The ratio of these two maxima is small if there are parameter points in the alternative hypothesis for which the observed sample is much more likely than for any parameter point in the null hypothesis. In this situation, the LRT criterion says $H_0$ should be rejected and $H_1$ accepted as true. Methods for selecting the number $c$ are discussed in Section 8.3.

If we think of doing the maximization over both the entire parameter space (unrestricted maximization) and a subset of the parameter space (restricted maximization), then the correspondence between LRTs and MLEs becomes more clear. Suppose $\hat{\theta}$, an MLE of $\theta$, exists; $\hat{\theta}$ is obtained by doing an unrestricted maximization of $L(\theta \mid \mathbf{x})$. We can also consider the MLE of $\theta$, call it $\hat{\theta}_0$, obtained by doing a restricted maximization, assuming $\Theta_0$ is the parameter space. That is, $\hat{\theta}_0=\hat{\theta}_0(\mathbf{x})$ is the value of $\theta \in \Theta_0$ that maximizes $L(\theta \mid \mathbf{x})$. Then, the LRT statistic is
$$
\lambda(\mathbf{x})=\frac{L\left(\hat{\theta}_0 \mid \mathbf{x}\right)}{L(\hat{\theta} \mid \mathbf{x})}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bayesian Tests

Hypothesis testing problems may also be formulated in a Bayesian model. Recall from Section 7.2.3 that a Bayesian model includes not only the sampling distribution $f(\mathbf{x} \mid \theta)$ but also the prior distribution $\pi(\theta)$, with the prior distribution reflecting the experimenter’s opinion about the parameter $\theta$ prior to sampling.

The Bayesian paradigm prescribes that the sample information be combined with the prior information using Bayes’ Theorem to obtain the posterior distribution $\pi(\theta \mid \mathbf{x})$. All inferences about $\theta$ are now based on the posterior distribution.

In a hypothesis testing problem, the posterior distribution may be used to calculate the probabilities that $H_0$ and $H_1$ are true. Remember, $\pi(\theta \mid \mathbf{x})$ is a probability distribution for a random variable. Hence, the posterior probabilities $P\left(\theta \in \Theta_0 \mid \mathbf{x}\right)=P\left(H_0\right.$ is true $\mid \mathbf{x})$ and $P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}} \mid \mathbf{x}\right)=P\left(H_1\right.$ is true $\left.\mid \mathbf{x}\right)$ may be computed.

The probabilities $P\left(H_0\right.$ is true $\left.\mid \mathbf{x}\right)$ and $P\left(H_1\right.$ is true $\left.\mid \mathbf{x}\right)$ are not meaningful to the classical statistician. The classical statistician considers $\theta$ to be a fixed number. Consequently, a hypothesis is either true or false. If $\theta \in \Theta_0, P\left(H_0\right.$ is true $\left.\mid \mathbf{x}\right)=1$ and $P\left(H_1\right.$ is true $\left.\mathbf{x}\right)=0$ for all values of $\mathbf{x}$. If $\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}}$, these values are reversed. Since these probabilities are unknown (since $\theta$ is unknown) and do not depend on the sample $\mathbf{x}$, they are not used by the classical statistician. In a Bayesian formulation of a hypothesis testing problem, these probabilities depend on the sample $\mathbf{x}$ and can give useful information about the veracity of $H_0$ and $H_1$.

One way a Bayesian hypothesis tester may choose to use the posterior distribution is to decide to accept $H_0$ as true if $P\left(\theta \in \Theta_0 \mid \mathbf{X}\right) \geq P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}} \mid \mathbf{X}\right)$ and to reject $H_0$ otherwise. In the terminology of the previous sections, the test statistic, a function of the sample, is $P\left(\theta \in \Theta_0^c \mid \mathbf{X}\right)$ and the rejection region is $\left{\mathbf{x}: P\left(\theta \in \Theta_0^c \mid \mathbf{x}\right)>\frac{1}{2}\right}$. Alternatively, if the Bayesian hypothesis tester wishes to guard against falsely rejecting $H_0$, he may decide to reject $H_0$ only if $P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}} \mid \mathbf{X}\right)$ is greater than some large number, .99 for example.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ECON3130

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Likelihood Ratio Tests

假设检验的似然比方法与7.2.2节中讨论的极大似然估计量有关,似然比检验与极大似然估计一样广泛适用。回想一下,如果$X_1, \ldots, X_n$是总体中的随机样本(pdf或$\operatorname{pmf} f(x \mid \theta)(\theta$可能是矢量),则似然函数定义为
$$
L\left(\theta \mid x_1, \ldots, x_n\right)=L(\theta \mid \mathbf{x})=f(\mathbf{x} \mid \theta)=\prod_{i=1}^n f\left(x_i \mid \theta\right) .
$$
设$\Theta$表示整个参数空间。似然比检验的定义如下。
8.2.1检验$H_0: \theta \in \Theta_0$与$H_1: \theta \in \Theta_0^c$的似然比检验统计量为
$$
\lambda(\mathbf{x})=\frac{\sup {\Theta_0} L(\theta \mid \mathbf{x})}{\sup {\Theta} L(\theta \mid \mathbf{x})} .
$$
似然比检验(LRT)是具有${\mathbf{x}: \lambda(\mathbf{x})$$\leq c}$形式的拒绝区域的任何检验,其中$c$是满足$0 \leq c \leq 1$的任何数字。

在$f(x \mid \theta)$是离散随机变量的pmf的情况下,LRTs背后的基本原理可能得到最好的理解。在这种情况下,$\lambda(\mathbf{x})$的分子是观察到的样本的最大概率,最大值是根据零假设中的参数计算的。(参见练习8.4。)$\lambda(\mathbf{x})$的分母是观测样本在所有可能参数上的最大概率。如果在备选假设中存在参数点,观察到的样本比零假设中的任何参数点更有可能出现,那么这两个最大值的比值就很小。在这种情况下,LRT准则说$H_0$应该被拒绝,$H_1$应该被接受为真。选择编号$c$的方法将在8.3节中讨论。

如果我们考虑在整个参数空间(无限制最大化)和参数空间的子集(受限最大化)上进行最大化,那么lrt和mle之间的对应关系就会变得更加清晰。假设存在一个最大似然值$\theta$$\hat{\theta}$;$\hat{\theta}$是通过无限制地最大化$L(\theta \mid \mathbf{x})$得到的。我们也可以考虑$\theta$的最大似然值(MLE),称其为$\hat{\theta}_0$,通过做一个受限的最大化得到,假设$\Theta_0$是参数空间。即$\hat{\theta}_0=\hat{\theta}_0(\mathbf{x})$是使$L(\theta \mid \mathbf{x})$最大化的$\theta \in \Theta_0$值。那么,轻轨统计数据为
$$
\lambda(\mathbf{x})=\frac{L\left(\hat{\theta}_0 \mid \mathbf{x}\right)}{L(\hat{\theta} \mid \mathbf{x})}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bayesian Tests

假设检验问题也可以用贝叶斯模型来表述。回想一下,在第7.2.3节中,贝叶斯模型不仅包括抽样分布$f(\mathbf{x} \mid \theta)$,还包括先验分布$\pi(\theta)$,其中先验分布反映了在抽样之前实验者对参数$\theta$的看法。

贝叶斯范式规定使用贝叶斯定理将样本信息与先验信息结合得到后验分布$\pi(\theta \mid \mathbf{x})$。所有关于$\theta$的推论现在都基于后验分布。

在假设检验问题中,后验分布可以用来计算$H_0$和$H_1$为真的概率。记住,$\pi(\theta \mid \mathbf{x})$是随机变量的概率分布。因此,后验概率$P\left(\theta \in \Theta_0 \mid \mathbf{x}\right)=P\left(H_0\right.$为真$\mid \mathbf{x})$和$P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}} \mid \mathbf{x}\right)=P\left(H_1\right.$为真$\left.\mid \mathbf{x}\right)$可以计算出来。

概率$P\left(H_0\right.$为真$\left.\mid \mathbf{x}\right)$和$P\left(H_1\right.$为真$\left.\mid \mathbf{x}\right)$对古典统计学家来说是没有意义的。古典统计学家认为$\theta$是一个固定的数字。因此,假设不是对就是错。如果$\theta \in \Theta_0, P\left(H_0\right.$为真$\left.\mid \mathbf{x}\right)=1$和$P\left(H_1\right.$为真$\left.\mathbf{x}\right)=0$对于$\mathbf{x}$的所有值。如果是$\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}}$,则这些值相反。由于这些概率是未知的(因为$\theta$是未知的),并且不依赖于样本$\mathbf{x}$,所以经典统计学家不使用它们。在假设检验问题的贝叶斯公式中,这些概率取决于样本$\mathbf{x}$,并且可以提供关于$H_0$和$H_1$的准确性的有用信息。

贝叶斯假设检验者可能选择使用后验分布的一种方法是,如果$P\left(\theta \in \Theta_0 \mid \mathbf{X}\right) \geq P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathbf{c}} \mid \mathbf{X}\right)$,决定接受$H_0$为真,否则拒绝$H_0$。在前几节的术语中,检验统计量(样本的函数)为$P\left(\theta \in \Theta_0^c \mid \mathbf{X}\right)$,拒绝区域为$\left{\mathbf{x}: P\left(\theta \in \Theta_0^c \mid \mathbf{x}\right)>\frac{1}{2}\right}$。或者,如果贝叶斯假设检验员希望防止错误地拒绝$H_0$,他可能只在$P\left(\theta \in \Theta_0^{\mathrm{c}} \mid \mathbf{X}\right)$大于某个较大的数字(例如0.99)时才决定拒绝$H_0$。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ST502

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference领域,有两种主要的思想流派。每一种方法都有其支持者,但人们普遍认为,在入门课程中涵盖的所有问题上,这两种方法都是有效的,并且在应用于实际问题时得到相同的数值。传统课程只涉及其中一种方法,这使得学生无法接触到统计推断的整个领域。传统的方法,也被称为频率论或正统观点,几乎直接导致了上面的问题。另一种方法,也称为概率论作为逻辑${}^1$,直接从概率论导出所有统计推断。

统计推断Statistical Inference指的是一个研究领域,我们在面对不确定性的情况下,根据我们观察到的数据,试图推断世界的未知特性。它是一个数学框架,在许多情况下量化我们的常识所说的话,但在常识不够的情况下,它允许我们超越常识。对正确的统计推断的无知会导致错误的决策和浪费金钱。就像对其他领域的无知一样,对统计推断的无知也会让别人操纵你,让你相信一些错误的事情是正确的。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ST502

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sufficiency and Unbiasedness

In the previous section, the concept of sufficiency was not used in our search for unbiased estimates. We will now see that consideration of sufficiency is a powerful tool, indeed.

The main theorem of this section, which relates sufficient statistics to unbiased estimates, is, as in the case of the Cramér-Rao Theorem, another clever application of some well-known theorems. Recall from Chapter 4 that if $X$ and $Y$ are any two random variables, then, provided the expectations exist, we have
$$
\begin{aligned}
\mathrm{E} X & =\mathrm{E}[\mathrm{E}(X \mid Y)], \
\operatorname{Var} X & =\operatorname{Var}[\mathrm{E}(X \mid Y)]+\mathrm{E}[\operatorname{Var}(X \mid Y)] .
\end{aligned}
$$
Using these tools we can prove the following theorem.
Theorem 7.3.17 (Rao-Blackwell) Let $W$ be any unbiased estimator of $\tau(\theta)$, and let $T$ be a sufficient statistic for $\theta$. Define $\phi(T)=\mathrm{E}(W \mid T)$. Then $\mathrm{E}\theta \phi(T)=\tau(\theta)$ and $\operatorname{Var}\theta \phi(T) \leq \operatorname{Var}\theta W$ for all $\theta$; that is, $\phi(T)$ is a uniformly better unbiased estimator of $\tau(\theta)$. Proof: From (7.3.13) we have $$ \tau(\theta)=\mathrm{E}\theta W=\mathrm{E}\theta[\mathrm{E}(W \mid T)]=\mathrm{E}\theta \phi(T),
$$
so $\phi(T)$ is unbiased for $\tau(\theta)$. Also,
$$
\begin{array}{rlr}
\operatorname{Var}\theta W & =\operatorname{Var}\theta[\mathrm{E}(W \mid T)]+\mathrm{E}\theta[\operatorname{Var}(W \mid T)] & \ & =\operatorname{Var}\theta \phi(T)+\mathrm{E}\theta[\operatorname{Var}(W \mid T)] \ & \geq \operatorname{Var}\theta \phi(T) . & (\operatorname{Var}(W ; T) \geq 0)
\end{array}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Loss Function Optimality

Our evaluations of point estimators have been based on their mean squared error performance. Mean squared error is a special case of a function called a loss function. The study of the performance, and the optimality, of estimators evaluated through loss functions is a branch of decision theory.

After the data $\mathbf{X}=\mathbf{x}$ are observed, where $X \sim f(\mathbf{x} \mid \theta), \theta \in \Theta$, a decision regarding $\theta$ is made. The set of allowable decisions is the action space, denoted by $\mathcal{A}$. Often in point estimation problems $\mathcal{A}$ is equal to $\Theta$, the parameter space, but this will change in other problems (such as hypothesis testing-see Section 8.3.5).

The loss function in a point estimation problem reflects the fact that if an action $a$ is close to $\theta$, then the decision $a$ is reasonable and little loss is incurred. If $a$ is far from $\theta$, then a large loss is incurred. The loss function is a nonnegative function that generally increases as the distance between $a$ and $\theta$ increases. If $\theta$ is real-valued, two commonly used loss functions are
absolute error loss, $\quad L(\theta, a)=|a-\theta|$,
and
squared error loss, $L(\theta, a)=(a-\theta)^2$.
Both of these loss functions increase as the distance between $\theta$ and $a$ increases, with minimum value $L(\theta, \theta)=0$. That is, the loss is minimum if the action is correct. Squared error loss gives relatively more penalty for large discrepancies, and absolute error loss gives relatively more penalty for small discrepancies. A variation of squared error loss, one that penalizes overestimation more than underestimation, is
$$
L(\theta, a)= \begin{cases}(a-\theta)^2 & \text { if } a<\theta \ 10(a-\theta)^2 & \text { if } a \geq \theta\end{cases}
$$
A loss that penalizes errors in estimation more if $\theta$ is near 0 than if $|\theta|$ is large, a relative squared error loss, is
$$
L(\theta, a)=\frac{(a-\theta)^2}{|\theta|+1}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|ST502

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sufficiency and Unbiasedness

在前一节中,我们在寻找无偏估计时没有使用充分性的概念。我们现在将看到,考虑是否足够确实是一个强有力的工具。

本节的主要定理将充分统计量与无偏估计联系起来,与cram – rao定理一样,它是对一些著名定理的另一个巧妙应用。回想第4章,如果$X$和$Y$是任意两个随机变量,那么,假设期望存在,我们有
$$
\begin{aligned}
\mathrm{E} X & =\mathrm{E}[\mathrm{E}(X \mid Y)], \
\operatorname{Var} X & =\operatorname{Var}[\mathrm{E}(X \mid Y)]+\mathrm{E}[\operatorname{Var}(X \mid Y)] .
\end{aligned}
$$
利用这些工具,我们可以证明以下定理。
定理7.3.17 (Rao-Blackwell)设$W$为$\tau(\theta)$的任意无偏估计量,且设$T$为$\theta$的充分统计量。定义$\phi(T)=\mathrm{E}(W \mid T)$。然后$\mathrm{E}\theta \phi(T)=\tau(\theta)$和$\operatorname{Var}\theta \phi(T) \leq \operatorname{Var}\theta W$表示所有的$\theta$;也就是说,$\phi(T)$是$\tau(\theta)$的一致更好的无偏估计量。证明:从(7.3.13)我们得到$$ \tau(\theta)=\mathrm{E}\theta W=\mathrm{E}\theta[\mathrm{E}(W \mid T)]=\mathrm{E}\theta \phi(T),
$$
所以$\phi(T)$对$\tau(\theta)$是无偏的。还有,
$$
\begin{array}{rlr}
\operatorname{Var}\theta W & =\operatorname{Var}\theta[\mathrm{E}(W \mid T)]+\mathrm{E}\theta[\operatorname{Var}(W \mid T)] & \ & =\operatorname{Var}\theta \phi(T)+\mathrm{E}\theta[\operatorname{Var}(W \mid T)] \ & \geq \operatorname{Var}\theta \phi(T) . & (\operatorname{Var}(W ; T) \geq 0)
\end{array}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Loss Function Optimality

我们对点估计器的评价是基于它们的均方误差性能。均方误差是一种叫做损失函数的特殊情况。通过损失函数评估估计器的性能和最优性的研究是决策理论的一个分支。

在观察到数据$\mathbf{X}=\mathbf{x}$(其中$X \sim f(\mathbf{x} \mid \theta), \theta \in \Theta$)之后,就会做出关于$\theta$的决策。允许的决策集合是动作空间,用$\mathcal{A}$表示。通常在点估计问题$\mathcal{A}$等于$\Theta$,参数空间,但这将改变在其他问题(如假设检验-见8.3.5节)。

点估计问题中的损失函数反映了一个事实,即如果一个动作$a$接近$\theta$,则该决策$a$是合理的,损失很小。如果$a$离$\theta$很远,那么就会产生很大的损失。损失函数是非负函数,通常随着$a$和$\theta$之间距离的增加而增加。如果$\theta$为实值,则两种常用的损失函数为
绝对误差损失,$\quad L(\theta, a)=|a-\theta|$,

平方误差损失,$L(\theta, a)=(a-\theta)^2$。
这两个损失函数都随着$\theta$和$a$之间距离的增加而增加,最小值为$L(\theta, \theta)=0$。也就是说,如果行动正确,损失是最小的。对于较大的差异,平方误差损失会给相对较多的惩罚,对于较小的差异,绝对误差损失会给相对较多的惩罚。平方误差损失的变化,对高估的惩罚大于对低估的惩罚,是
$$
L(\theta, a)= \begin{cases}(a-\theta)^2 & \text { if } a<\theta \ 10(a-\theta)^2 & \text { if } a \geq \theta\end{cases}
$$
如果$\theta$接近于0,相对平方误差损失(相对平方误差损失)比$|\theta|$较大时对估计误差的惩罚更大
$$
L(\theta, a)=\frac{(a-\theta)^2}{|\theta|+1}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sta732

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference领域,有两种主要的思想流派。每一种方法都有其支持者,但人们普遍认为,在入门课程中涵盖的所有问题上,这两种方法都是有效的,并且在应用于实际问题时得到相同的数值。传统课程只涉及其中一种方法,这使得学生无法接触到统计推断的整个领域。传统的方法,也被称为频率论或正统观点,几乎直接导致了上面的问题。另一种方法,也称为概率论作为逻辑${}^1$,直接从概率论导出所有统计推断。

统计推断Statistical Inference指的是一个研究领域,我们在面对不确定性的情况下,根据我们观察到的数据,试图推断世界的未知特性。它是一个数学框架,在许多情况下量化我们的常识所说的话,但在常识不够的情况下,它允许我们超越常识。对正确的统计推断的无知会导致错误的决策和浪费金钱。就像对其他领域的无知一样,对统计推断的无知也会让别人操纵你,让你相信一些错误的事情是正确的。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sta732

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|The Likelihood Function

Let $f(\mathbf{x} \mid \theta)$ denote the joint pdf or pmf of the sample $\mathbf{X}=$ $\left(X_1, \ldots, X_n\right)$. Then, given that $\mathbf{X}=\mathbf{x}$ is observed, the function of $\theta$ defined by
$$
L(\theta \mid \mathbf{x})=f(\mathbf{x} \mid \theta)
$$
is called the likelihood function.
If $\mathbf{X}$ is a discrete random vector, then $L(\theta \mid \mathbf{x})=P_\theta(\mathbf{X}=\mathbf{x})$. If we compare the likelihood function at two parameter points and find that
$$
P_{\theta_1}(\mathbf{X}=\mathbf{x})=L\left(\theta_1 \mid \mathbf{x}\right)>L\left(\theta_2 \mid \mathbf{x}\right)=P_{\theta_2}(\mathbf{X}=\mathbf{x}),
$$
then the sample we actually observed is more likely to have occurred if $\theta=\theta_1$ than if $\theta=\theta_2$, which can be interpreted as saying that $\theta_1$ is a more plausible value for the true value of $\theta$ than is $\theta_2$. Many different ways have been proposed to use this information, but certainly it seems reasonable to examine the probability of the sample we actually observed under various possible values of $\theta$. This is the information provided by the likelihood function.

If $X$ is a continuous, real-valued random variable and if the pdf of $X$ is continuous in $x$, then, for small $\epsilon, P_\theta(x-\epsilon<X<x+\epsilon)$ is approximately $2 \epsilon f(x \mid \theta)=2 \epsilon L(\theta \mid x)$ (this follows from the definition of a derivative). Thus,
$$
\frac{P_{\theta_1}(x-\epsilon<X<x+\epsilon)}{P_{\theta_2}(x-\epsilon<X<x+\epsilon)} \approx \frac{L\left(\theta_1 \mid x\right)}{L\left(\theta_2 \mid x\right)},
$$
and comparison of the likelihood function at two parameter values again gives an approximate comparison of the probability of the observed sample value, $\mathbf{x}$.

Definition 6.3.1 almost sems to be defining the likelihood function to be the same as the pdf or pmf. The only distinction between these two functions is which variable is considered fixed and which is varying. When we consider the pdf or $\operatorname{pmf} f(\mathbf{x} \mid \theta)$, we are considering $\theta$ as fixed and $\mathbf{x}$ as the variable; when we consider the likelihood function $L(\theta \mid \mathbf{x})$, we are considering $\mathbf{x}$ to be the observed sample point and $\theta$ to be varying over all possible parameter values.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|The Formal Likelihood Principle

For discrete distributions, the Likelihood Principle can be derived from two intuitively simpler ideas. This is also true, with some qualifications, for continuous distributions. In this subsection we will deal only with discrete distributions. Berger and Wolpert (1984) provide a thorough discussion of the Likelihood Principle in both the discrete and continuous cases. These results were first proved by Birnbaum (1962) in a landmark paper, but our presentation more closely follows that of Berger and Wolpert.
Formally, we define an experiment $E$ to be a triple $(\mathbf{X}, \theta,{f(\mathbf{x} \mid \theta)})$, where $\mathbf{X}$ is a random vector with $\operatorname{pmf} f(\mathbf{x} \mid \theta)$ for some $\theta$ in the parameter space $\Theta$. An experimenter, knowing what experiment $E$ was performed and having observed a particular sample $\mathbf{X}=\mathbf{x}$, will make some inference or draw some conclusion about $\theta$. This conclusion we denote by $\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})$, which stands for the evidence about $\theta$ arising from $E$ and $\mathbf{x}$.
Example 6.3.4 (Evidence function) Let $E$ be the experiment consisting of observing $X_1, \ldots, X_n$ iid $\mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right), \sigma^2$ known. Since the sample mean, $\bar{X}$, is a sufficient statistic for $\mu$ and $\mathrm{E} \bar{X}=\mu$, we might use the observed value $\bar{X}=\bar{x}$ as an estimate of $\mu$. To give a measure of the accuracy of this estimate, it is common to report the standard deviation of $\bar{X}, \sigma / \sqrt{n}$. Thus we could define $\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})=(\bar{x}, \sigma / \sqrt{n})$. Here we see that the $\bar{x}$ coordinate depends on the observed sample $\mathbf{x}$, while the $\sigma / \sqrt{n}$ coordinate depends on the knowledge of $E$.

To relate the concept of an evidence function to something familiar we now restate the Sufficiency Principle of Section 6.2 in terms of these concepts.

FORMAL SUFFICIENCY PRINCIPLE: Consider experiment $E=(\mathbf{X}, \theta,{f(\mathbf{x} \mid \theta)})$ and suppose $T(\mathbf{X})$ is a sufficient statistic for $\theta$. If $\mathbf{x}$ and $\mathbf{y}$ are sample points satisfying $T(\mathbf{x})=T(\mathbf{y})$, then $\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})=\operatorname{Ev}(E, \mathbf{y})$.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sta732

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|The Likelihood Function

设$f(\mathbf{x} \mid \theta)$为样本的联合pdf或pmf $\mathbf{X}=$$\left(X_1, \ldots, X_n\right)$。然后,假设观察到$\mathbf{X}=\mathbf{x}$,则$\theta$的函数定义为
$$
L(\theta \mid \mathbf{x})=f(\mathbf{x} \mid \theta)
$$
称为似然函数。
如果$\mathbf{X}$是离散随机向量,则$L(\theta \mid \mathbf{x})=P_\theta(\mathbf{X}=\mathbf{x})$。如果我们比较两个参数点的似然函数,我们会发现
$$
P_{\theta_1}(\mathbf{X}=\mathbf{x})=L\left(\theta_1 \mid \mathbf{x}\right)>L\left(\theta_2 \mid \mathbf{x}\right)=P_{\theta_2}(\mathbf{X}=\mathbf{x}),
$$
那么我们实际观察到的样本更有可能发生在$\theta=\theta_1$而不是$\theta=\theta_2$的情况下,这可以解释为$\theta_1$比$\theta_2$更有可能是$\theta$的真实值。已经提出了许多不同的方法来使用这些信息,但当然,在$\theta$的各种可能值下检查我们实际观察到的样本的概率似乎是合理的。这是由似然函数提供的信息。

如果$X$是一个连续的实值随机变量,如果$X$的pdf在$x$中是连续的,那么,对于小的$\epsilon, P_\theta(x-\epsilon<X<x+\epsilon)$近似为$2 \epsilon f(x \mid \theta)=2 \epsilon L(\theta \mid x)$(这是由导数的定义得出的)。因此,
$$
\frac{P_{\theta_1}(x-\epsilon<X<x+\epsilon)}{P_{\theta_2}(x-\epsilon<X<x+\epsilon)} \approx \frac{L\left(\theta_1 \mid x\right)}{L\left(\theta_2 \mid x\right)},
$$
在两个参数值处的似然函数的比较再次给出了观测样本值的概率的近似比较,$\mathbf{x}$。

定义6.3.1似乎将似然函数定义为与pdf或pmf相同。这两个函数之间的唯一区别是哪个变量是固定的,哪个是变化的。当我们考虑pdf或$\operatorname{pmf} f(\mathbf{x} \mid \theta)$时,我们认为$\theta$是固定的,$\mathbf{x}$是变量;当我们考虑似然函数$L(\theta \mid \mathbf{x})$时,我们认为$\mathbf{x}$是观测样本点,$\theta$在所有可能的参数值上都是变化的。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|The Formal Likelihood Principle

对于离散分布,似然原理可以从两个直观上更简单的概念推导出来。这对于连续分布也是成立的,但有一些限定条件。在本小节中,我们只处理离散分布。Berger和Wolpert(1984)对离散和连续情况下的似然原理进行了深入的讨论。这些结果首先由Birnbaum(1962)在一篇具有里程碑意义的论文中证明,但我们的介绍更接近Berger和Wolpert。
形式上,我们将一个实验$E$定义为一个三元$(\mathbf{X}, \theta,{f(\mathbf{x} \mid \theta)})$,其中$\mathbf{X}$是一个随机向量,对于参数空间$\Theta$中的某个$\theta$来说是一个随机向量$\operatorname{pmf} f(\mathbf{x} \mid \theta)$。实验者,知道做了什么实验$E$,观察了一个特定的样本$\mathbf{X}=\mathbf{x}$,就会对$\theta$做出一些推断或得出一些结论。我们用$\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})$表示这个结论,它代表了从$E$和$\mathbf{x}$产生的关于$\theta$的证据。
例6.3.4(证据函数)设$E$为观察$X_1, \ldots, X_n$ iid $\mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right), \sigma^2$的已知实验。由于样本均值$\bar{X}$是$\mu$和$\mathrm{E} \bar{X}=\mu$的充分统计量,我们可以使用观测值$\bar{X}=\bar{x}$作为$\mu$的估计值。为了给出这个估计的准确性,通常报告$\bar{X}, \sigma / \sqrt{n}$的标准偏差。因此我们可以定义$\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})=(\bar{x}, \sigma / \sqrt{n})$。在这里,我们看到$\bar{x}$坐标取决于观察到的样本$\mathbf{x}$,而$\sigma / \sqrt{n}$坐标取决于$E$的知识。

为了将证据功能的概念与我们熟悉的东西联系起来,我们现在根据这些概念重申第6.2节的充分性原则。

形式充分性原则:考虑实验$E=(\mathbf{X}, \theta,{f(\mathbf{x} \mid \theta)})$,假设$T(\mathbf{X})$是$\theta$的充分统计量。如果$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$是满足$T(\mathbf{x})=T(\mathbf{y})$的样本点,则$\operatorname{Ev}(E, \mathbf{x})=\operatorname{Ev}(E, \mathbf{y})$。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Almost Sure Convergence

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Almost Sure Convergence

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Almost Sure Convergence

A type of convergence that is stronger than convergence in probability is almost sure convergence (sometimes confusingly known as convergence with probability 1). This type of convergence is similar to pointwise convergence of a sequence of functions, except that the convergence need not occur on a set with probability 0 (hence the “almost” sure).

Definition 5.5.6 A sequence of random variables, $X_1, X_2, \ldots$, converges almost surely to a random variable $X$ if, for every $\epsilon>0$,
$$
P\left(\lim _{n \rightarrow \infty}\left|X_n-X\right|<\epsilon\right)=1
$$
Notice the similarity in the statements of Definitions 5.5.1 and 5.5.6. Although they look similar, they are very different statements, with Definition 5.5.6 much stronger. To understand almost sure convergence, we must recall the basic definition of a random variable as given in Definition 1.4.1. A random variable is a real-valued function defined on a sample space $S$. If a sample space $S$ has elements denoted by $s$, then $X_n(s)$ and $X(s)$ are all functions defined on $S$. Definition 5.5.6 states that $X_n$ converges to $X$ almost surely if the functions $X_n(s)$ converge to $X(s)$ for all $s \in S$ except perhaps for $s \in N$, where $N \subset S$ and $P(N)=0$. Example 5.5.7 illustrates almost sure convergence. Example 5.5.8 illustrates the difference between convergence in probability and almost sure convergence.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Convergence in Distribution

We have already encountered the idea of convergence in distribution in Chapter 2. Remember the properties of moment generating functions (mgfs) and how their convergence implies convergence in distribution (Theorem 2.3.12).

Definition 5.5.10 A sequence of random variables, $X_1, X_2, \ldots$, converges in distribution to a random variable $X$ if
$$
\lim {n \rightarrow \infty} F{X_n}(x)=F_X(x)
$$
at all points $x$ where $F_X(x)$ is continuous.
Example 5.5.11 (Maximum of uniforms) If $X_1, X_2, \ldots$ are iid uniform $(0,1)$ and $X_{(n)}=\max {1 \leq i \leq n} X_i$, let us examine if (and to where) $X{(n)}$ converges in distribution.
As $n \rightarrow \infty$, we expect $X_{(n)}$ to get close to 1 and, as $X_{(n)}$ must necessarily be less than 1 , we have for any $\varepsilon>0$,
$$
\begin{aligned}
P\left(\left|X_{(n)}-1\right| \geq \varepsilon\right) & =P\left(X_{(n)} \geq 1+\varepsilon\right)+P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right) \
& =0+P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right) .
\end{aligned}
$$
Next using the fact that we have an iid sample, we can write
$$
P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right)=P\left(X_i \leq 1-\varepsilon, i=1, \ldots n\right)=(1-\varepsilon)^n
$$

which goes to 0 . So we have proved that $X_{(n)}$ converges to 1 in probability. However, if we take $\varepsilon=t / n$, we then have
$$
P\left(X_{(n)} \leq 1-t / n\right)=(1-t / n)^n \rightarrow e^{-t},
$$
which, upon rearranging, yields
$$
P\left(n\left(1-X_{(n)}\right) \leq t\right) \rightarrow 1-e^{-t}
$$
that is, the random variable $n\left(1-X_{(n)}\right)$ converges in distribution to an exponential(1) random variable.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Almost Sure Convergence

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Almost Sure Convergence

一种比概率收敛更强的收敛类型是几乎确定收敛(有时被混淆地称为概率为1的收敛)。这种类型的收敛类似于函数序列的点向收敛,除了收敛不必发生在概率为0的集合上(因此是“几乎”确定)。

5.5.6一个随机变量序列$X_1, X_2, \ldots$几乎必然收敛于随机变量$X$,如果对每一个$\epsilon>0$,
$$
P\left(\lim _{n \rightarrow \infty}\left|X_n-X\right|<\epsilon\right)=1
$$
注意定义5.5.1和5.5.6语句中的相似之处。尽管它们看起来很相似,但它们是非常不同的语句,定义5.5.6要强得多。为了理解几乎肯定的收敛性,我们必须回顾定义1.4.1中给出的随机变量的基本定义。随机变量是定义在样本空间$S$上的实值函数。如果示例空间$S$包含以$s$表示的元素,则$X_n(s)$和$X(s)$都是在$S$上定义的函数。定义5.5.6指出,如果函数$X_n(s)$对所有$s \in S$都收敛于$X(s)$,那么$X_n$几乎肯定收敛于$X$,除了$s \in N$,其中$N \subset S$和$P(N)=0$。例5.5.7说明了几乎肯定的收敛性。例5.5.8说明了概率收敛和几乎确定收敛之间的区别。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Convergence in Distribution

我们已经在第2章中遇到了分布收敛的概念。记住矩生成函数(mgfs)的性质,以及它们的收敛如何意味着分布的收敛(定理2.3.12)。

5.5.10一个随机变量序列$X_1, X_2, \ldots$在分布上收敛于一个随机变量$X$ if
$$
\lim {n \rightarrow \infty} F{X_n}(x)=F_X(x)
$$
在$F_X(x)$连续的所有点$x$上。
例5.5.11(制服的最大值)如果$X_1, X_2, \ldots$是统一的$(0,1)$和$X_{(n)}=\max {1 \leq i \leq n} X_i$,让我们检查$X{(n)}$是否(以及到哪里)在分布上收敛。
对于$n \rightarrow \infty$,我们期望$X_{(n)}$接近于1,因为$X_{(n)}$必须小于1,对于任何$\varepsilon>0$,
$$
\begin{aligned}
P\left(\left|X_{(n)}-1\right| \geq \varepsilon\right) & =P\left(X_{(n)} \geq 1+\varepsilon\right)+P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right) \
& =0+P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right) .
\end{aligned}
$$
接下来利用我们有一个iid样本,我们可以写
$$
P\left(X_{(n)} \leq 1-\varepsilon\right)=P\left(X_i \leq 1-\varepsilon, i=1, \ldots n\right)=(1-\varepsilon)^n
$$

它趋于0。我们已经证明了$X_{(n)}$在概率上收敛于1。但是,如果我们取$\varepsilon=t / n$,我们就有
$$
P\left(X_{(n)} \leq 1-t / n\right)=(1-t / n)^n \rightarrow e^{-t},
$$
重新排列后会产生什么
$$
P\left(n\left(1-X_{(n)}\right) \leq t\right) \rightarrow 1-e^{-t}
$$
即随机变量$n\left(1-X_{(n)}\right)$在分布上收敛于指数型(1)随机变量。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Basic Concepts of Random Samples

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Basic Concepts of Random Samples

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Basic Concepts of Random Samples

Often, the data collected in an experiment consist of several observations on a variable of interest. We discussed examples of this at the beginning of Chapter 4. In this chapter, we present a model for data collection that is often used to describe this situation, a model referred to as random sampling. The following definition explains mathematically what is meant by the random sampling method of data collection.
Definition 5.1.1 The random variables $X_1, \ldots, X_n$ are called a random sample of size $n$ from the population $f(x)$ if $X_1, \ldots, X_n$ are mutually independent random variables and the marginal pdf or pmf of each $X_i$ is the same function $f(x)$. Alternatively, $X_1, \ldots, X_n$ are called independent and identically distributed random variables with $p d f$ or $p m f f(x)$. This is commonly abbreviated to iid random variables.

The random sampling model describes a type of experimental situation in which the variable of interest has a probability distribution described by $f(x)$. If only one observation $X$ is made on this variable, then probabilities regarding $X$ can be calculated using $f(x)$. In most experiments there are $n>1$ (a fixed, positive integer) repeated observations made on the variable, the first observation is $X_1$, the second is $X_2$, and so on. Under the random sampling model each $X_i$ is an observation on the same variable and each $X_i$ has a marginal distribution given by $f(x)$. Furthermore, the observations are taken in such a way that the value of one observation has no effect on or relationship with any of the other observations; that is, $X_1, \ldots, X_n$ are mutually independent. (See Exercise 5.4 for a generalization of independence.)
From Definition 4.6.5, the joint pdf or pmf of $X_1, \ldots, X_n$ is given by
$$
f\left(x_1, \ldots, x_n\right)=f\left(x_1\right) f\left(x_2\right) \cdots \cdot f\left(x_n\right)=\prod_{i=1}^n f\left(x_i\right)
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sums of Random Variables from a Random Sample

When a sample $X_1, \ldots, X_n$ is drawn, some summary of the values is usually computed. Any well-defined summary may be expressed mathematically as a function $T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$ whose domain includes the sample space of the random vector $\left(X_1, \ldots\right.$, $X_n$ ). The function $T$ may be real-valued or vector-valued; thus the summary is a random variable (or vector), $Y=T\left(X_1, \ldots, X_n\right)$. This definition of a random variable as a function of others was treated in detail in Chapter 4 , and the techniques in Chapter 4 can be used to describe the distribution of $Y$ in terms of the distribution of the population from which the sample was obtained. Since the random sample $X_1, \ldots, X_n$ has a simple probabilistic structure (because the $X_i$ s are independent and identically distributed), the distribution of $Y$ is particularly tractable. Because this distribution is usually derived from the distribution of the variables in the random sample, it is called the sampling distribution of $Y$. This distinguishes the probability distribution of $Y$ from the distribution of the population, that is, the marginal distribution of each $X_i$. In this section, we will discuss some properties of sampling distributions, especially for functions $T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$ defined by sums of random variables.

Definition 5.2.1 Let $X_1, \ldots, X_n$ be a random sample of size $n$ from a population and let $T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$ be a real-valued or vector-valued function whose domain includes the sample space of $\left(X_1, \ldots, X_n\right)$. Then the random variable or random vector $Y=T\left(X_1, \ldots, X_n\right)$ is called a statistic. The probability distribution of a statistic $Y$ is called the sampling distribution of $Y$.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Basic Concepts of Random Samples

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Basic Concepts of Random Samples

通常,在实验中收集的数据包括对感兴趣的变量的几个观察结果。我们在第4章的开头讨论了这方面的例子。在本章中,我们提出了一个数据收集模型,这个模型通常用来描述这种情况,这个模型被称为随机抽样。下面的定义从数学上解释了数据收集的随机抽样方法的含义。
5.1.1如果$X_1, \ldots, X_n$是相互独立的随机变量,并且每个$X_i$的边际pdf或pmf是相同的函数$f(x)$,则将随机变量$X_1, \ldots, X_n$称为总体$f(x)$中大小为$n$的随机样本。或者,$X_1, \ldots, X_n$与$p d f$或$p m f f(x)$被称为独立且同分布的随机变量。这通常缩写为iid随机变量。

随机抽样模型描述了一种实验情况,其中感兴趣的变量具有由$f(x)$描述的概率分布。如果只对该变量进行一次观察$X$,则可以使用$f(x)$计算有关$X$的概率。在大多数实验中,对变量进行$n>1$(一个固定的正整数)重复观察,第一次观察是$X_1$,第二次是$X_2$,以此类推。在随机抽样模型下,每个$X_i$都是对同一变量的观测值,每个$X_i$都有一个由$f(x)$给出的边际分布。此外,这些观测是以这样一种方式进行的,即一个观测值对任何其他观测值没有影响或与任何其他观测值没有关系;即$X_1, \ldots, X_n$是相互独立的。(参见练习5.4对独立性的概括。)
根据定义4.6.5,$X_1, \ldots, X_n$的联合pdf或pmf由下式给出
$$
f\left(x_1, \ldots, x_n\right)=f\left(x_1\right) f\left(x_2\right) \cdots \cdot f\left(x_n\right)=\prod_{i=1}^n f\left(x_i\right)
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Sums of Random Variables from a Random Sample

当绘制一个示例$X_1, \ldots, X_n$时,通常会计算一些值的摘要。任何定义良好的总结都可以在数学上表示为一个函数$T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$,其域包括随机向量的样本空间$\left(X_1, \ldots\right.$, $X_n$)。函数$T$可以是实值或向量值;因此,摘要是一个随机变量(或向量)$Y=T\left(X_1, \ldots, X_n\right)$。第4章详细讨论了随机变量作为其他变量的函数的定义,第4章中的技术可用于根据获得样本的总体分布来描述$Y$的分布。由于随机样本$X_1, \ldots, X_n$具有简单的概率结构(因为$X_i$ s是独立且同分布的),因此$Y$的分布特别容易处理。因为这种分布通常是从随机样本中变量的分布推导出来的,所以称为$Y$的抽样分布。这将$Y$的概率分布与总体分布区别开来,即每个$X_i$的边际分布。在本节中,我们将讨论抽样分布的一些性质,特别是对于随机变量和定义的函数$T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$。

5.2.1设$X_1, \ldots, X_n$为总体中大小为$n$的随机样本,设$T\left(x_1, \ldots, x_n\right)$为实值或向量值函数,其定义域包括$\left(X_1, \ldots, X_n\right)$的样本空间。然后随机变量或随机向量$Y=T\left(X_1, \ldots, X_n\right)$称为统计量。统计量$Y$的概率分布称为$Y$的抽样分布。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bivariate Transformations

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bivariate Transformations

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bivariate Transformations

In Section 2.1, methods of finding the distribution of a function of a random variable were discussed. In this section we extend these ideas to the case of bivariate random vectors.

Let $(X, Y)$ be a bivariate random vector with a known probability distribution. Now consider a new bivariate random vector $(U, V)$ defined by $U=g_1(X, Y)$ and $V=$ $g_2(X, Y)$, where $g_1(x, y)$ and $g_2(x, y)$ are some specified functions. If $B$ is any subset of $\Re^2$, then $(U, V) \in B$ if and only if $(X, Y) \in A$, where $A=\left{(x, y):\left(g_1(x, y), g_2(x, y)\right) \in\right.$ $B}$. Thus $P((U, V) \in B)=P((X, Y) \in A)$, and the probability distribution of $(U, V)$ is completely determined by the probability distribution of $(X, Y)$.

If $(X, Y)$ is a discrete bivariate random vector, then there is only a countable set of values for which the joint pmf of $(X, Y)$ is positive. Call this set $\mathcal{A}$. Define the set $\mathcal{B}=\left{(u, v): u=g_1(x, y)\right.$ and $v=g_2(x, y)$ for some $\left.(x, y) \in \mathcal{A}\right}$. Then $\mathcal{B}$ is the countable set of possible values for the discrete random vector $(U, V)$. And if, for any $(u, v) \in \mathcal{B}, A_{u v}$ is defined to be $\left{(x, y) \in \mathcal{A}: g_1(x, y)=u\right.$ and $\left.g_2(x, y)=v\right}$, then the joint pmf of $(U, V), f_{U, V}(u, v)$, can be computed from the joint pmf of $(X, Y)$ by
(4.3.1) $f U, V(u, v)=P(U=u, V=v)=P\left((X, Y) \in A_{u v}\right)=\sum_{(x, y) \in A_{u v}} f_{X, Y}(x, y)$.

Example 4.3.1 (Distribution of the sum of Poisson variables) Let $X$ and $Y$ be independent Poisson random variables with parameters $\theta$ and $\lambda$, respectively. Thus the joint pmf of $(X, Y)$ is
$$
f_{X, Y}(x, y)=\frac{\theta^x e^{-\theta}}{x !} \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y !}, \quad x=0,1,2, \ldots, y=0,1,2, \ldots
$$
The set $\mathcal{A}$ is ${(x, y): x=0,1,2, \ldots$ and $y=0,1,2, \ldots}$. Now define $U=X+Y$ and $V=Y$. That is, $g_1(x, y)=x+y$ and $g_2(x, y)=y$. We will describe the set $\mathcal{B}$, the set of possible $(u, v)$ values. The possible values for $v$ are the nonnegative integers. The variable $v=y$ and thus has the same set of possible values. For a given value of $v, u=x+y=x+v$ must be an integer greater than or equal to $v$ since $x$ is a nonnegative integer. The set of all possible $(u, v)$ values is thus given by $\mathcal{B}={(u, v): v=0,1,2, \ldots$ and $u=v, v+1, v+2, \ldots}$. For any $(u, v) \in \mathcal{B}$, the only $(x, y)$ value satisfying $x+y=u$ and $y=v$ is $x=u-v$ and $y=v$. Thus, in this example, $A_{u v}$ always consists of only the single point $(u-v, v)$. From (4.3.1) we thus obtain the joint pmf of $(U, V)$ as
$$
f_{U, V}(u, v)=f_{X, Y}(u-v, v)=\frac{\theta^{u-v} e^{-\theta}}{(u-v) !} \frac{\lambda^v e^{-\lambda}}{v !}, \quad \begin{aligned}
& v=0,1,2, \ldots \
& \quad u=v, v+1, v+2, \ldots
\end{aligned}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Hierarchical Models and Mixture Distribution

In the cases we have seen thus far, a random variable has a single distribution, possibly depending on parameters. While, in general, a random variable can have only one distribution, it is often easier to model a situation by thinking of things in a hierarchy.

Example 4.4.1 (Binomial-Poisson hierarchy) Perhaps the most classic hierarchical model is the following. An insect lays a large number of eggs, each surviving with probability $p$. On the average, how many eggs will survive?

The “large number” of eggs laid is a random variable, often taken to be Poisson $(\lambda)$. Furthermore, if we assume that each egg’s survival is independent, then we have Bernoulli trials. Therefore, if we let $X=$ number of survivors and $Y=$ number of eggs laid, we have
$$
\begin{aligned}
X \mid Y & \sim \operatorname{binomial}(Y, p), \
Y & \sim \operatorname{Poisson}(\lambda),
\end{aligned}
$$
a hierarchical model. (Recall that we use notation such as $X \mid Y \sim \operatorname{binomial}(Y, p)$ to mean that the conditional distribution of $X$ given $Y=y$ is binomial $(y, p)$.)

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bivariate Transformations

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Bivariate Transformations

在第2.1节中,讨论了寻找随机变量函数分布的方法。在本节中,我们将这些思想扩展到二元随机向量的情况。

设$(X, Y)$为已知概率分布的二元随机向量。现在考虑一个由$U=g_1(X, Y)$和$V=$$g_2(X, Y)$定义的新的二元随机向量$(U, V)$,其中$g_1(x, y)$和$g_2(x, y)$是一些指定的函数。如果$B$是$\Re^2$的任何子集,则$(U, V) \in B$当且仅当$(X, Y) \in A$,其中$A=\left{(x, y):\left(g_1(x, y), g_2(x, y)\right) \in\right.$$B}$。因此$P((U, V) \in B)=P((X, Y) \in A)$,而$(U, V)$的概率分布完全由$(X, Y)$的概率分布决定。

如果$(X, Y)$是一个离散的二元随机向量,那么只有一个可数的值集合使得$(X, Y)$的联合pmf为正。称这个集合为$\mathcal{A}$。为某些$\left.(x, y) \in \mathcal{A}\right}$定义集合$\mathcal{B}=\left{(u, v): u=g_1(x, y)\right.$和$v=g_2(x, y)$。那么$\mathcal{B}$是离散随机向量$(U, V)$的可能值的可数集合。对于任意$(u, v) \in \mathcal{B}, A_{u v}$定义为$\left{(x, y) \in \mathcal{A}: g_1(x, y)=u\right.$和$\left.g_2(x, y)=v\right}$,则$(U, V), f_{U, V}(u, v)$的关节pmf可由$(X, Y)$的关节pmf计算得到
(4.3.1) $f U, V(u, v)=P(U=u, V=v)=P\left((X, Y) \in A_{u v}\right)=\sum_{(x, y) \in A_{u v}} f_{X, Y}(x, y)$。

例4.3.1(泊松变量和的分布)设$X$和$Y$分别为独立泊松随机变量,参数分别为$\theta$和$\lambda$。因此,$(X, Y)$的联合pmf为
$$
f_{X, Y}(x, y)=\frac{\theta^x e^{-\theta}}{x !} \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y !}, \quad x=0,1,2, \ldots, y=0,1,2, \ldots
$$
集合$\mathcal{A}$为${(x, y): x=0,1,2, \ldots$和$y=0,1,2, \ldots}$。现在定义$U=X+Y$和$V=Y$。即$g_1(x, y)=x+y$和$g_2(x, y)=y$。我们将描述集合$\mathcal{B}$,即可能的$(u, v)$值的集合。$v$的可能值是非负整数。因此,变量$v=y$和具有相同的可能值集。对于给定值$v, u=x+y=x+v$必须是大于或等于$v$的整数,因为$x$是一个非负整数。因此,所有可能的$(u, v)$值的集合由$\mathcal{B}={(u, v): v=0,1,2, \ldots$和$u=v, v+1, v+2, \ldots}$给出。对于任何$(u, v) \in \mathcal{B}$,满足$x+y=u$和$y=v$的唯一$(x, y)$值是$x=u-v$和$y=v$。因此,在本例中,$A_{u v}$始终只由单个点$(u-v, v)$组成。由式(4.3.1)可得$(U, V)$ as的联合pmf
$$
f_{U, V}(u, v)=f_{X, Y}(u-v, v)=\frac{\theta^{u-v} e^{-\theta}}{(u-v) !} \frac{\lambda^v e^{-\lambda}}{v !}, \quad \begin{aligned}
& v=0,1,2, \ldots \
& \quad u=v, v+1, v+2, \ldots
\end{aligned}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Hierarchical Models and Mixture Distribution

在我们到目前为止看到的情况下,随机变量具有单一分布,可能取决于参数。虽然一般来说,随机变量只能有一个分布,但通过考虑层次结构来建模通常更容易。

例4.4.1(二项泊松层次结构)也许下面是最经典的层次结构模型。昆虫产大量卵,每个卵的存活率为$p$。平均来说,有多少卵能存活?

产卵的“大量”是一个随机变量,通常被认为是泊松$(\lambda)$。此外,如果我们假设每个卵子的存活率是独立的,那么我们就有伯努利试验。因此,如果我们让$X=$存活的数量和$Y=$产卵的数量,我们有
$$
\begin{aligned}
X \mid Y & \sim \operatorname{binomial}(Y, p), \
Y & \sim \operatorname{Poisson}(\lambda),
\end{aligned}
$$
分层模型。(回想一下,我们使用$X \mid Y \sim \operatorname{binomial}(Y, p)$这样的符号表示$X$给定$Y=y$的条件分布是二项$(y, p)$。)

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Lognormal Distribution

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Lognormal Distribution

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Lognormal Distribution

If $X$ is a random variable whose logarithm is normally distributed (that is, $\log X \sim$ $\mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right)$ ), then $X$ has a lognormal distribution. The pdf of $X$ can be obtained by straightforward transformation of the normal pdf using Theorem 2.1.5, yielding
$$
f\left(x \mid \mu, \sigma^2\right)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi} \sigma} \frac{1}{x} e^{-(\log x-\mu)^2 /\left(2 \sigma^2\right)}, \quad 00,
$$
for the lognormal pdf. The moments of $X$ can be calculated directly using (3.3.21), or by exploiting the relationship to the normal and writing
$$
\begin{array}{rlr}
\mathrm{EXX} & =\mathrm{E} e^{\log X} \
& =\mathrm{E} e^Y \quad\left(Y=\log X \sim \mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right)\right) \
& =e^{\mu+\left(\sigma^2 / 2\right)}
\end{array}
$$
The last equality is obtained by recognizing the mgf of the normal distribution (set $t=1$, see Exercise 2.33). We can use a similar technique to calculate $E X^2$ and get
$$
\operatorname{Var} X=e^{2\left(\mu+\sigma^2\right)}-e^{2 \mu+\sigma^2} \text {. }
$$
The lognormal distribution is similar in appearance to the gamma distribution, as Figure 3.3.6 shows. The distribution is very popular in modeling applications when the variable of interest is skewed to the right. For example, incomes are necessarily skewed to the right, and modeling with a lognormal allows the use of normal-theory statistics on $\log$ (income), a very convenient circumstance.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Double Exponential Distribution

The double exponential distribution is formed by reflecting the exponential distribution around its mean. The pdf is given by
$$
f(x \mid \mu, \sigma)=\frac{1}{2 \sigma} e^{-|x-\mu| / \sigma}, \quad-\infty0 .
$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{EX} & =\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{2 \sigma} e^{-|x-\mu| / \sigma} d x \
& =\int_{-\infty}^\mu \frac{x}{2 \sigma} e^{(x-\mu) / \sigma} d x+\int_\mu^{\infty} \frac{x}{2 \sigma} e^{-(x-\mu) / \sigma} d x .
\end{aligned}
$$
Notice that we can remove the absolute value signs over the two regions of integration. (This strategy is useful, in general, in dealing with integrals containing absolute values; divide up the region of integration so the absolute value signs can be removed.) Evaluation of (3.3.23) can be completed by performing integration by parts on each integral.

There are many other continuous distributions that have uses in different statistical applications, many of which will appear throughout the rest of the book. The comprehensive work by Johnson and co-authors, mentioned at the beginning of this chapter, is a valuable reference for most useful statistical distributions.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Lognormal Distribution

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Lognormal Distribution

如果$X$是一个随机变量,其对数为正态分布(即$\log X \sim$$\mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right)$),则$X$具有对数正态分布。利用定理2.1.5对正态pdf进行直接变换,即可得到$X$的pdf
$$
f\left(x \mid \mu, \sigma^2\right)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi} \sigma} \frac{1}{x} e^{-(\log x-\mu)^2 /\left(2 \sigma^2\right)}, \quad 00,
$$
对于lognormal pdf。$X$的矩可以使用(3.3.21)直接计算,或者利用与法线和写入的关系
$$
\begin{array}{rlr}
\mathrm{EXX} & =\mathrm{E} e^{\log X} \
& =\mathrm{E} e^Y \quad\left(Y=\log X \sim \mathrm{n}\left(\mu, \sigma^2\right)\right) \
& =e^{\mu+\left(\sigma^2 / 2\right)}
\end{array}
$$
最后一个等式是通过识别正态分布(集合$t=1$,参见练习2.33)的mgf得到的。我们可以使用类似的技术来计算$E X^2$并得到
$$
\operatorname{Var} X=e^{2\left(\mu+\sigma^2\right)}-e^{2 \mu+\sigma^2} \text {. }
$$
对数正态分布在外观上与伽马分布相似,如图3.3.6所示。当感兴趣的变量向右倾斜时,这种分布在建模应用中非常流行。例如,收入必然向右倾斜,并且使用对数正态的建模允许在$\log$(收入)上使用正常理论统计,这是一个非常方便的情况。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Double Exponential Distribution

双指数分布是通过反映其均值周围的指数分布而形成的。pdf由
$$
f(x \mid \mu, \sigma)=\frac{1}{2 \sigma} e^{-|x-\mu| / \sigma}, \quad-\infty0 .
$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{EX} & =\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{2 \sigma} e^{-|x-\mu| / \sigma} d x \
& =\int_{-\infty}^\mu \frac{x}{2 \sigma} e^{(x-\mu) / \sigma} d x+\int_\mu^{\infty} \frac{x}{2 \sigma} e^{-(x-\mu) / \sigma} d x .
\end{aligned}
$$
注意,我们可以去掉两个积分区域上的绝对值符号。(一般来说,这个策略在处理包含绝对值的积分时很有用;划分积分区域,这样绝对值符号就可以去掉了。(3.3.23)的求值可以通过对每个积分进行分部积分来完成。

还有许多其他的连续分布在不同的统计应用程序中使用,其中许多将在本书的其余部分中出现。本章开头提到的Johnson及其合作者所做的全面工作,对于大多数有用的统计分布是有价值的参考。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Discrete Distributions

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Discrete Distributions

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Discrete Distributions

A random variable $X$ is said to have a discrete distribution if the range of $X$, the sample space, is countable. In most situations, the random variable has integer-valued outcomes.

Discrete Uniform Distribution
A random variable $X$ has a discrete uniform $(1, N)$ distribution if
$$
P(X=x \mid N)=\frac{1}{N}, \quad x=1,2, \ldots, N
$$
where $N$ is a specified integer. This distribution puts equal mass on each of the outcomes $1,2, \ldots, N$.
A note on notation: When we are dealing with parametric distributions, as will almost always be the case, the distribution is dependent on values of the parameters. In order to emphasize this fact and to keep track of the parameters, we write them in the pmf preceded by a “|” (given). This convention will also be used with cdfs, pdfs, expectations, and other places where it might be necessary to keep track of the parameters. When there is no possibility of confusion, the parameters may be omitted in order not to clutter up notation too much.

To calculate the mean and variance of $X$, recall the identities (provable by induction)
$$
\sum_{i=1}^k i=\frac{k(k+1)}{2} \text { and } \sum_{i=1}^k i^2=\frac{k(k+1)(2 k+1)}{6} .
$$
We then have
$$
\mathrm{E} X=\sum_{x=1}^N x P(X=x \mid N)=\sum_{x=1}^N x \frac{1}{N}=\frac{N+1}{2}
$$
and
$$
\mathrm{E} X^2=\sum_{x=1}^N x^2 \frac{1}{N}=\frac{(N+1)(2 N+1)}{6}
$$
and so
$$
\begin{aligned}
\operatorname{Var} X & =\mathrm{E}^2-(\mathrm{E} X)^2 \
& =\frac{(N+1)(2 N+1)}{6}-\left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \
& =\frac{(N+1)(N-1)}{12} .
\end{aligned}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Hypergeometric Distribution

The hypergeometric distribution has many applications in finite population sampling and is best understood through the classic example of the urn model.

Suppose we have a large urn filled with $N$ balls that are identical in every way except that $M$ are red and $N-M$ are green. We reach in, blindfolded, and select $K$ balls at random (the $K$ balls are taken all at once, a case of sampling without replacement). What is the probability that exactly $x$ of the balls are red?

The total number of samples of size $K$ that can be drawn from the $N$ balls is $\left(\begin{array}{l}N \ K\end{array}\right)$, as was discussed in Section 1.2.3. It is required that $x$ of the balls be red, and this can be accomplished in $\left(\begin{array}{c}M \ x\end{array}\right)$ ways, leaving $\left(\begin{array}{c}N-M \ K-x\end{array}\right)$ ways of filling out the sample with $K-x$ green balls. Thus, if we let $X$ denote the number of red balls in a sample of $\operatorname{size} K$, then $X$ has a hypergeometric distribution given by
$$
P(X=x \mid N, M, K)=\frac{\left(\begin{array}{c}
M \
x
\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}
N-M \
K-x
\end{array}\right)}{\left(\begin{array}{l}
N \
K
\end{array}\right)}, x=0,1, \ldots, K .
$$
Note that there is, implicit in (3.2.2), an additional assumption on the range of $X$. Binomial coefficients of the form $\left(\begin{array}{l}n \ r\end{array}\right)$ have been defined only if $n \geq r$, and so the range of $X$ is additionally restricted by the pair of inequalities
$$
M \geq x \quad \text { and } \quad N-M \geq K-x
$$
which can be combined as
$$
M-(N-K) \leq x \leq M
$$
In many cases $K$ is small compared to $M$ and $N$, so the range $0 \leq x \leq K$ will be contained in the above range and, hence, will be appropriate. The formula for the hypergeometric probability function is usually quite difficult to deal with. In fact, it is not even trivial to verify that
$$
\sum_{x=0}^K P(X=x)=\sum_{x=0}^K \frac{\left(\begin{array}{c}
M \
x
\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}
N-M \
K-x
\end{array}\right)}{\left(\begin{array}{l}
N \
K
\end{array}\right)}=1
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Discrete Distributions

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Discrete Distributions

如果样本空间$X$的范围是可数的,那么我们就说随机变量$X$具有离散分布。在大多数情况下,随机变量具有整数值的结果。

离散均匀分布
随机变量$X$具有离散均匀$(1, N)$分布,如果
$$
P(X=x \mid N)=\frac{1}{N}, \quad x=1,2, \ldots, N
$$
其中$N$是一个指定的整数。这种分布使每个结果的质量相等$1,2, \ldots, N$。
关于符号的注释:当我们处理参数分布时,几乎总是这样,分布依赖于参数的值。为了强调这一事实并跟踪参数,我们将它们写在pmf中,前面有一个“|”(给定)。该约定还将用于cdfs、pdf、期望和其他可能需要跟踪参数的地方。当不存在混淆的可能性时,可以省略参数,以免使符号过于混乱。

要计算$X$的均值和方差,回顾一下恒等式(可归纳法证明)
$$
\sum_{i=1}^k i=\frac{k(k+1)}{2} \text { and } \sum_{i=1}^k i^2=\frac{k(k+1)(2 k+1)}{6} .
$$
然后我们有
$$
\mathrm{E} X=\sum_{x=1}^N x P(X=x \mid N)=\sum_{x=1}^N x \frac{1}{N}=\frac{N+1}{2}
$$

$$
\mathrm{E} X^2=\sum_{x=1}^N x^2 \frac{1}{N}=\frac{(N+1)(2 N+1)}{6}
$$
所以
$$
\begin{aligned}
\operatorname{Var} X & =\mathrm{E}^2-(\mathrm{E} X)^2 \
& =\frac{(N+1)(2 N+1)}{6}-\left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \
& =\frac{(N+1)(N-1)}{12} .
\end{aligned}
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Hypergeometric Distribution

超几何分布在有限总体抽样中有许多应用,通过瓮模型的经典例子可以最好地理解。

假设我们有一个大瓮,里面装满了$N$球,除了$M$是红色的,$N-M$是绿色的,其他方面都是一样的。我们蒙住眼睛,把手伸进去,随机选择$K$个球($K$个球是一次取出的,没有更换)。恰好$x$个球是红色的概率是多少?

可以从$N$球中提取的大小为$K$的样本总数为$\left(\begin{array}{l}N \ K\end{array}\right)$,如第1.2.3节所述。要求球的$x$是红色的,这可以通过$\left(\begin{array}{c}M \ x\end{array}\right)$的方式来完成,剩下$\left(\begin{array}{c}N-M \ K-x\end{array}\right)$的方式是用$K-x$绿色的球来填充样品。因此,如果我们让$X$表示$\operatorname{size} K$样本中红球的数量,那么$X$的超几何分布为
$$
P(X=x \mid N, M, K)=\frac{\left(\begin{array}{c}
M \
x
\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}
N-M \
K-x
\end{array}\right)}{\left(\begin{array}{l}
N \
K
\end{array}\right)}, x=0,1, \ldots, K .
$$
请注意,(3.2.2)中隐含了一个关于$X$范围的额外假设。形式为$\left(\begin{array}{l}n \ r\end{array}\right)$的二项式系数仅在$n \geq r$时才被定义,因此$X$的范围受到这对不等式的额外限制
$$
M \geq x \quad \text { and } \quad N-M \geq K-x
$$
哪一个可以组合为
$$
M-(N-K) \leq x \leq M
$$
在许多情况下,$K$与$M$和$N$相比较小,因此范围$0 \leq x \leq K$将包含在上述范围中,因此是合适的。超几何概率函数的公式通常很难处理。事实上,验证这一点并不容易
$$
\sum_{x=0}^K P(X=x)=\sum_{x=0}^K \frac{\left(\begin{array}{c}
M \
x
\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}
N-M \
K-x
\end{array}\right)}{\left(\begin{array}{l}
N \
K
\end{array}\right)}=1
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Conditional Probabillty and Independence

如果你也在 怎样代写统计推断Statistical Inference 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。统计推断Statistical Inference是利用数据分析来推断概率基础分布的属性的过程。推断性统计分析推断人口的属性,例如通过测试假设和得出估计值。假设观察到的数据集是从一个更大的群体中抽出的。

统计推断Statistical Inference(可以与描述性统计进行对比。描述性统计只关注观察到的数据的属性,它并不依赖于数据来自一个更大的群体的假设。在机器学习中,推理一词有时被用来代替 “通过评估一个已经训练好的模型来进行预测”;在这种情况下,推断模型的属性被称为训练或学习(而不是推理),而使用模型进行预测被称为推理(而不是预测);另见预测推理。

statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写统计推断Statistical inference方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写统计推断Statistical inference代写方面经验极为丰富,各种代写统计推断Statistical inference相关的作业也就用不着说。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Conditional Probabillty and Independence

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Conditional Probabillty and Independence

All of the probabilities that we have dealt with thus far have been unconditional probabilities. A sample space was defined and all probabilities were calculated with respect to that sample space. In many instances, however, we are in a position to update the sample space based on new information. In such cases, we want to be able to update probability calculations or to calculate conditional probabilities.

Example 1.3.1 (Four aces) Four cards are dealt from the top of a well-shuffled deck. What is the probability that they are the four aces? We can calculate this probability by the methods of the previous section. The number of distinct groups of four cards is
$$
\left(\begin{array}{c}
52 \
4
\end{array}\right)=270,725 \text {. }
$$
Only one of these groups consists of the four aces and every group is equally likely, so the probability of being dealt all four aces is $1 / 270,725$.

We can also calculate this probability by an “updating” argument, as follows. The probability that the first card is an ace is $4 / 52$. Given that the first card is an ace, the probability that the second card is an ace is $3 / 51$ (there are 3 aces and 51 cards left). Continuing this argument, we get the desired probability as
$$
\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50} \times \frac{1}{49}=\frac{1}{270,725}
$$
In our second method of solving the problem, we updated the sample space after each draw of a card; we calculated conditional probabilities.

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Random Variables

In many experiments it is easier to deal with a summary variable than with the original probability structure. For example, in an opinion poll, we might decide to ask 50 people whether they agree or disagree with a certain issue. If we record a ” 1 ” for agree and ” 0 ” for disagree, the sample space for this experiment has $2^{50}$ elements, each an ordered string of $1 \mathrm{~s}$ and 0 s of length 50 . We should be able to reduce this to a reasonable size! It may be that the only quantity of interest is the number of people who agree (equivalently, disagree) out of 50 and, if we define a variable $X=$ number of $1 \mathrm{~s}$ recorded out of 50 , we have captured the essence of the problem. Note that the sample space for $X$ is the set of integers ${0,1,2, \ldots, 50}$ and is much easier to deal with than the original sample space.

In defining the quantity $X$, we have defined a mapping (a function) from the original sample space to a new sample space, usually a set of real numbers. In general, we have the following definition.

Definition 1.4.1 A random variable is a function from a sample space $S$ into the real numbers.

Example 1.4.2 (Random variables) In some experiments random variables are implicitly used; some examples are these.

In defining a random variable, we have also defined a new sample space (the range of the random variable). We must now check formally that our probability function, which is defined on the original sample space, can be used for the random variable.
Suppose we have a sample space
$$
S=\left{s_1, \ldots, s_n\right}
$$
with a probability function $P$ and we define a random variable $X$ with range $\mathcal{X}=$ $\left{x_1, \ldots, x_m\right}$. We can define a probability function $P_\chi$ on $\mathcal{X}$ in the following way. We will observe $X=x_i$ if and only if the outcome of the random experiment is an $s_j \in S$ such that $X\left(s_j\right)=x_i$. Thus,
$$
P_X\left(X=x_i\right)=P\left(\left{s_j \in S: X\left(s_j\right)=x_i\right}\right)
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Conditional Probabillty and Independence

统计推断代考

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Conditional Probabillty and Independence

到目前为止我们处理过的所有概率都是无条件概率。定义一个样本空间,并计算关于该样本空间的所有概率。然而,在许多情况下,我们可以根据新的信息更新样本空间。在这种情况下,我们希望能够更新概率计算或计算条件概率。

例1.3.1(四张a)从洗牌好的牌堆顶部发四张牌。它们是4张a的概率是多少?我们可以用前一节的方法计算这个概率。四张牌的不同组的数量是
$$
\left(\begin{array}{c}
52 \
4
\end{array}\right)=270,725 \text {. }
$$
这些组中只有一组由四张a组成,每一组的概率都是相等的,所以得到所有四张a的概率是$1 / 270,725$。

我们也可以通过“更新”参数来计算这个概率,如下所示。第一张牌是a的概率是$4 / 52$。假设第一张牌是a,那么第二张牌是a的概率是$3 / 51$(剩下3张a和51张牌)。继续这个论证,我们得到期望的概率为
$$
\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50} \times \frac{1}{49}=\frac{1}{270,725}
$$
在我们解决问题的第二种方法中,我们在每次抽牌后更新样本空间;我们计算了条件概率。

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考|Random Variables

在许多实验中,处理汇总变量比处理原始概率结构更容易。例如,在一次民意调查中,我们可能决定问50个人他们是否同意某一问题。如果我们记录“1”表示同意,“0”表示不同意,那么这个实验的样本空间有$2^{50}$个元素,每个元素都是一个有序字符串$1 \mathrm{~s}$, 0个元素长度为50。我们应该能把它缩小到一个合理的尺寸!可能唯一感兴趣的数量是50人中同意(相当于不同意)的人数,如果我们定义一个变量$X=$,记录50人中$1 \mathrm{~s}$的人数,我们就抓住了问题的本质。请注意,$X$的样本空间是一组整数${0,1,2, \ldots, 50}$,比原始样本空间更容易处理。

在定义数量$X$时,我们定义了从原始样本空间到新样本空间的映射(函数),通常是一组实数。一般来说,我们有以下定义。

1.4.1随机变量是一个从样本空间$S$到实数的函数。

例1.4.2(随机变量)在一些实验中隐含地使用随机变量;下面是一些例子。

在定义随机变量时,我们也定义了一个新的样本空间(随机变量的范围)。现在我们必须正式地检查我们的概率函数,它是在原始样本空间上定义的,可以用于随机变量。
假设我们有一个样本空间
$$
S=\left{s_1, \ldots, s_n\right}
$$
用一个概率函数$P$,我们定义一个随机变量$X$,范围是$\mathcal{X}=$$\left{x_1, \ldots, x_m\right}$。我们可以用下面的方法在$\mathcal{X}$上定义一个概率函数$P_\chi$。我们将观察$X=x_i$当且仅当随机实验的结果是$s_j \in S$使得$X\left(s_j\right)=x_i$。因此,
$$
P_X\left(X=x_i\right)=P\left(\left{s_j \in S: X\left(s_j\right)=x_i\right}\right)
$$

统计代写|统计推断代写Statistical inference代考 请认准statistics-lab™

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写