数学代写|信息论作业代写information theory代考|HIGH-PROBABILITY SETS AND THE TYPICAL SET
如果你也在 怎样代写信息论information theory这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。信息论information theory的一个关键衡量标准是熵。熵量化了随机变量的值或随机过程的结果中所涉及的不确定性的数量。例如,确定一个公平的抛硬币的结果(有两个同样可能的结果)比确定一个掷骰子的结果(有六个同样可能的结果)提供的信息要少(熵值较低)。
信息理论是对数字信息的量化、存储和通信的科学研究。该领域从根本上是由哈里-奈奎斯特和拉尔夫-哈特利在20世纪20年代以及克劳德-香农在20世纪40年代的作品所确立的。该领域处于概率论、统计学、计算机科学、统计力学、信息工程和电气工程的交叉点。
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数学代写|信息论作业代写information theory代考|HIGH-PROBABILITY SETS AND THE TYPICAL SET
From the definition of $A_\epsilon^{(n)}$, it is clear that $A_\epsilon^{(n)}$ is a fairly small set that contains most of the probability. But from the definition, it is not clear whether it is the smallest such set. We will prove that the typical set has essentially the same number of elements as the smallest set, to first order in the exponent.
Definition For each $n=1,2, \ldots$, let $B_\delta^{(n)} \subset \mathcal{X}^n$ be the smallest set with
$$
\operatorname{Pr}\left{B_\delta^{(n)}\right} \geq 1-\delta
$$
We argue that $B_\delta^{(n)}$ must have significant intersection with $A_\epsilon^{(n)}$ and therefore must have about as many elements. In Problem 3.3.11, we outline the proof of the following theorem.
Theorem 3.3.1 Let $X_1, X_2, \ldots, X_n$ be i.i.d. $\sim p(x)$. For $\delta<\frac{1}{2}$ and any $\delta^{\prime}>0$, if $\operatorname{Pr}\left{B_\delta^{(n)}\right}>1-\delta$, then
$$
\frac{1}{n} \log \left|B_\delta^{(n)}\right|>H-\delta^{\prime} \quad \text { for } n \text { sufficiently large. }
$$
Thus, $B_\delta^{(n)}$ must have at least $2^{n H}$ elements, to first order in the exponent. But $A_\epsilon^{(n)}$ has $2^{n(H \pm \epsilon)}$ elements. Therefore, $A_\epsilon^{(n)}$ is about the same size as the smallest high-probability set.
We will now define some new notation to express equality to first order in the exponent.
数学代写|信息论作业代写information theory代考|MARKOV CHAINS
A stochastic process $\left{X_i\right}$ is an indexed sequence of random variables. In general, there can be an arbitrary dependence among the random variables. The process is characterized by the joint probability mass functions $\operatorname{Pr}\left{\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)=\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)\right}=p\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right),\left(x_1, x_2, \ldots\right.$, $\left.x_n\right) \in \mathcal{X}^n$ for $n=1,2, \ldots$.
Definition A stochastic process is said to be stationary if the joint distribution of any subset of the sequence of random variables is invariant with respect to shifts in the time index; that is,
$$
\begin{aligned}
& \operatorname{Pr}\left{X_1=x_1, X_2=x_2, \ldots, X_n=x_n\right} \
& \quad=\operatorname{Pr}\left{X_{1+l}=x_1, X_{2+l}=x_2, \ldots, X_{n+l}=x_n\right}
\end{aligned}
$$
for every $n$ and every shift $l$ and for all $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathcal{X}$.
A simple example of a stochastic process with dependence is one in which each random variable depends only on the one preceding it and is conditionally independent of all the other preceding random variables. Such a process is said to be Markov.
Definition A discrete stochastic process $X_1, X_2, \ldots$ is said to be a Markov chain or a Markov process if for $n=1,2, \ldots$,
$$
\begin{aligned}
\operatorname{Pr}\left(X_{n+1}\right. & \left.=x_{n+1} \mid X_n=x_n, X_{n-1}=x_{n-1}, \ldots, X_1=x_1\right) \
& =\operatorname{Pr}\left(X_{n+1}=x_{n+1} \mid X_n=x_n\right)
\end{aligned}
$$
for all $x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1} \in \mathcal{X}$.
In this case, the joint probability mass function of the random variables can be written as
$$
p\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)=p\left(x_1\right) p\left(x_2 \mid x_1\right) p\left(x_3 \mid x_2\right) \cdots p\left(x_n \mid x_{n-1}\right)
$$
信息论代写
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从$A_\epsilon^{(n)}$的定义可以清楚地看出,$A_\epsilon^{(n)}$是一个相当小的集合,它包含了大部分的概率。但从定义来看,它是否是最小的这样的集合并不清楚。我们将证明典型集合与最小集合具有相同数量的元素,在指数上是一阶的。
定义对于每个$n=1,2, \ldots$,设$B_\delta^{(n)} \subset \mathcal{X}^n$为具有的最小集合
$$
\operatorname{Pr}\left{B_\delta^{(n)}\right} \geq 1-\delta
$$
我们认为$B_\delta^{(n)}$必须与$A_\epsilon^{(n)}$有重要的交集,因此必须有同样多的元素。在问题3.3.11中,我们概述了以下定理的证明。
定理3.3.1设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为i.i.d $\sim p(x)$。对于$\delta<\frac{1}{2}$和任何$\delta^{\prime}>0$,如果$\operatorname{Pr}\left{B_\delta^{(n)}\right}>1-\delta$,那么
$$
\frac{1}{n} \log \left|B_\delta^{(n)}\right|>H-\delta^{\prime} \quad \text { for } n \text { sufficiently large. }
$$
因此,$B_\delta^{(n)}$必须至少有$2^{n H}$个元素,这是指数的第一阶。但是$A_\epsilon^{(n)}$有$2^{n(H \pm \epsilon)}$元素。因此,$A_\epsilon^{(n)}$与最小的高概率集大小大致相同。
现在我们将定义一些新的符号来表示指数中的一阶等式。
数学代写|信息论作业代写information theory代考|MARKOV CHAINS
随机过程$\left{X_i\right}$是随机变量的索引序列。一般来说,随机变量之间可能存在任意的依赖关系。该过程的特征是联合概率质量函数$\operatorname{Pr}\left{\left(X_1, X_2, \ldots, X_n\right)=\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)\right}=p\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right),\left(x_1, x_2, \ldots\right.$, $n=1,2, \ldots$为$\left.x_n\right) \in \mathcal{X}^n$。
如果随机变量序列的任意子集的联合分布相对于时间指标的位移不变,则称随机过程是平稳的;也就是说,
$$
\begin{aligned}
& \operatorname{Pr}\left{X_1=x_1, X_2=x_2, \ldots, X_n=x_n\right} \
& \quad=\operatorname{Pr}\left{X_{1+l}=x_1, X_{2+l}=x_2, \ldots, X_{n+l}=x_n\right}
\end{aligned}
$$
对于每个$n$和每个班次$l$和所有$x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathcal{X}$。
有依赖关系的随机过程的一个简单例子是,其中每个随机变量只依赖于它前面的一个随机变量,并且有条件地独立于所有其他前面的随机变量。这样的过程被称为马尔可夫过程。
定义离散随机过程$X_1, X_2, \ldots$被称为马尔可夫链或马尔可夫过程,如果对于$n=1,2, \ldots$,
$$
\begin{aligned}
\operatorname{Pr}\left(X_{n+1}\right. & \left.=x_{n+1} \mid X_n=x_n, X_{n-1}=x_{n-1}, \ldots, X_1=x_1\right) \
& =\operatorname{Pr}\left(X_{n+1}=x_{n+1} \mid X_n=x_n\right)
\end{aligned}
$$
对于所有$x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1} \in \mathcal{X}$。
在这种情况下,随机变量的联合概率质量函数可以写成
$$
p\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)=p\left(x_1\right) p\left(x_2 \mid x_1\right) p\left(x_3 \mid x_2\right) \cdots p\left(x_n \mid x_{n-1}\right)
$$
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。
有限元方法代写
有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。